1）之前在網(wǎng)上查看關(guān)于時(shí)間序列分析的文章，在分析之前首先需要去掉非平穩(wěn)的部分。這個(gè)非平穩(wěn)的部分，包含趨勢和季節(jié)性。那這樣的話，季節(jié)性是不是就是沒有研究價(jià)值的部分？

2）是不是對本身就有季節(jié)性變化的數(shù)據(jù)，才能在預(yù)測時(shí)，在R的forecast函數(shù)部分指定關(guān)于季節(jié)性的參數(shù)？

對本身就沒有季節(jié)性變化的數(shù)據(jù)，在做預(yù)測時(shí)，就不能在R的forecast函數(shù)部分指定關(guān)于季節(jié)性的參數(shù)？

3）R的auto.arima函數(shù)，有的數(shù)據(jù)的分析結(jié)果里會(huì)包含季節(jié)性參數(shù)的部分，如ARIMA(0,1,1)(0,1,1)[12] 。

但有的數(shù)據(jù)的分析結(jié)果就不包含季節(jié)性參數(shù)的部分，如ARIMA(1,1,0)。

那是不是就可以認(rèn)為，返回ARIMA(1,1,0)這個(gè)分析結(jié)果的數(shù)據(jù)，本身就不帶有季節(jié)性？

1. 季節(jié)性可以有指導(dǎo)作用，但Arima模型必須得用平穩(wěn)的數(shù)據(jù)去擬合。

2. 一般不平穩(wěn)的數(shù)據(jù)，都是在建模之前就進(jìn)行處理了，一般差分一次后數(shù)據(jù)就平穩(wěn)了，再不行就差分兩次。

3. Arima(p,d,q)中的q可不是季節(jié)哦，而是ma項(xiàng)，即移動(dòng)平均項(xiàng)。