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首頁(yè)職業(yè)發(fā)展南方大數(shù)據(jù)100年化42.93% 這個(gè)基金可以有
南方大數(shù)據(jù)100年化42.93% 這個(gè)基金可以有
2015-04-21
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南方大數(shù)據(jù)100年化42.93% 這個(gè)基金可以有


社交網(wǎng)絡(luò)炒股可以很美

　　大數(shù)據(jù)(Big Data)這個(gè)詞，經(jīng)過(guò)過(guò)去幾年媒體的大肆渲染，相信諸位已經(jīng)不陌生了。在那些報(bào)道中，大數(shù)據(jù)神乎其神，從推薦圖書(shū)到預(yù)測(cè)流行病無(wú)所不能。

　　如此神奇的大數(shù)據(jù)，自然會(huì)有人用于投資的研究。

　　拿什么大數(shù)據(jù)來(lái)輔助投資決策？從美國(guó)來(lái)看，社交網(wǎng)絡(luò)Twitter的數(shù)據(jù)是研究最多的，這可能與Twitter滲透率高、數(shù)據(jù)量大同時(shí)還包含發(fā)布者的情感有關(guān)，適合做比較深入的研究。而從研究和實(shí)踐來(lái)看，效果不錯(cuò)。

　　2010年，美國(guó)印第安納大學(xué)的一項(xiàng)研究成果表明：從Twitter信息中表現(xiàn)出來(lái)的情緒指數(shù)與道瓊斯工業(yè)指數(shù)的走勢(shì)之間具有很強(qiáng)的相關(guān)性。研究表明，Twitter中表現(xiàn)出來(lái)的情緒和道指接下來(lái)幾天的上漲或者下跌的相關(guān)性達(dá)到了87%。此外，美國(guó)佩斯大學(xué)在2011年的研究成果表明，社交媒體可以預(yù)測(cè)出三大國(guó)際知名品牌股票價(jià)格的漲跌，包括星巴克、可口可樂(lè)和耐克。

　　當(dāng)然，以上不過(guò)是紙上談兵，真正讓市場(chǎng)相信Twitter大數(shù)據(jù)可以輔助投資的，還是“Twitter 對(duì)沖基金”CAYMAN ATLANTIC的實(shí)踐結(jié)果。

利用Twitter進(jìn)行投資決策可以產(chǎn)生超額收益

利用Twitter進(jìn)行投資決策可以產(chǎn)生超額收益

　　2012年7月，CAYMAN ATLANTIC成立，專注于利用Twitter數(shù)據(jù)進(jìn)行投資。查看了下官網(wǎng)公布的投資數(shù)據(jù)，從基金成立到2015年3月，不但表現(xiàn)比S&P 500指數(shù)來(lái)的穩(wěn)健，而且還有超額收益，相比S&P 500指數(shù)ETF19%的年化收益，CAYMAN ATLANTIC以22.1%的年化收益產(chǎn)生3%的超額收益——對(duì)于美股，這已經(jīng)算很不錯(cuò)的成績(jī)了。

　　微博助陣，大數(shù)據(jù)炒A股如魚(yú)得水

　　社交網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)炒股，對(duì)于A股這樣注重消息的市場(chǎng)，顯然效果要比在美國(guó)好許多。

　　2014年9月12日，南方基金、新浪財(cái)經(jīng)、深證信息公司三強(qiáng)聯(lián)手宣布推出大數(shù)據(jù)100指數(shù)(簡(jiǎn)稱：i100)，你可以在行情軟件中輸入399415查看這一指數(shù)的走勢(shì)。

　　i100指數(shù)采用的是三層數(shù)據(jù)選股的模型，包含了財(cái)務(wù)因子、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因子和大數(shù)據(jù)因子三個(gè)模塊，其中大數(shù)據(jù)就是來(lái)自新浪的網(wǎng)絡(luò)財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)。

i100指數(shù)

i100指數(shù)

　　i100指數(shù)的歷史回測(cè)數(shù)據(jù)從2010年2月開(kāi)始，表現(xiàn)那是極為優(yōu)異。

i100指數(shù)2010年以來(lái)超額收益顯著

i100指數(shù)2010年以來(lái)超額收益顯著

　　從下面與滬深300(4520.461, -1.46, -0.03%)指數(shù)和中證500指數(shù)的對(duì)比表可以看到，i100指數(shù)很智能，總能找準(zhǔn)藍(lán)籌和中小盤(pán)股的大格局。比如2011年大盤(pán)股滬深300指數(shù)抗跌，i100比滬深300指數(shù)更抗跌；2012年滬深300指數(shù)跑贏中證500指數(shù)，i100比滬深300指數(shù)更強(qiáng)；而到了2013年中證500指數(shù)走強(qiáng)的時(shí)候，i100又比中證500指數(shù)更強(qiáng)了。正是這樣的智能，所以i100累計(jì)漲幅遠(yuǎn)勝于滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)。

i100指數(shù)與滬深300對(duì)比

i100指數(shù)與滬深300對(duì)比

　　當(dāng)然，i100指數(shù)最讓我印象深刻的，是其超額收益的穩(wěn)定性。

　　將2010年二季度開(kāi)始每個(gè)季度i100相比滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)的超額收益做了一個(gè)統(tǒng)計(jì)，i100指數(shù)在80%的季度中跑贏滬深300指數(shù)，而跑贏中證500指數(shù)的季度更多達(dá)90%。

絕大多數(shù)季度i100指數(shù)都有顯著超額收益

絕大多數(shù)季度i100指數(shù)都有顯著超額收益

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