R與金融時(shí)間序列分析常見問(wèn)題集

library(zoo)? ?? ?? ?? ?#時(shí)間格式預(yù)處理

library(xts)? ?? ?? ?? ?#同上

library(timeSeires)? ?? ?#同上

library(urca)? ?? ?? ???#進(jìn)行單位根檢驗(yàn)

library(tseries)? ?? ?? ?#arma模型

library(fUnitRoots)? ???#進(jìn)行單位根檢驗(yàn)

library(FinTS)? ?? ?? ?#調(diào)用其中的自回歸檢驗(yàn)函數(shù)

library(fGarch)? ?? ???#GARCH模型

library(nlme)? ?? ?? ? #調(diào)用其中的gls函數(shù)

library(fArma)? ?? ???#進(jìn)行擬合和檢驗(yàn)

【基本函數(shù)】

數(shù)學(xué)函數(shù)

abs，sqrt：絕對(duì)值，平方根 log, log10, log2 , exp：對(duì)數(shù)與指數(shù)函數(shù) sin，cos，tan，asin，acos，atan，atan2：三角函數(shù) sinh，cosh，tanh，asinh，acosh，atanh：雙曲函數(shù)

簡(jiǎn)單統(tǒng)計(jì)量

sum, mean, var, sd, min, max, range, median, IQR（四分位間距）等為統(tǒng)計(jì)量，sort，order，rank與排序有關(guān)，其它還有ave，fivenum，mad，quantile，stem等。