運用大數(shù)據(jù)技術(shù)預防股市大幅波動

前一時期，決策層強力全線救市：28家已獲IPO批文公司暫緩后續(xù)發(fā)行，21家券商出資1200億元投資藍籌股ETF，25家公募，高管積極申購本公司偏股型基金。國家護盤的背后，是為了守住金融安全底線以此維護國家安全。對于股市劇烈波動，是否可以提早介入布局進行預防？大數(shù)據(jù)技術(shù)應該是最佳途徑。 
　　一帶一路、亞投行、結(jié)構(gòu)性經(jīng)濟改革，都需要穩(wěn)定健康的金融。國家護盤的背后，是經(jīng)濟安全與國家安全的辯證關(guān)系。正如7月4日，人民日報官微所說：券商增資，新股IPO暫緩，系列政策的目標只有一個：穩(wěn)定市場！守住金融安全底線，才有資本市場的健康發(fā)展，新常態(tài)下的改革紅利才會化作實實在在的獲得感。 
　　此輪強力全線救市，國家在各個層面都付出了巨大的成本。資金層面拿出了大量的真金白銀，政策層面在一定程度上犧牲了自由市場。這個成本補救措施固然重要，但倘若僅靠補救措施來穩(wěn)定市場，不論是現(xiàn)實成本還是未來成本，都非常之高。如果我們能夠從前期，從預防角度來應對股市劇烈波動，那么我們穩(wěn)定市場的付出將會大大減少。 
　　股市劇烈波動的導火索一定是由一些特定關(guān)系的賬戶的交易引發(fā)，進而帶動受影響的股票發(fā)生被拋售的行為，最終觸發(fā)某些特定交易機制走向負反饋，帶動整個系統(tǒng)發(fā)生崩盤。那么，預防股災的最佳措施就是及時發(fā)現(xiàn)和預警這些特定關(guān)系賬戶的非正常交易行為，并對其實時恰當?shù)母深A。怎么才能及時發(fā)現(xiàn)和預警這些特定關(guān)系賬戶呢？ 
　　我國滬深兩市股票賬戶總數(shù)超過2億，日成交額平均達到1萬億元，最高曾到1.8萬億元。在這樣海量的數(shù)據(jù)中找尋賬戶間的特殊關(guān)系，只能利用大數(shù)據(jù)技術(shù)。 
　　大數(shù)據(jù)技術(shù)專門為處理海量、多元、異構(gòu)的數(shù)據(jù)而生，可以通過機器進行高維學習進而發(fā)現(xiàn)靠人無法發(fā)現(xiàn)的規(guī)律。但即使利用當下最先進的大數(shù)據(jù)技術(shù)，要在股票交易這樣的海量數(shù)據(jù)中找到特殊關(guān)系賬戶，每天產(chǎn)生的交易數(shù)據(jù)可能需要幾十天的時間來進行處理。按這個運算效率，即使能夠發(fā)現(xiàn)特殊關(guān)系賬戶，等到發(fā)現(xiàn)的時候，這些特殊交易已經(jīng)引爆股災了，無法達到預防的目的。那么，提高運算效率，就是通過特殊賬戶交易發(fā)現(xiàn)股災導火索的關(guān)鍵。而提高運算效率的辦法，就是縮小賬戶匹配范圍，通過多種社會網(wǎng)絡(luò)關(guān)系來縮小范圍。 
　　金融交易本質(zhì)是點對點的交易。點與點的關(guān)系本質(zhì)上是一種社會網(wǎng)絡(luò)的關(guān)系。社會網(wǎng)絡(luò)的關(guān)系有很多種，個人社會網(wǎng)絡(luò)關(guān)系包括家庭網(wǎng)絡(luò)關(guān)系、同事網(wǎng)絡(luò)關(guān)系、朋友網(wǎng)絡(luò)關(guān)系、同學網(wǎng)絡(luò)關(guān)系等等，公司網(wǎng)絡(luò)關(guān)系包括投資網(wǎng)絡(luò)關(guān)系、高管網(wǎng)絡(luò)關(guān)系、交易網(wǎng)絡(luò)關(guān)系、供應鏈網(wǎng)絡(luò)關(guān)系等等，金融網(wǎng)絡(luò)關(guān)系包括資金流動網(wǎng)絡(luò)關(guān)系、擔保網(wǎng)絡(luò)關(guān)系、有價證券轉(zhuǎn)讓網(wǎng)絡(luò)關(guān)系等等。 
　　據(jù)了解，中國互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新研究院的科學家們已經(jīng)在做這方面的努力?？茖W家們曾利用數(shù)聯(lián)銘品的“浩格云信”大數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)圖譜技術(shù)，做過這樣的演算： 
　　例如在調(diào)查某上市公司股票異常交易時，疊加了這家上市公司、上市公司關(guān)聯(lián)方、主要客戶及供應商、各公司高管、高管家庭關(guān)系網(wǎng)、高管社會關(guān)系網(wǎng)等社會網(wǎng)絡(luò)信息，將交易監(jiān)控賬戶從2億多股票賬戶縮小到12萬戶左右。在這個賬戶量基礎(chǔ)上，結(jié)合當下最頂尖的大數(shù)據(jù)團隊，開發(fā)出了交易實時監(jiān)控和預警功能，使得這些賬戶的異常交易信息可以在1秒鐘內(nèi)進行彈出預警，可及時發(fā)現(xiàn)股價異常波動的原因。 
　　簡單說，通過大數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)圖譜技術(shù)，疊加多種社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，在多個維度找尋和匹配潛在的特殊賬戶關(guān)系，大幅度提高運算效率，及時高效地發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)賬戶，使得預防股災成為可能。利用大數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)圖譜技術(shù)，建立金融防火墻，主動偵測金融風險，是可以為“貨幣戰(zhàn)爭”贏得時間和戰(zhàn)機的。