揭秘證監(jiān)會大數(shù)據(jù)“捕鼠”系統(tǒng)

徐翔不是個案，只是體量大了點。

　　2014年內(nèi)，證監(jiān)會全年罰沒款4.68億元；而過去的兩個月，證監(jiān)會9、10月份開出的罰單總額已是2014年全年罰沒規(guī)模的近10倍。

　　盡管二級市場陰晴不定，但監(jiān)管層的執(zhí)法利劍始終高懸。利劍背后，證監(jiān)會已經(jīng)擁有了“利器”！

　　今年春季，在亞洲博鰲論壇上，謝平與朱云來的一段對話，無意間暴露了證監(jiān)會的秘密。

　　謝平：證監(jiān)會用大數(shù)據(jù)，最神奇的地方是抓內(nèi)幕交易用得特別好。因為這是封閉的系統(tǒng)，交易所的開戶、交易完全是可操作的，設(shè)計了軟件爬蟲，爬蟲是晝夜工作的，效率很高。根據(jù)數(shù)據(jù)的相關(guān)性自動就找到哪些人在內(nèi)幕交易，這不是人工做的，而且準確率非常高。每一次股票的變動，炒股的人的身份證號碼、相關(guān)朋友、親戚，再找到這個人有沒有電話聯(lián)系，一下子就找到了內(nèi)幕交易，原來人是查不過來的，現(xiàn)在能查出來的。

　　朱云來：早就應(yīng)該這樣做的，不是什么新的。

　　謝平：原來沒有，原來這個軟件沒有設(shè)計出來。

　　朱云來：三十年前就可以做。

　　謝平：而且軟件可以自動學(xué)習(xí)、自動提高水平，這就很神奇了，也許他們引進了一些技術(shù)。但是無論如何，數(shù)據(jù)是基礎(chǔ)?，F(xiàn)在數(shù)據(jù)越來越多了，基礎(chǔ)就越來越好了。

　　媒體按圖索驥，找到了北京一家大數(shù)據(jù)公司，他們?yōu)樽C監(jiān)會研發(fā)了一套能夠精準判斷市場行為的系統(tǒng)，對于制造開盤價、盤中對倒、老鼠倉等違規(guī)行為有著準確的判斷。

　　其實，早在2013年來，上交所開展了打擊“利用非公開信息進行交易”的“捕鼠行動”，市場監(jiān)察部依托數(shù)據(jù)倉庫，創(chuàng)造性地開展大數(shù)據(jù)應(yīng)用，建立多種數(shù)據(jù)分析模型，深度挖掘，尋找案件線索，通過鎖定基準日、篩查高頻戶，結(jié)合賬戶開戶、歷史交易情況等，確定嫌疑賬戶，將一只只“碩鼠”抓出來。

　　原博時基金經(jīng)理馬樂案被稱為“大數(shù)據(jù)捕鼠第一單”。該案中，馬樂利用其擔(dān)任基金經(jīng)理的信息優(yōu)勢，投入本金300多萬元，操作3個股票賬戶，通過臨時購買的不記名電話卡下單，先于、同期或稍晚于其管理的基金賬戶買入相同股票76只，累計成交金額10.5億元。幫助監(jiān)管部門鎖定這3個涉案賬戶的，正是大數(shù)據(jù)監(jiān)測和分析。

　　證監(jiān)會大數(shù)據(jù)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)？！

　　上交所和深交所各有一套證券交易監(jiān)控系統(tǒng)，系統(tǒng)集成了交易、登記、結(jié)算數(shù)據(jù)和上市公司、證券公司等相關(guān)信息。上交所異動指標分為4大類72項，敏感信息分為3級，共11大類154項；深交所建立了9大報警指標體系，合計204個具體項目，其中包括典型內(nèi)幕交易指標7個，市場操縱指標17個，價量異常指標15個。交易所針對老鼠倉等交易行為還建立了專項核查和定期報告制度。

　　曾在交易所從事信息挖掘的研究人員李川(化名)稱，“交易所有兩套分析系統(tǒng)，分別針對網(wǎng)絡(luò)上可以公開獲得的信息和交易所內(nèi)部各賬戶的交易信息，這些都屬于大數(shù)據(jù)。”他介紹說，大數(shù)據(jù)捕鼠大致分三步：首先是通過對網(wǎng)絡(luò)信息和交易數(shù)據(jù)的分析挖掘出可疑賬戶，其次通過分析交易IP、開戶人身份、社會關(guān)系等進一步確認；最后進入調(diào)查階段。

　　在交易所博士后站點每年進駐的博士里，都會有兩三個人專做與數(shù)據(jù)挖掘有關(guān)的工作。深交所總經(jīng)理宋麗萍曾說，“原來就是通過交易數(shù)據(jù)來監(jiān)控，現(xiàn)在文字的東西多了，信息多了，必須把它連在一起，這就需要文本挖掘的技術(shù)，構(gòu)建市場監(jiān)控綜合數(shù)據(jù)模型?！?/span>

　　采集哪些信息？！

　　近期查處的案件顯示，涉案人員及機構(gòu)日益復(fù)雜，違法行為越來越隱蔽。從事內(nèi)幕交易的人員，除了內(nèi)幕信息知情人、知情人親友等關(guān)系密切人員外，還涉及知情人的司機、校友、客戶、原同事等較為外圍的人員。利用未公開信息交易行為也從交易環(huán)節(jié)向上下游蔓延，涉及證券公司、保險資管、商業(yè)銀行等。行為人大量使用親屬賬戶和無身份關(guān)聯(lián)的他人賬戶，且開始使用融資賬戶。

　　當(dāng)然，如果銀行對賬單、公安部門的戶籍?dāng)?shù)據(jù)等各種有用信息也能實現(xiàn)跨部門共享，老鼠倉就會更容易、更快被發(fā)現(xiàn)。

　　此外，從理論上講，大數(shù)據(jù)不但能自我學(xué)習(xí)，很快掌握新的破解方式，甚至還可以預(yù)測老鼠倉的發(fā)生。