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量化模型的八種基礎(chǔ)
2018-07-25
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量化模型的八種基礎(chǔ)

量化選股就是利用數(shù)量化的方法選擇股票組合，期望該股票組合能夠獲得超越基準收益率的投資行為。量化選股策略總的來說可以分為兩類：第一類是基本面選股，第二類是市場行為選股。

基本面選股主要有多因子模型、風格輪動模型和行業(yè)輪動模型。市場行為選股主要有資金流模型、動量反轉(zhuǎn)模型、一致預(yù)期模型、趨勢追蹤模型和籌碼選股模型。

有關(guān)量化選股業(yè)績評價要從兩個方面來考慮，一個是收益率，一個是風險指數(shù)，只是收益率高的策略并不能成為最好的策略，應(yīng)該綜合考慮收益率和風險情況才能判斷一個選股的策略的好壞。量化選股需要考慮的是在承擔多大的風險情況下的收益率情況。

簡單的說一下八種基本的量化模型，這個也是在網(wǎng)上經(jīng)常被提到的模型。

多因子模型是應(yīng)用最廣泛的一種選股模型，基本原理是采用一系列的因子作為選股標準，滿足這些因子的股票則被買入，不滿足的則賣出。多因子模型相對來說比較穩(wěn)定，因為在不同市場條件下，總有一些因子會發(fā)揮作用。

風格輪動模型是利用市場的風格特征進行投資，比如有時候市場偏好小盤股，有時候偏好大盤股，如果是風格轉(zhuǎn)換的初期介入，則可以獲得較大的超額收益。

行業(yè)輪動模型與風格輪動類似，由于經(jīng)濟周期的原因，總有一些行業(yè)先啟動，有的行業(yè)跟隨。在經(jīng)濟周期過程中，依次對這些輪動的行業(yè)進行配置，則比買入持有策略有更好的效果。

資金流選股模型的基本思想是利用資金的流向來判斷股票的漲跌，如果資金流入，股票應(yīng)該會上漲，如果資金流出，則股票應(yīng)該下跌。所以將資金流入流出的情況編成指標，則可以利用該指標來判斷在未來一段時間股票的漲跌情況了。

動量反轉(zhuǎn)模型是指股票的的強弱變化情況，過去一段時間強的股票，在未來一段時間繼續(xù)保持強勢，過去一段時間弱的股票，在未來一段時間繼續(xù)弱勢，這叫做動量效應(yīng)。過去一段時間強的股票在未來一段時間會走弱，過去一段時間弱勢的股票在未來一段時間會走強，這叫做反轉(zhuǎn)效應(yīng)。如果判定動量效應(yīng)會持續(xù)，則應(yīng)該買入強勢股，如果判斷會出現(xiàn)反轉(zhuǎn)效應(yīng)，則應(yīng)該買入弱勢股。

一致預(yù)期模型是指市場上的投資者可能會對某些信息產(chǎn)生一致的看法，比如大多量加牛人看好某一只股票，可能這只股票在未來一段時間會上漲；如果大多數(shù)量加牛人看空某一只股票，可能這只股票在未來一段時間會下跌。一致預(yù)期策略就是利用大多數(shù)牛人（股票分析師）的看法來進行股票的買入賣出操作。

趨勢追蹤模型是屬于圖形交易的一種，就是當股價出現(xiàn)上漲趨勢的時候，則追漲買入；如果出現(xiàn)下跌趨勢的時候，則殺跌賣出，本質(zhì)上是一種追漲殺跌策略。判斷趨勢的指標有很多種，包括MA，EMA，MACD等，其中最簡單也是最有效的是均線策略。

籌碼選股模型是另外一種市場行為策略，基本思想是，如果主力資金要拉升一只股票，會慢慢收集籌碼，如果主力資金要賣出一只股票，則會慢慢分派籌碼，所以根據(jù)籌碼的分布和變動情況，就可以預(yù)測股票的未來是上漲還是下跌。


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