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2018-11-09 閱讀量: 814
garch模型添加約束的問(wèn)題

想要在garch模型中添加像 alpha1=2alpha2 這樣的約束：

遇到一個(gè)garch模型的誤差回歸為
h(t)=alpha0+alpha1(0.4e^2(t-1)+0.3e^2(t-2)+0.2e^2(t-3)+0.1e^2(t-4))
所以想到的是做一個(gè)
h(t)=alpha0+alpha1e^2(t-1)+alpha2e^2(t-2)+alpha3e^2(t-3)+alpha4e^2(t-4)的模型然后限定系數(shù)之間的關(guān)系。

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