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2020-06-14 閱讀量: 1933
統(tǒng)計(jì)學(xué):什么是多重共線性?

多重共線性有兩種情形:1.完全多重共線性;2.不完全多重共線性。多重共性性實(shí)際上研究的是程度問(wèn)題,它是樣本特征,根據(jù)給定的樣本,可以測(cè)度該樣本的多重共線性程度。它對(duì)回歸分析結(jié)果影響的程度,不僅取決于它的強(qiáng)弱,還取決于共線性變量在模型中的重要性。

1. 產(chǎn)生原因主要有:經(jīng)濟(jì)變量之間具有共同變化趨勢(shì);利用截面數(shù)據(jù)建立模型也可能出現(xiàn)多重共性性;模型中包含滯后變量;樣本數(shù)據(jù)的自身原因。

2. 完全多重共線性違反了古典假定,它產(chǎn)生的后果有:參數(shù)的最小二乘估計(jì)量不確定且其方差變?yōu)闊o(wú)窮大。

3. 不完全多重共線性沒(méi)有違反古典假定,它產(chǎn)生的后果有:估計(jì)結(jié)果不好解釋?zhuān)粎?shù)估計(jì)值的方差增大;參數(shù)估計(jì)的置信區(qū)間變大;假設(shè)檢驗(yàn)容易作出錯(cuò)誤的判斷。

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