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如何從量化的角度觀看股票傳統(tǒng)的技術(shù)指標(biāo)
2018-05-09
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如何從量化的角度觀看股票傳統(tǒng)的技術(shù)指標(biāo)

這次我們對(duì)比的傳統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)有MACD、KDJ、布林帶（Bollinger Bands）等以及其構(gòu)成的其他指標(biāo)和交易方法。

首先需要說明的是，在不同的量化投資領(lǐng)域，技術(shù)分析的地位絕對(duì)是不同的。

在高頻交易領(lǐng)域，技術(shù)分析的用處應(yīng)該不大。Irene Aldridge的《High-Frequency Trading》中提到過兩篇論文，指出技術(shù)分析可以幫助推測(cè)限價(jià)指令簿（Limit Order Book）。

對(duì)于量化選股，技術(shù)分析的用處也不會(huì)太大。

對(duì)于CTA（管理期貨基金）來說，特別是Trend-following CTA來說，傳統(tǒng)技術(shù)分析絕對(duì)是基石。

技術(shù)分析的優(yōu)點(diǎn)很多：簡(jiǎn)單易行，資金容量大。更重要的是，在大尺度上技術(shù)指標(biāo)永遠(yuǎn)不會(huì)失效，追漲殺跌是人類的本性。但是，技術(shù)分析的缺點(diǎn)也是明顯：回撤大，修復(fù)期長(zhǎng)，大尺度上同質(zhì)化很嚴(yán)重。所以，對(duì)于CTA而言，你越是能夠在技術(shù)分析以外找到穩(wěn)定盈利的策略，技術(shù)指標(biāo)對(duì)于你的重要性就越低，在組合中的權(quán)重就越低。如果完全無法在技術(shù)分析以外找到策略，饑三年，飽三年，技術(shù)指標(biāo)能夠保你不死。

還有一點(diǎn)就是技術(shù)指標(biāo)量化后的參數(shù)調(diào)整，調(diào)整好了，基本上都能找到在回測(cè)上穩(wěn)賺不賠的策略，但是一旦市場(chǎng)狀態(tài)轉(zhuǎn)化發(fā)生(Regime Switch)，出了回測(cè)，一實(shí)盤模擬基本就廢了。高頻還可以通過data mining出個(gè)最優(yōu)參數(shù)，中低頻還是不要想了。

最后值得說的是，換個(gè)角度想，量化工具就是新時(shí)代的技術(shù)工具?，F(xiàn)在種類繁多操作簡(jiǎn)單的技術(shù)工具，也不是一開始就有的，都是有人用的好逐漸推廣的。

簡(jiǎn)單技術(shù)分析最后高度趨同帶不來超額收益，量化工具也有這趨勢(shì)。

目前的一些主流量化思路起碼十年前都已經(jīng)有對(duì)應(yīng)的技術(shù)工具，只是缺乏公開版本。

見過一些老交易員寫的小程序，包括一大堆VBA。

這些程序和VBA提供信號(hào)，交易員手動(dòng)調(diào)倉。而有些品種上已經(jīng)可以半自動(dòng)化交易。

這些策略里面流動(dòng)性跟蹤，相關(guān)性配對(duì)套利，多因子選股等等已經(jīng)全部有了。當(dāng)然里面使用的數(shù)學(xué)模型和具體實(shí)現(xiàn)都非常粗糙，拍腦門參數(shù)何其多。。。。不過在十年前也是缽滿盆滿了。

可以說，現(xiàn)在做主流量化的一些模型，只是在吃人家吃剩下的，也不一定能保證吃得好，吃得妙，就不要嘲笑20多年前用技術(shù)指標(biāo)的人了。

況且，因?yàn)榧夹g(shù)指標(biāo)失效就舍棄這種工具，還不如在當(dāng)時(shí)的數(shù)據(jù)下研究下當(dāng)時(shí)奏效的一些技術(shù)，說不定有助于我們找到一些別人沒有發(fā)現(xiàn)的信息，那么絕對(duì)也值得去琢磨一二。


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