用大數(shù)據(jù)提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力_數(shù)據(jù)分析師培訓(xùn)

2014年4月，中國銀監(jiān)會(huì)根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，核準(zhǔn)了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行六家銀行實(shí)施資本管理高級(jí)方法，標(biāo)志著我國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)治理能力建設(shè)邁上了新臺(tái)階。經(jīng)過一年來的實(shí)踐，上述六家銀行高級(jí)方法的實(shí)施效果受到業(yè)內(nèi)的關(guān)注。為此，本刊策劃專題，邀請(qǐng)上述六家銀行的高管分別從不同的角度闡述資本管理高級(jí)方法的實(shí)施效果及相關(guān)建議，以進(jìn)一步推進(jìn)資本管理高級(jí)方法的做實(shí)與完善。

　　2014年4月3日，經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，中國工商銀行（下稱“工行”）正式獲準(zhǔn)實(shí)施資本管理高級(jí)方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實(shí)施資本管理高級(jí)方法，學(xué)習(xí)借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風(fēng)險(xiǎn)沖擊的“百年老店”。

　　股改上市以來，面對(duì)國際金融危機(jī)和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，控制住了風(fēng)險(xiǎn)。一是管好了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。通過實(shí)施國際化戰(zhàn)略、“大零售、大資管、信息化銀行”戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。制定了自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好，正確處理長、短期利益關(guān)系，形成了合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。三是建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)治理構(gòu)架。從集團(tuán)層面做到了各類風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管理，使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控體系。通過實(shí)施資本管理高級(jí)方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實(shí)現(xiàn)了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)化、精細(xì)化管理。

　　經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后，銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力，工行通過實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化、前瞻性手段，積極應(yīng)對(duì)新的形勢(shì)與挑戰(zhàn)。

　　用好用活大數(shù)據(jù)，提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量能力

　　依托大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法建設(shè)，為有效識(shí)別信貸風(fēng)險(xiǎn)奠定基礎(chǔ)

　　通過多年積累，工行形成了龐大的數(shù)據(jù)資源，在商品流、資金流、信息流“三流合一”的基礎(chǔ)上，充分應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，積極開展數(shù)據(jù)挖掘和風(fēng)險(xiǎn)量化分析。2004年，工行在國內(nèi)同業(yè)中率先啟動(dòng)內(nèi)部評(píng)級(jí)法工程，全面整合了信貸、運(yùn)行、科技與財(cái)務(wù)等多個(gè)數(shù)據(jù)來源，在海量數(shù)據(jù)積累、加工與應(yīng)用的基礎(chǔ)上，做好風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量與管控。

　　向數(shù)據(jù)要質(zhì)量，不斷深化內(nèi)部評(píng)級(jí)法建設(shè)與應(yīng)用。工行非零售信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)使用十多年的內(nèi)部數(shù)據(jù)，加工處理財(cái)務(wù)報(bào)表信息760萬條，客戶基本信息80萬條，交易明細(xì)信息4000萬條，開發(fā)34類非零售客戶評(píng)級(jí)模型，債項(xiàng)評(píng)級(jí)涵蓋200多個(gè)業(yè)務(wù)品種，建立了以客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)為基礎(chǔ)的二維評(píng)級(jí)體系。2007年10月客戶評(píng)級(jí)系統(tǒng)正式投產(chǎn)運(yùn)行，2008年1月債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)投產(chǎn)上線。零售信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)使用了15年的個(gè)人貸款和信用卡電子化數(shù)據(jù)，加工處理全行1500多萬個(gè)人貸款客戶和8000多萬信用卡客戶、債項(xiàng)、交易及資產(chǎn)信息，原始記錄達(dá)124億條，開發(fā)近70個(gè)評(píng)分模型與600余個(gè)資產(chǎn)池模型。零售評(píng)級(jí)系統(tǒng)于2009年2月投產(chǎn)上線。

　　抓住風(fēng)險(xiǎn)新規(guī)律、新特征，及時(shí)調(diào)整、優(yōu)化模型。一是積極引入交易數(shù)據(jù)。工行在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，引入存款賬戶數(shù)據(jù)、結(jié)算賬戶交易數(shù)據(jù)、人民銀行[微博]征信等信息，通過交易數(shù)據(jù)的分析與建模，抓住不同客戶群體的交易規(guī)律與風(fēng)險(xiǎn)特征，提高模型的風(fēng)險(xiǎn)敏感性。二是打通個(gè)人與小微企業(yè)界限。針對(duì)個(gè)人經(jīng)營貸款偏向小微企業(yè)特點(diǎn)的情況，基于2011年以來積累的15萬個(gè)客戶業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，將小微企業(yè)經(jīng)營情況和個(gè)人私人業(yè)主客戶特點(diǎn)結(jié)合起來，通過信息的相互補(bǔ)充與相互校驗(yàn)，重構(gòu)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模式，并實(shí)現(xiàn)個(gè)人經(jīng)營貸款和小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)入的一致性。三是針對(duì)新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)做好風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量開發(fā)。按照“重交易流水、重資產(chǎn)實(shí)力、重外部數(shù)據(jù)”的原則，創(chuàng)新開發(fā)了個(gè)人逸貸產(chǎn)品、小額信用貸款、網(wǎng)貸通等一系列線上與線下結(jié)合的新產(chǎn)品，并推出了包括電子供應(yīng)鏈、逸貸等產(chǎn)品在內(nèi)的“互聯(lián)網(wǎng)+”新業(yè)務(wù)評(píng)級(jí)模型，通過大數(shù)據(jù)分析實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)定位，支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展。

　　適應(yīng)新常態(tài)，及時(shí)做好優(yōu)化與監(jiān)控，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展

　　根據(jù)形勢(shì)變化，及時(shí)調(diào)整模型，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。針對(duì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中部分行業(yè)違約水平上升較快的情況，采取細(xì)分行業(yè)、細(xì)分規(guī)模、細(xì)分客戶的方式，對(duì)各類模型進(jìn)行了全面優(yōu)化，提升了模型的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力。例如，對(duì)批發(fā)零售行業(yè)按大、中、小分類，按批發(fā)與零售的子行業(yè)進(jìn)行細(xì)分，指導(dǎo)基層行根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)特征篩選、發(fā)掘優(yōu)質(zhì)細(xì)分行業(yè)與客戶，促進(jìn)批發(fā)零售行業(yè)的健康發(fā)展。

　　針對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，房地產(chǎn)行業(yè)出現(xiàn)分化的情況，工行收集整理70個(gè)大中城市和三、四線城市房價(jià)變動(dòng)情況，根據(jù)房價(jià)走勢(shì)以及宏觀環(huán)境變化，對(duì)個(gè)人住房貸款及時(shí)進(jìn)行評(píng)級(jí)，利用最新趨勢(shì)進(jìn)行校準(zhǔn)，及時(shí)滿足個(gè)人貸款的差異化需求，到2014年底，個(gè)人住房貸款余額達(dá)到2萬億元，新增3500億元；與此同時(shí)，隨著零售業(yè)務(wù)需求快速發(fā)展，工行利用牢固的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)量化管理優(yōu)勢(shì)，使用違約賬戶信息與還款交易數(shù)據(jù)，對(duì)近700個(gè)零售評(píng)級(jí)模型進(jìn)行了全面的優(yōu)化與更新。

　　建立多維度、多層次的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系。為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下風(fēng)險(xiǎn)多變的特點(diǎn)，建立了行業(yè)分析和監(jiān)測(cè)機(jī)制，通過綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)運(yùn)行等外部因素，以及資產(chǎn)質(zhì)量變化、評(píng)級(jí)遷徙等內(nèi)部因素，前瞻性地判斷行業(yè)和客戶變化趨勢(shì)；建立潛在風(fēng)險(xiǎn)客戶監(jiān)測(cè)機(jī)制。持續(xù)加強(qiáng)客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，對(duì)列入潛在風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)報(bào)表惡化的風(fēng)險(xiǎn)客戶及時(shí)啟動(dòng)重評(píng)；對(duì)于發(fā)生重大環(huán)評(píng)、企業(yè)主失聯(lián)、訴訟、債券違約風(fēng)險(xiǎn)等突發(fā)事件的客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,不斷提高客戶評(píng)級(jí)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

　　持續(xù)完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與計(jì)量的保障體系。一是建立了獨(dú)立的驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)，在模型優(yōu)化過程中嚴(yán)格把關(guān)，模型上線前做好投產(chǎn)前驗(yàn)證，在模型使用中開展持續(xù)監(jiān)控，為計(jì)量體系的持續(xù)完善提供了有力的保障；二是建立了高效的模型開發(fā)、監(jiān)測(cè)與驗(yàn)證支持平臺(tái)，在系統(tǒng)中建立定量、定性評(píng)價(jià)指標(biāo)庫，通過模型參數(shù)化定制，實(shí)現(xiàn)評(píng)級(jí)模型的靈活維護(hù)，縮短上線開發(fā)周期，實(shí)現(xiàn)計(jì)量結(jié)果的及時(shí)監(jiān)控，提高模型管理的工作效率。

　　將壓力測(cè)試與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控相結(jié)合，防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生

　　為揭示風(fēng)險(xiǎn)變化方向，發(fā)現(xiàn)潛在、重大、極端的風(fēng)險(xiǎn)，工行積極開展針對(duì)各類主要風(fēng)險(xiǎn)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)的壓力測(cè)試。以信用風(fēng)險(xiǎn)為主，同時(shí)考慮市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的相互影響，積極應(yīng)用內(nèi)部評(píng)級(jí)法量化結(jié)果，通過壓力測(cè)試識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，判斷風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)，量化風(fēng)險(xiǎn)影響，提前對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警。針對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，定期開展整體信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試，以房地產(chǎn)、平臺(tái)貸款、煤炭、電力及環(huán)保等重點(diǎn)行業(yè)與領(lǐng)域?yàn)閷?duì)象，開展專項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試。通過多種壓力程度的測(cè)試，全面分析壓力情景對(duì)整體或部分資產(chǎn)組合的沖擊，評(píng)估壓力情景下資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、資本充足水平和流動(dòng)性的影響，進(jìn)一步識(shí)別和管理極端風(fēng)險(xiǎn)，前瞻性地預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)并制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　深化應(yīng)用，加快轉(zhuǎn)型，走資本節(jié)約的發(fā)展之路

　　強(qiáng)化準(zhǔn)入控制，嚴(yán)把風(fēng)險(xiǎn)管控入口關(guān)

　　基于信用等級(jí)制定準(zhǔn)入政策。將客戶信用等級(jí)作為信貸準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，在信貸審批中，內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果成為評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)與篩選客戶的關(guān)鍵因素，是各級(jí)信貸人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)決策的重要依據(jù)。

　　根據(jù)內(nèi)評(píng)結(jié)果進(jìn)行自動(dòng)化審批。在個(gè)人貸款和信用卡準(zhǔn)入審批中，基于評(píng)分評(píng)級(jí)結(jié)果，實(shí)施差異化的審批策略。對(duì)低于或超過閾值的兩端高風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，系統(tǒng)實(shí)施自動(dòng)化審批，有效提高了貸款審批效率，顯著提升了服務(wù)客戶的能力。

　　實(shí)施逐筆業(yè)務(wù)的RAROC剛性控制。針對(duì)法人客戶和個(gè)人客戶進(jìn)行逐筆信貸業(yè)務(wù)RAROC剛性控制，只有RAROC值超過閾值的單筆業(yè)務(wù)或客戶綜合RAROC值超過閾值的業(yè)務(wù)才能進(jìn)入下一階段的審批流程。RAROC剛性控制的實(shí)施，保證了收益與風(fēng)險(xiǎn)相匹配。

　　完善貸款定價(jià)，提高市場(chǎng)競爭能力

　　面對(duì)利率市場(chǎng)化挑戰(zhàn)，工行抓住實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的有利契機(jī)，全面應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)量化成果，依托RAROC工具，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)收益綜合定價(jià)機(jī)制，保證每筆業(yè)務(wù)收益完全覆蓋成本與風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)了收益與風(fēng)險(xiǎn)的相互平衡。在RAROC定價(jià)的基礎(chǔ)上，制定貸款基礎(chǔ)利率（LPR），積極參與LPR報(bào)價(jià)銀行團(tuán)的集中報(bào)價(jià)和發(fā)布。

　　優(yōu)化債項(xiàng)及客戶RAROC評(píng)價(jià)系統(tǒng)。在內(nèi)部評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果的基礎(chǔ)上，考慮貸款業(yè)務(wù)的資金成本、營運(yùn)成本、稅收成本，結(jié)合業(yè)務(wù)資本占用，優(yōu)化RAROC評(píng)價(jià)方法，實(shí)現(xiàn)了以客戶為中心，包括資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)的綜合RAROC評(píng)價(jià)，并根據(jù)最低資本回報(bào)要求，確定單筆業(yè)務(wù)的最低建議定價(jià)，從而掌握自主定價(jià)工具。

　　完善內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)機(jī)制。優(yōu)化資金集中管理體制，全行資金集中至總行，由總行將資金逐級(jí)配置到各基層核算機(jī)構(gòu)，總行對(duì)各類資金來源和運(yùn)用進(jìn)行逐筆計(jì)價(jià)或打包計(jì)價(jià)，進(jìn)一步提升了資金集約化經(jīng)營水平，準(zhǔn)確確定資金成本。

　　打造成本管理與績效考核的綜合平臺(tái)。不斷完善管理會(huì)計(jì)平臺(tái)系統(tǒng)（MOVA），實(shí)現(xiàn)了“機(jī)構(gòu)、部門、產(chǎn)品、客戶、員工”五個(gè)維度的業(yè)績展示，推進(jìn)MOVA在全行日常經(jīng)營分析、營銷管理、績效考核、資源配置等領(lǐng)域的應(yīng)用，提升成本分?jǐn)偟木_性。

　　改進(jìn)撥備計(jì)提方法，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)緩沖能力

　　撥備是銀行緩沖風(fēng)險(xiǎn)損失的重要屏障。算準(zhǔn)損失、提足撥備，是實(shí)施積極、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)型的重要前提，也是當(dāng)前階段銀行緩釋資產(chǎn)質(zhì)量壓力的重要手段。對(duì)于撥備計(jì)提，現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則采用“已發(fā)生損失”方法，存在計(jì)提滯后與不足的問題，不能及時(shí)、動(dòng)態(tài)地反映未來損失。國際金融危機(jī)后，國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)（IASB）提出了基于“預(yù)期損失”的方法，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，動(dòng)態(tài)地計(jì)算減值準(zhǔn)備，并計(jì)劃于2018年實(shí)施。

　　為增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)緩沖能力，工行加快了相關(guān)基礎(chǔ)研究，解決了長期違約概率、遷移矩陣及提前還款的測(cè)算與方法論等關(guān)鍵問題，預(yù)期損失已成為工行計(jì)提撥備的重要參考。一是基于遷移矩陣測(cè)算剩余期限的預(yù)期損失。內(nèi)部評(píng)級(jí)法只能得到一年期的預(yù)期損失，工行使用自己的內(nèi)部數(shù)據(jù)測(cè)算了跨年的評(píng)級(jí)變化參數(shù)，通過遷移矩陣測(cè)算貸款剩余期限的預(yù)期損失，拓展了內(nèi)部評(píng)級(jí)法的應(yīng)用范圍。二是解決了長期違約概率的校準(zhǔn)問題。通過內(nèi)部違約數(shù)據(jù)、遷移矩陣與長期違約中心趨勢(shì)的相互關(guān)系，對(duì)長期違約概率的合理水平進(jìn)行校準(zhǔn)。三是測(cè)算了提前還款率。針對(duì)零售資產(chǎn)組合，測(cè)算了提前償還情況，在剩余期限估計(jì)中考慮了提前還款因素。目前，工行已基于新的方法，對(duì)各個(gè)產(chǎn)品剩余期限的預(yù)期損失情況進(jìn)行了測(cè)算，已將預(yù)期損失作為撥備計(jì)提的重要參考。工行將在前期研究的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大損失數(shù)據(jù)積累力度，不斷完善相關(guān)方法，加快系統(tǒng)改造，為撥備計(jì)提方法的轉(zhuǎn)軌切換做好準(zhǔn)備。

　　完善資本分配方法，強(qiáng)化資本約束的傳導(dǎo)機(jī)制

　　要提高資本收益水平，就必須將資本約束進(jìn)行有效分解，通過資本分配，倒逼銀行內(nèi)各個(gè)機(jī)構(gòu)、條線、中心與部門提高資本使用效率。

　　完善資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，解決資本分配問題。以內(nèi)部評(píng)級(jí)法監(jiān)管資本公式為基礎(chǔ)，計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本。為體現(xiàn)戰(zhàn)略、偏好與政策的導(dǎo)向，經(jīng)濟(jì)資本只對(duì)監(jiān)管資本作必要的調(diào)整，最大程度保證經(jīng)濟(jì)資本與監(jiān)管資本的統(tǒng)一；在分行層面，統(tǒng)一使用經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行績效考核管理，以真正實(shí)現(xiàn)把資本分下去的目標(biāo)。在總行層面，對(duì)賬面資本、監(jiān)管資本、資本籌集和投資等進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡，通過經(jīng)濟(jì)資本與RWA將資本壓力傳遞給分支機(jī)構(gòu)，提高傳導(dǎo)的有效性與可執(zhí)行性。

　　統(tǒng)一集團(tuán)化管理，解決各機(jī)構(gòu)資本管控問題。工行已逐步發(fā)展成為包含銀行、基金、保險(xiǎn)、租賃等各種金融類型、橫跨全球40多個(gè)國家的金融集團(tuán)。在統(tǒng)一的架構(gòu)下，根據(jù)多重監(jiān)管政策要求，工行正在推進(jìn)資本充足水平、資本籌集渠道與品種選擇的全球統(tǒng)一管理，推動(dòng)全集團(tuán)從“管資產(chǎn)”向“管資本”過渡。

　　進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)部評(píng)級(jí)法基礎(chǔ)性作用

　　工行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明，實(shí)施資本管理高級(jí)方法，特別是實(shí)施信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，有助于銀行完善風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)，加快風(fēng)險(xiǎn)管理的前瞻性與精細(xì)化轉(zhuǎn)型，促使銀行走資本節(jié)約型的發(fā)展之路。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌階段，實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法為銀行提供了更為科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)量化工具，能夠更加前瞻、準(zhǔn)確、動(dòng)態(tài)地識(shí)別、計(jì)量、控制與處置風(fēng)險(xiǎn)，為銀行應(yīng)對(duì)信貸資產(chǎn)質(zhì)量變動(dòng)的挑戰(zhàn)發(fā)揮了重要的作用。工行的實(shí)踐也同時(shí)表明，通過本地化的適應(yīng)性調(diào)整、消化吸收與二次創(chuàng)新，巴塞爾資本協(xié)議的理念、方法與工具，能夠與中國商業(yè)銀行的管理實(shí)際相適應(yīng)，在推進(jìn)銀行改革中發(fā)揮了積極的作用。為進(jìn)一步提高高級(jí)方法的實(shí)施質(zhì)量，應(yīng)該做好以下幾個(gè)方面的工作：

　　第一，進(jìn)一步加大數(shù)據(jù)積累與整合力度。其一，做好經(jīng)濟(jì)下行期的損失數(shù)據(jù)積累。針對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量下滑以及與經(jīng)濟(jì)周期有較強(qiáng)相關(guān)性的特點(diǎn)，做好下行期的數(shù)據(jù)采集與整理工作，不但要積累內(nèi)部違約、損失、財(cái)務(wù)、客戶與交易信息，還要采集外部客戶行為與第三方數(shù)據(jù)，分析數(shù)據(jù)特征，對(duì)不同來源的數(shù)據(jù)進(jìn)行相互校驗(yàn)，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，為升級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法做好準(zhǔn)備。其二，做好數(shù)據(jù)整合。進(jìn)一步推進(jìn)跨平臺(tái)、跨業(yè)務(wù)條線、跨區(qū)域的數(shù)據(jù)整合。由于數(shù)據(jù)分散在各個(gè)數(shù)據(jù)庫和業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，不同業(yè)務(wù)、不同風(fēng)險(xiǎn)類別之間還沒有完全打通；交易明細(xì)等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，需要針對(duì)交易對(duì)手與交易內(nèi)容進(jìn)行結(jié)構(gòu)化處理；前臺(tái)營銷以及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查等方式獲取的大量一手信息，尚未運(yùn)用結(jié)構(gòu)化形式進(jìn)行記錄和存儲(chǔ)。要對(duì)上述題進(jìn)行深入研究，打破數(shù)據(jù)邊界，有效降低信息不對(duì)稱風(fēng)險(xiǎn)。

　　第二，積極擴(kuò)展內(nèi)部評(píng)級(jí)法覆蓋范圍。其一，穩(wěn)步推進(jìn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的境外延伸。以違約認(rèn)定、債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)的境外延伸為契機(jī)，不斷積累境外基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；針對(duì)當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)發(fā)展情況，通過模型的本地化調(diào)整，本地化重新開發(fā)，拓寬內(nèi)部評(píng)級(jí)法的境外覆蓋。其二，推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)與證券資產(chǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法覆蓋。根據(jù)金融業(yè)發(fā)展情況，研究優(yōu)化金融機(jī)構(gòu)類評(píng)級(jí)，結(jié)合股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化和存款保險(xiǎn)發(fā)展情況，細(xì)化銀行業(yè)評(píng)級(jí)模型分類；將企業(yè)債與金融債等債券類資產(chǎn)以及票據(jù)等逐步納入內(nèi)部評(píng)級(jí)覆蓋范圍。其三，推進(jìn)新業(yè)務(wù)、新業(yè)態(tài)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法覆蓋。根據(jù)地方政府債務(wù)新規(guī)，研究優(yōu)化省市償債能力、政府投資類客戶評(píng)級(jí)和地方債券評(píng)級(jí)方法，研究開發(fā)PPP融資模式的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型；關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，根據(jù)個(gè)人客戶網(wǎng)上瀏覽數(shù)據(jù)、消費(fèi)數(shù)據(jù)、配送數(shù)據(jù)、購物偏好等數(shù)據(jù)，并結(jié)合工行內(nèi)部數(shù)據(jù)，研究優(yōu)化網(wǎng)商客戶和網(wǎng)絡(luò)融資的評(píng)級(jí)模型；拓寬客戶資產(chǎn)類、交易類數(shù)據(jù)的建模應(yīng)用，積極引入“融e購”消費(fèi)數(shù)據(jù)和商戶數(shù)據(jù)，以及外部欺詐、外部征信等外部數(shù)據(jù)，豐富零售模型指標(biāo)體系，逐步擴(kuò)大內(nèi)部評(píng)級(jí)法覆蓋范圍；針對(duì)百萬級(jí)的POS機(jī)商戶群體，以商戶還款交易數(shù)據(jù)為核心，充分挖掘商戶經(jīng)營實(shí)力、資產(chǎn)規(guī)模、交易類型、交易頻率等特點(diǎn)，開發(fā)基于POS機(jī)商戶的貸款產(chǎn)品；通過融e購平臺(tái)，基于個(gè)人客戶風(fēng)險(xiǎn)量化結(jié)果，大力發(fā)展網(wǎng)上在線個(gè)人住房按揭貸款業(yè)務(wù)，探索互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代新型業(yè)務(wù)模式。

　　第三，強(qiáng)化全行資本約束意識(shí)。強(qiáng)化全行資本約束意識(shí)，分行管理層的觀念轉(zhuǎn)變是關(guān)鍵。要開展針對(duì)分行管理層的經(jīng)濟(jì)資本專題培訓(xùn)，從監(jiān)管要求、成本收益等多方面引導(dǎo)分行管理人員轉(zhuǎn)變認(rèn)識(shí)，樹立節(jié)約資本的意識(shí)，提高分行層面資本使用效率。優(yōu)化和完善對(duì)基層員工的持續(xù)、系統(tǒng)培訓(xùn)，建立對(duì)基層員工的經(jīng)濟(jì)資本培訓(xùn)考試制度，以幫助和督促基層員工加強(qiáng)學(xué)習(xí)；探索利用微博、微信等各類新媒體手段，建立快速反饋機(jī)制，提高上級(jí)行問題回復(fù)的時(shí)效性。