2020-08-05
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多重共線性產生原因是什么？
產生原因主要有：
經濟變量之間具有共同變化趨勢；利用截面數(shù)據(jù)建立模型也可能出現(xiàn)多重共性性；模型中包含滯后變量；樣本數(shù)據(jù)的自身原因。
擴展：
完全多重共線性違反了古典假定，它產生的后果有：參數(shù)的最小二乘估計量不確定且其方差變?yōu)闊o窮大。
不完全多重共線性沒有違反古典假定，它產生的后果有：估計結果不好解釋；參數(shù)估計值的方差增大；參數(shù)估計的置信區(qū)間變大；假設檢驗容易作出錯誤的判斷。
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