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如何設(shè)計出一個比較成功量化策略
2018-05-07
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如何設(shè)計出一個比較成功量化策略

設(shè)計量化交易策略其實就是一個想法+驗證的過程。

一、想法的來源：

大概有以下幾個思路：

1、金融理論。

金融理論里資產(chǎn)定價的核心就是無套利原則。這里說的套利既包括通常意義的統(tǒng)計套利，也包括更寬泛的概念比如相同的預(yù)期收益率下，賣出風險較大的組合，買入風險較小的組合，也是一種套利。因此，多因子模型就是一種套利模型，承擔相同風險下，尋找收益率最高的因子組合，從而得到對沖后的alpha。由于這部分是比較學院派的做法，因此推薦大家看下知名的教科書，比如博迪的《投資學》。

2、符合邏輯的直覺

比如從內(nèi)部人獲取信息的角度，大股東以及管理層增持意味著對本公司發(fā)展有信心，因此預(yù)期公司業(yè)績向好。比如破增發(fā)價且距解禁日在一段時間內(nèi)，那么上市公司可能有維持股價的動力。再比如通過分析與個股相關(guān)的新聞，從而能夠判斷市場對該股的情緒、態(tài)度等。這種類型的策略的關(guān)鍵是想法要符合邏輯，符合直覺。

3、一些經(jīng)典的方法

比如海龜策略，dual thrust，羊駝選股、二八輪動等等。可以借鑒一下這些經(jīng)典策略的思路，不過要注意一下這些策略在今天還是否有效。

二、驗證過程：

1、 目測觀察

這個方法主要適用上述的第二種方法。比如大股東增持，我們可以先在交易軟件中，尋找到大股東增持的個股及發(fā)生的時間點，然后觀察一下之后的走勢，是不是和我們的邏輯一樣。

2、 回測

這部分主要是用歷史數(shù)據(jù)對上述想法進行驗證，也包括調(diào)參數(shù)等。

3、 測試穩(wěn)定性

在回測中，我們通常會反復(fù)調(diào)整參數(shù)，讓策略達到理想的表現(xiàn)，但這樣往往會導(dǎo)致過擬合。一中排除方法是將參數(shù)稍微做些變動，觀察策略的表現(xiàn)。比如原策略是每月1日調(diào)倉，我們可以改為每月3日調(diào)倉，然后觀察一下結(jié)果，如果策略差距較大，那么原策略就很可能是過擬合。

另外持倉數(shù)量也值得注意。與基本面分析需要深入個股層面不同，量化策略并不對個股基本面進行深度研究，而是通過分散化降低個股層面的異質(zhì)風險。因此如果一個策略平均持倉很少（10只一下）那么策略的表現(xiàn)可能只是某一只個股表現(xiàn)好，這是可能采取一些驗證方法，比如原來選股是選排名前10，那么可以換成排名10-20，如果差距較大，那么說明策略可能只是運氣好。


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