2018-12-14
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概率論里的期望是怎么回事
函數(shù) f(x) 關(guān)于某分布 P (x) 的 期望(expectation)或者 期望值(expected
value)是指,當(dāng) x 由 P 產(chǎn)生, f 作用于 x 時, f(x) 的平均值。對于離散型隨
機變量,這可以通過求和得到:
Ex~P [f(x)] = ∑xP (x)f(x); (3.9)
對于連續(xù)型隨機變量可以通過求積分得到:
Ex~p[f(x)] = ∫ p(x)f(x)dx: (3.10)
當(dāng)概率分布在上下文中指明時,我們可以只寫出期望作用的隨機變量的名稱來進行
簡化,例如 Ex[f(x)]。如果期望作用的隨機變量也很明確,我們可以完全不寫腳標(biāo),
就像 E[f(x)]。默認(rèn)地,我們假設(shè) E[·] 表示對方括號內(nèi)的所有隨機變量的值求平均。
類似的,當(dāng)沒有歧義時,我們還可以省略方括號。
期望是線性的,例如,
Ex[αf(x) + βg(x)] = αEx[f(x)] + βEx[g(x)]; (3.11)
其中 α 和 β 不依賴于 x。






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