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2020-03-24 閱讀量: 926
Lasso是做什么的？

Lasso是用來(lái)做特征選取的，篩選之后的特征會(huì)被用到其他更加高級(jí)的算法里面得到更加不錯(cuò)的效果。該方法是一種壓縮估計(jì)。它通過(guò)構(gòu)造一個(gè)懲罰函數(shù)得到一個(gè)較為精煉的模型，使得它壓縮一些回歸系數(shù)，即強(qiáng)制系數(shù)絕對(duì)值之和小于某個(gè)固定值；同時(shí)設(shè)定一些回歸系數(shù)為零。因此保留了子集收縮的優(yōu)點(diǎn)，是一種處理具有復(fù)共線(xiàn)性數(shù)據(jù)的有偏估計(jì)。

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