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2018-11-02 閱讀量: 2062
D-W檢驗(yàn)可以用來檢驗(yàn)大樣本的自相關(guān)么

自相關(guān)檢驗(yàn)通常包括四種方法：1畫殘差自相關(guān)圖（初步判斷）；2.BG檢驗(yàn)；3.Q檢驗(yàn)；4.DW檢驗(yàn)。其中，樓主所說的DW檢驗(yàn)是可以用來檢驗(yàn)大樣本自相關(guān)的。但其存在以下主要缺點(diǎn)：1.只能檢驗(yàn)一階自相關(guān)（樓上已經(jīng)提到），且要求解釋變量滿足嚴(yán)格外生性；2.其檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量d依賴于數(shù)據(jù)矩陣（X），無法繪制統(tǒng)計(jì)表，必須借助上下限來判斷。當(dāng)然，即使得到了上下限的值，仍存在無結(jié)論區(qū)域。Q檢驗(yàn)中經(jīng)過改進(jìn)的“Ljung-Box Q統(tǒng)計(jì)量”的小樣本性質(zhì)更佳，綜上，大樣本自相關(guān)檢驗(yàn)選擇BG檢驗(yàn)較好。

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