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2019-06-17 閱讀量: 685
協(xié)方差的定義?

問、協(xié)方差的定義?

答：

期望值分別為E[X]與E[Y]的兩個實(shí)隨機(jī)變量X與Y之間的協(xié)方差Cov(X,Y)定義為：

如果兩個變量的變化趨勢一致，也就是說如果其中一個大于自身的期望值時另外一個也大于自身的期望值，那么兩個變量之間的協(xié)方差就是正值；如果兩個變量的變化趨勢相反，即其中一個變量大于自身的期望值時另外一個卻小于自身的期望值，那么兩個變量之間的協(xié)方差就是負(fù)值。

如果X與Y是統(tǒng)計獨(dú)立的，那么二者之間的協(xié)方差就是0，因?yàn)閮蓚€獨(dú)立的隨機(jī)變量滿足E[XY]=E[X]E[Y]。

協(xié)方差一般只能描述變化趨勢，無法直觀描述變化程度。

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