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yzyz345

2019-01-17 閱讀量: 3998

“ugarchroll”進(jìn)行滾動預(yù)測，數(shù)據(jù)報錯

求助各位大佬：

我的數(shù)據(jù)是上證綜指的對數(shù)收益率，從1991-1-2到2018-12-18號，我想用“ugarchroll”實現(xiàn)滾動預(yù)測，我的模型是ARMA(1,1)-GARCH(1,1)，想分別用第1-500天的收益率數(shù)據(jù)，預(yù)測第501天的參數(shù)，并計算出各分位數(shù)下的VaR，然后再用2-501天的收益率數(shù)據(jù)，去預(yù)測第502天的參數(shù)，并就算各分位數(shù)下的VaR，直到預(yù)測到2018年12月28日的VaR值。我自己對照函數(shù)使用手冊寫了下語句，但是好像執(zhí)行后結(jié)果不太對，想請教下各位大牛~

還想問問各位大佬，如果我在有歷史數(shù)據(jù)的情況下，假設(shè)模型是ARMA(a,b)-GARCH(p,q)計算各個交易日的VaR,我應(yīng)該用滾動預(yù)測的方法(即變動ab,或變動pq，或者abpq都進(jìn)行變動），還是固定模型的方法去預(yù)測呀（各滾動窗口的abpq不變）。

371.8940

關(guān)注作者

評論(1)

發(fā)表評論

clipsbj

2019-01-20

不知是對照哪個函數(shù)使用手冊，出現(xiàn)了什么樣的錯誤。一般情況，如果出現(xiàn)錯誤，是數(shù)據(jù)源整理的格式?jīng)]有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)函數(shù)的要求。一般的時間序列預(yù)測，使用固定的方法比較好，很少有用預(yù)測的數(shù)據(jù)去再預(yù)測。同時，預(yù)測的時候一定要做好檢驗，檢驗才算預(yù)測好壞的判別標(biāo)準(zhǔn)。

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