2020-08-05
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多重共線性產(chǎn)生原因是什么？
產(chǎn)生原因主要有：
經(jīng)濟(jì)變量之間具有共同變化趨勢(shì)；利用截面數(shù)據(jù)建立模型也可能出現(xiàn)多重共性性；模型中包含滯后變量；樣本數(shù)據(jù)的自身原因。
擴(kuò)展：
完全多重共線性違反了古典假定，它產(chǎn)生的后果有：參數(shù)的最小二乘估計(jì)量不確定且其方差變?yōu)闊o(wú)窮大。
不完全多重共線性沒有違反古典假定，它產(chǎn)生的后果有：估計(jì)結(jié)果不好解釋；參數(shù)估計(jì)值的方差增大；參數(shù)估計(jì)的置信區(qū)間變大；假設(shè)檢驗(yàn)容易作出錯(cuò)誤的判斷。
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