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2019-02-01 閱讀量: 1699
什么是多重共線性問題？如何解決？

問題描述：

  • 在做多元線性模型的時(shí)候，往往出現(xiàn)“多重共線性問題”，這是什么？如何解決呢？

解決思路：

  • “多重共線性”可以理解為x和x之間太相近了，從VIF方差膨脹因子的計(jì)算公式就可以看出來，去掉y，其它x對(duì)被檢驗(yàn)的x的解釋能力，如果VIF值太高，說明這個(gè)x就沒有存在于這個(gè)模型里的意義
VIF=1/(1-r2) ；當(dāng)VIF大于10的時(shí)候，說明其余x對(duì)該x的解釋力度達(dá)到了90%

  • “多重共線性”問題的產(chǎn)生原因，可能是數(shù)據(jù)質(zhì)量，可能是誤操作，例如啞變量沒有剔除基準(zhǔn)變量就進(jìn)入模型
  • 以spss舉例，在線性模型的菜單下勾選“共線性診斷”可以計(jì)算VIF的值

對(duì)于多重共線性問題，常見的解決策略，僅供參考：

  • 保留更重要的x，去掉與之共線性的x
  • 對(duì)相近的x做變量信息壓縮，例如主成分或者因子分析
  • 對(duì)共線性問題的1個(gè)或幾個(gè)x，做升格或降格處理

多重共線性問題的解決策略，參考鏈接：https://blog.csdn.net/wangcheng666666/article/details/79187703

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