大數(shù)據(jù)在金融業(yè)風險管理中的應(yīng)用概述

一、 防范系統(tǒng)性金融風險：金融工作的永恒主題

金融行業(yè)發(fā)展至今，已從之前傳統(tǒng)金融機構(gòu)和模式為主，發(fā)展至傳統(tǒng)和各類新興金融形態(tài)金融創(chuàng)新百花齊放的形勢。隨著新興金融和金融創(chuàng)新的白熱化發(fā)展和競爭，行業(yè)風險也在不斷累積，成為巨大隱患。

2017年7月，在北京召開的第五次全國金融工作會議中，“風險”與“監(jiān)管”成為高頻詞。習(xí)近平在會上強調(diào)，必須遵循金融發(fā)展規(guī)律，緊緊圍繞服務(wù)實體經(jīng)濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務(wù)，創(chuàng)新和完善金融調(diào)控，健全現(xiàn)代金融企業(yè)制度，完善金融市場體系，推進構(gòu)建現(xiàn)代金融監(jiān)管框架，加快轉(zhuǎn)變金融發(fā)展方式，健全金融法治，保障國家金融安全，促進經(jīng)濟和金融良性循環(huán)、健康發(fā)展。

防止發(fā)生系統(tǒng)性金融風險是金融工作的永恒主題。十八大以來，防控金融風險的重要性、守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線被反復(fù)強調(diào)。“去杠桿”、“防風險”、“嚴監(jiān)管”已成為當前金融業(yè)重點工作?，F(xiàn)在中國的杠桿水平如何呢？

研究數(shù)據(jù)顯示，銀行表內(nèi)杠桿，由2013年的14.99倍增長到2016年底的18.79倍；表外杠桿，由2.01倍增長至4.92倍；券商杠桿，由2014年底的8.63倍增長到2016年底的10.72倍；保險杠桿，由2014年底的7.04倍增長至2017年1季度的8.18倍。

這會帶來何種風險呢？答案是，加杠桿過度會帶來一系列系統(tǒng)性風險。

流動性風險

眾所周知，期限長的金融產(chǎn)品利率高于期限短的。銀行不斷發(fā)行短期理財，然后配置3年、5年以上的標的，通過期限錯配賺取利差，通過資金池不斷借新還舊。過去，在央行提供廉價資金、資金充裕的情況下，這種方式?jīng)]問題。然而，銀行越是做大規(guī)模，越是對短期資金依賴，一旦資金面收緊，就暴露出流動性風險，進而是競相贖回、拋售資產(chǎn)，資產(chǎn)價格大幅波動，誘發(fā)系統(tǒng)性風險。而現(xiàn)在，央行已經(jīng)明顯開始縮表、去杠桿。

信用風險

競爭下的金融機構(gòu)獲取資金的成本越來越高，不得不投向更高收益率的信用債、股票、非標等資產(chǎn)，高收益率則意味著高風險。同時，金融機構(gòu)產(chǎn)品的底層資產(chǎn)很多是房地產(chǎn)、國企、地方融資平臺、基建等項目，政府隱性擔保是機構(gòu)敢冒風險的保障，信用風險看似降低了，但事實上，部分地區(qū)企業(yè)的債務(wù)問題已經(jīng)出現(xiàn)，未來打破剛性兌付是趨勢。此外，房地產(chǎn)和金融業(yè)務(wù)相互滲透風險交叉，一旦地產(chǎn)出問題，銀行業(yè)和經(jīng)濟體的系統(tǒng)性風險就在所難免。

從國際金融史看，金融業(yè)長遠發(fā)展的核心競爭力并不是創(chuàng)新、比拼誰跑得快，而是看誰走的穩(wěn)走得遠。2010年9月12日，由27個國家銀行業(yè)監(jiān)管部門和中央銀行高級代表組成的巴塞爾銀行監(jiān)管委員會就《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的內(nèi)容達成一致，全球銀行業(yè)正式步入巴塞爾協(xié)議III時代，也標志著全球銀行業(yè)的全面風險管理思想進一步得到了完善和深化。

大數(shù)據(jù)時代，金融機構(gòu)應(yīng)當建立健全與轉(zhuǎn)型發(fā)展進程相適應(yīng)的全面風險管理體系，有效運用各類風險管理工具，確保有效識別、計量、監(jiān)測和控制各類傳統(tǒng)風險和新型風險，其中，核心環(huán)節(jié)是大數(shù)據(jù)應(yīng)用，通過大數(shù)據(jù)應(yīng)用能夠解決金融領(lǐng)域中的信息不對稱問題，提升甄別運營風險事件的能力，從而給全面風險管理帶來天翻地覆的變化。

二、 大數(shù)據(jù)助力金融風險防范

大數(shù)據(jù)分析及挖掘技術(shù)能夠幫助金融機構(gòu)有效管控信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險等各類風險，通過量化分析，對各類風險進行識別和監(jiān)控，建立完善的風險防范體系。

對于信用風險，操作風險，市場風險，和流動性風險等各種風險的管控，大數(shù)據(jù)技術(shù)都是不可或缺的重要手段和工具，巴塞爾協(xié)議中對于每種風險的計算方法都有明確的規(guī)定，而數(shù)據(jù)是基礎(chǔ)和核心，大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用是關(guān)鍵。

（一）信用風險防范

大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展將改變信息獲取、分析和運用的渠道和機制，為信息化風險管理創(chuàng)造技術(shù)條件。一方面，有效的數(shù)據(jù)清洗和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的應(yīng)用可從客戶交易行為所積累產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)中，識別信用風險管理過程中的關(guān)鍵信息。另一方面，金融機構(gòu)業(yè)務(wù)的載體與社交媒體、電子商務(wù)的融合越來越緊密，大數(shù)據(jù)技術(shù)可整合客戶線上線下行為產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化信息，打破數(shù)據(jù)邊界，使銀行形成對客戶行為立體化的跟蹤評估，以期構(gòu)建更為深化的信用風險管理全景視圖。

例如大數(shù)據(jù)在零售銀行的應(yīng)用，對于實時欺詐交易識別和反洗錢分析，銀行可以利用持卡人基本信息，信用卡的基本信息，金融交易歷史，客戶歷史行為模式，正在發(fā)生行為模式（如轉(zhuǎn)賬）等，結(jié)合智能規(guī)則引擎進行實時的交易反欺詐分析。

（二）流動性風險防范

流動性風險管理也是金融市場和金融行業(yè)熱點話題之一，最為顯著的特點是“低頻高損”，即發(fā)生的頻率極低，但一旦發(fā)生往往是致命的。2013年中期的發(fā)生的“錢荒”事件對證券公司經(jīng)營造成了較大沖擊，促使金融機構(gòu)更加積極的進行流動性風險管理。2014年，巴塞爾委員會發(fā)布最新流動性風險管理框架，意味著監(jiān)管當局對流動性風險管理提出了更加嚴格的精細化管理要求，從單一指標管理轉(zhuǎn)變?yōu)楦采w事前、事中和事后的全流程管理。2016年6月，證監(jiān)會正式發(fā)布修訂后的《證券公司風險控制指標管理辦法》及配套規(guī)則，從治理結(jié)構(gòu)、政策策略、計量監(jiān)控、信息系統(tǒng)等方面對證券公司的流動性風險管理提出了具體要求，明確了流動性風險監(jiān)管、監(jiān)控指標體系。

監(jiān)管機構(gòu)最新的行業(yè)標準，要求金融機構(gòu)實現(xiàn)存量業(yè)務(wù)靜態(tài)分析，動態(tài)業(yè)務(wù)情景分析，監(jiān)管合規(guī)以及內(nèi)部管理分析及預(yù)測的“更多維度、更細粒度”精細化管理，這一切離不開大數(shù)據(jù)技術(shù)的支持。而大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用也將有效提升金融機構(gòu)自身流動性風險管理的自動化水平、大力增強計量分析對流動性風險管理的決策支持力度。

（三）操作性風險防范

著名的法興銀行弊案前后，商業(yè)銀行操作風險事件一直不勝枚舉。國內(nèi)國外的商業(yè)銀行都曾出現(xiàn)不同的操作風險事故，甚至招致蒙受巨額損失影響巨大。可以說，銀行只要開門營業(yè)，就會面臨各種由于人員、流程、系統(tǒng)及外部環(huán)境沖擊所帶來的風險。國內(nèi)外商業(yè)銀行的日常經(jīng)營已歷經(jīng)的各種操作風險，提醒我們時刻敲響操作風險的警鐘。

近年來，銀監(jiān)會陸續(xù)發(fā)布了《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》、《商業(yè)銀行操作風險管理指引》、《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》、《商業(yè)銀行資本管理辦法》、《銀行業(yè)金融機構(gòu)全面風險管理指引》等多份監(jiān)管文件，在結(jié)合國內(nèi)銀行業(yè)經(jīng)營實際的基礎(chǔ)上，明確了商業(yè)銀行在內(nèi)控合規(guī)和操作風險管理的工作要求。

利用大數(shù)據(jù)技術(shù)平臺，可實現(xiàn)合規(guī)、內(nèi)控與操作風險管理系統(tǒng)的一體化運行，并依托系統(tǒng)實現(xiàn)合規(guī)、內(nèi)控與操作風險管理工作流和信息流整合，以減少工作重復(fù)、節(jié)約管理成本，切實提高金融機構(gòu)管理效率并減輕各業(yè)務(wù)機構(gòu)工作量。