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2018-12-27 閱讀量: 1492
ARIMA的參數(shù)與數(shù)學(xué)形式

ARIMA模型有三個(gè)參數(shù):p,d,q。

  • p--代表預(yù)測(cè)模型中采用的時(shí)序數(shù)據(jù)本身的滯后數(shù)(lags) ,也叫做AR/Auto-Regressive項(xiàng)
  • d--代表時(shí)序數(shù)據(jù)需要進(jìn)行幾階差分化，才是穩(wěn)定的，也叫Integrated項(xiàng)。
  • q--代表預(yù)測(cè)模型中采用的預(yù)測(cè)誤差的滯后數(shù)(lags)，也叫做MA/Moving Average項(xiàng)

ARIMA的預(yù)測(cè)模型可以表示為：

Y的預(yù)測(cè)值 = 常量c and/or 一個(gè)或多個(gè)最近時(shí)間的Y的加權(quán)和 and/or 一個(gè)或多個(gè)最近時(shí)間的預(yù)測(cè)誤差。

假設(shè)p，q，d已知，

ARIMA用數(shù)學(xué)形式表示為：

yt?=μ+?1?yt?1+...+?p?yt?p+θ1?et?1+...+θq?et?qyt^

=μ+?1?yt?1+...+?p?yt?p+θ1?et?1+...+θq?et?q

其中,?表示AR的系數(shù)，θ表示MA的系數(shù)

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