
給要入門(mén)量化分析的人一些建議
針對(duì)你數(shù)學(xué)、物理較好以及有一定C基礎(chǔ)的情況,我的建議(也是對(duì)所有想要入門(mén)量化分析的人)的建議是:
一. 數(shù)學(xué)
繼續(xù)打好數(shù)學(xué)基礎(chǔ),學(xué)一學(xué)集合論、統(tǒng)計(jì)學(xué)方面的知識(shí),方便以后可以從初級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)習(xí)轉(zhuǎn)向中高級(jí)。你大一,集合論和統(tǒng)計(jì)學(xué)如果沒(méi)學(xué)過(guò)建議先入個(gè)門(mén)。比如國(guó)內(nèi)著名的統(tǒng)計(jì)學(xué)大師陳希孺先生的《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) (豆瓣)》、《數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)教程 (豆瓣)》等等,寫(xiě)得非常好,請(qǐng)仔細(xì)揣摩體會(huì)。
二. 經(jīng)濟(jì)學(xué)&金融學(xué)
數(shù)學(xué)基礎(chǔ)可以了,如果學(xué)校教的你也覺(jué)得很簡(jiǎn)單,那就看一點(diǎn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和中級(jí)微觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)方面的書(shū),看能不能看懂。
比如《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論 (豆瓣)》這本書(shū)就不錯(cuò),還有經(jīng)典的范里安的中級(jí)微觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)教材:《微觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué) (豆瓣)》,以及經(jīng)典圣經(jīng):《期權(quán)、期貨和其他衍生品(第5版) (豆瓣)》。
當(dāng)然,如果你想要出國(guó)深造,那么選擇看英文版的是很好的選擇。
但是如果你是想要更好地利用時(shí)間,看中文版也是不錯(cuò)的選擇,因?yàn)榭粗形陌婵隙ū扔⑽陌婵斓枚唷?
三. 計(jì)算機(jī)與編程
1. 計(jì)算機(jī)
你如果之前沒(méi)有學(xué)過(guò)計(jì)算機(jī)相關(guān)知識(shí),我建議可以先看一本書(shū)入個(gè)門(mén),了解計(jì)算機(jī)的大致工作原理,我推薦研讀一下:《計(jì)算機(jī)科學(xué)概論(第11版) (豆瓣)》
2. 語(yǔ)言
然后,你既然要學(xué)習(xí)金融方面的知識(shí),我建議可以暫時(shí)不學(xué)C或者C++,而選擇學(xué)習(xí)python,python更簡(jiǎn)單,數(shù)理分析、科學(xué)計(jì)算能力更強(qiáng)大。我推薦看一下:《Python基礎(chǔ)教程 (豆瓣)》,這本書(shū)講的是python2.7,對(duì)初學(xué)者而言,還是看這本比較好。
你還可以參照統(tǒng)計(jì)語(yǔ)言R來(lái)更深入地理解python,我推薦《R語(yǔ)言編程藝術(shù) (豆瓣)》。
然后你可以看一下專(zhuān)講python用作數(shù)據(jù)分析的好書(shū):《利用Python進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 (豆瓣)》。(這本書(shū)里面講的python以及對(duì)應(yīng)的pandas、scipy、numpy模塊都是基于python2.7的——這就是為什么我推薦的python入門(mén)教材是python2.7的,對(duì)于初學(xué)者,版本問(wèn)題很可能是個(gè)坑,學(xué)2.7更好。)
另外,家中常備:《Python標(biāo)準(zhǔn)庫(kù) (豆瓣)》,很多問(wèn)題就不用重新造輪子了。
3. 未來(lái)
計(jì)量方法嚴(yán)格來(lái)講只是傳統(tǒng)方法,為了應(yīng)對(duì)未來(lái)、成為寬客,建議學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能方面的知識(shí),我推薦《數(shù)據(jù)挖掘導(dǎo)論 (豆瓣)》,《機(jī)器學(xué)習(xí)
(豆瓣)》等等書(shū)籍。
另:python作為解釋型語(yǔ)言,性能不及C等編譯型的語(yǔ)言,特別是對(duì)于高頻交易等,以防萬(wàn)一,建議還是入一下計(jì)算機(jī)的算法、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)坑。。。。當(dāng)然,這又是個(gè)大坑。
四. 實(shí)踐
現(xiàn)在有一些在線(xiàn)的金融系統(tǒng),可以給你機(jī)會(huì)讓你寫(xiě)你自己的模型的,你多留意一下,也可以問(wèn)下老師,閑來(lái)沒(méi)事兒寫(xiě)幾個(gè)交易模型試一試。
據(jù)我所知目前大多數(shù)寫(xiě)交易模型的,都沒(méi)有較強(qiáng)的綜合能力(綜合經(jīng)濟(jì)金融、數(shù)學(xué)、編程這三個(gè)方面),你要想比他們都強(qiáng),那就把這三個(gè)方面的基礎(chǔ)都打好。
最后,少年,我看你骨骼驚奇,這本《集體智慧編程 (豆瓣)》我就送給你了,寫(xiě)一個(gè)遺傳算法為內(nèi)核、并且底層優(yōu)化的具有進(jìn)化特征的交易模型吧,特別是在數(shù)據(jù)環(huán)境本身就具有進(jìn)化特性的情況下,亮瞎他們!——至少聽(tīng)起來(lái)很牛逼~~
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