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多因子策略模型綜合評(píng)分模型的建立和選股
2018-08-23
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多因子策略模型綜合評(píng)分模型的建立和選股

綜合評(píng)分模型迭取去除冗余后的有效因子，在模型運(yùn)行期的每個(gè)月初對(duì)市場(chǎng)中正常交易的個(gè)股計(jì)算每個(gè)因子的最新得分，并按照一定的權(quán)重求得所有因子的平均分。如果有的因子在某些月份可能無(wú)法取值(例如，有的個(gè)股因缺少分析師預(yù)期數(shù)據(jù)無(wú)法計(jì)算預(yù)期相關(guān)因子)，那么按剩下的因了分值求加權(quán)平均。最后，根據(jù)模型所得出的綜合平均分對(duì)股票進(jìn)行排序，然后根據(jù)需要選擇排名靠前的股票。例如，選取得分最高的前20%股票，或者選取得分最高的50～100只股票等。

模型的評(píng)價(jià)及持續(xù)改進(jìn)

一方面，由于龜化選股方法是建立在市場(chǎng)無(wú)效或弱有效的前提之下，隨著使用多因子選股模型的投資者數(shù)量的不斷增加，有的因子會(huì)逐漸失效，而另一些新的因素可能被驗(yàn)證有效而加入到模型中；另一方面，一些因子可能在過(guò)去的市場(chǎng)環(huán)境下比較有效，而隨著市場(chǎng)風(fēng)格的改變，這些因子可能短期內(nèi)失效，而另外一些以前無(wú)效的因子會(huì)在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下表現(xiàn)較好。

另外，計(jì)算綜合評(píng)分的過(guò)程中，各因子得分的權(quán)重設(shè)計(jì)、交易成本考慮和風(fēng)險(xiǎn)控制等都存在進(jìn)一步改進(jìn)的空間。因此在綜合評(píng)分選股模型的使用過(guò)程中，會(huì)對(duì)選用的因子、模型本身做持續(xù)再評(píng)價(jià)和不斷改進(jìn)以適應(yīng)變化的市場(chǎng)環(huán)境。


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