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量化策略眼花繚亂，究竟怎么分類
2018-08-02
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量化策略眼花繚亂，究竟怎么分類

量化這兩個(gè)字似乎天生讓人望而生畏，再加上各種高深莫測(cè)的策略，給投資人的感覺簡(jiǎn)直猶如文科生面對(duì)高數(shù)，理科生面對(duì)馬哲。有一種想偷走的沖動(dòng)。

但是大道至簡(jiǎn)，今天這篇文章就教大家如何簡(jiǎn)單的區(qū)分量化基金。

主動(dòng)or被動(dòng)

從基金產(chǎn)品的投資目標(biāo)來劃分，量化基金可以分為兩類，一類是主動(dòng)型，另一類是被動(dòng)型。

被動(dòng)型的就是指數(shù)型量化基金，跟蹤指數(shù)的變化而變化的，包括被動(dòng)指數(shù)型基金和指數(shù)增強(qiáng)型基金。

主動(dòng)型的量化基金主要采用各種量化投資策略進(jìn)行投資組合管理，常用的策略有量化選股、量化擇時(shí)、統(tǒng)計(jì)套利、股指期貨套利等。

這兩類基金的區(qū)別就像是氣球和風(fēng)箏，主動(dòng)型量化基金通過模型可以在股市“藍(lán)天”中自由選擇，而被動(dòng)型量化基金總是被一根叫做標(biāo)的指數(shù)的線牽著，雖然也可以飛的很高，卻總是離不開那根線。

對(duì)沖OR不對(duì)沖

量化和對(duì)沖是兩個(gè)概念。因此量化基金也可以分為做對(duì)沖的量化基金和不對(duì)沖的量化基金。

“對(duì)沖”書本上的解釋是通過管理并降低組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)以應(yīng)對(duì)金融市場(chǎng)變化。

簡(jiǎn)單來說，對(duì)沖通常是用金融衍生品與金融工具結(jié)合，對(duì)沖市場(chǎng)或資產(chǎn)上的風(fēng)險(xiǎn)。比如基金管理人一邊買入股票構(gòu)建多頭組合，一邊賣空股指期貨。當(dāng)市場(chǎng)上漲時(shí)，投資人獲得的是股票多頭收益超過股指上漲的部分，當(dāng)市場(chǎng)下跌時(shí)，投資人獲得的是空頭收益減去股票下跌的部分。因此量化對(duì)沖基金具備低風(fēng)險(xiǎn)和穩(wěn)定收益的特征。

對(duì)沖策略的智慧一直都蘊(yùn)含在我們的生活中，舉個(gè)例子：我們都愛吃美食，但是美食中有很多卡路里，會(huì)堆積成脂肪，而運(yùn)動(dòng)會(huì)消耗卡路里，達(dá)到減肥效果，這樣兩者對(duì)沖就能達(dá)到放心美食而不增重的效果了。

常見的量化對(duì)沖策略包括：股票對(duì)沖、事件驅(qū)動(dòng)、全球宏觀、相對(duì)價(jià)值套利四種


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