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量化策略眼花繚亂，究竟怎么分類
2018-08-02
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量化策略眼花繚亂，究竟怎么分類

量化這兩個字似乎天生讓人望而生畏，再加上各種高深莫測的策略，給投資人的感覺簡直猶如文科生面對高數(shù)，理科生面對馬哲。有一種想偷走的沖動。

但是大道至簡，今天這篇文章就教大家如何簡單的區(qū)分量化基金。

主動or被動

從基金產(chǎn)品的投資目標來劃分，量化基金可以分為兩類，一類是主動型，另一類是被動型。

被動型的就是指數(shù)型量化基金，跟蹤指數(shù)的變化而變化的，包括被動指數(shù)型基金和指數(shù)增強型基金。

主動型的量化基金主要采用各種量化投資策略進行投資組合管理，常用的策略有量化選股、量化擇時、統(tǒng)計套利、股指期貨套利等。

這兩類基金的區(qū)別就像是氣球和風箏，主動型量化基金通過模型可以在股市“藍天”中自由選擇，而被動型量化基金總是被一根叫做標的指數(shù)的線牽著，雖然也可以飛的很高，卻總是離不開那根線。

對沖OR不對沖

量化和對沖是兩個概念。因此量化基金也可以分為做對沖的量化基金和不對沖的量化基金。

“對沖”書本上的解釋是通過管理并降低組合系統(tǒng)風險以應(yīng)對金融市場變化。

簡單來說，對沖通常是用金融衍生品與金融工具結(jié)合，對沖市場或資產(chǎn)上的風險。比如基金管理人一邊買入股票構(gòu)建多頭組合，一邊賣空股指期貨。當市場上漲時，投資人獲得的是股票多頭收益超過股指上漲的部分，當市場下跌時，投資人獲得的是空頭收益減去股票下跌的部分。因此量化對沖基金具備低風險和穩(wěn)定收益的特征。

對沖策略的智慧一直都蘊含在我們的生活中，舉個例子：我們都愛吃美食，但是美食中有很多卡路里，會堆積成脂肪，而運動會消耗卡路里，達到減肥效果，這樣兩者對沖就能達到放心美食而不增重的效果了。

常見的量化對沖策略包括：股票對沖、事件驅(qū)動、全球宏觀、相對價值套利四種


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