如何用R做計量經(jīng)濟(jì)學(xué)

CRAN任務(wù)視圖：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)

線形回歸模型（Linear regression models）

?   線形模型可用stats包中l(wèi)m()函數(shù)通過OLS來擬合，該包中也有各種檢驗(yàn)方法用來比較模型，如：summary() 和anova()。

?   lmtest包里的coeftest()和waldtest()函數(shù)是也支持漸近檢驗(yàn)（如：z檢驗(yàn)而不是檢驗(yàn)，卡方檢驗(yàn)而不是F檢驗(yàn)）的類似函數(shù)。

?   car包里的linear.hypothesis()可檢驗(yàn)更一般的線形假設(shè)。

?   HC和HAC協(xié)方差矩陣的這些功能可在sandwich包里實(shí)現(xiàn)。

?   car和lmtest包還提供了大量回歸診斷和診斷檢驗(yàn)的方法。

?   工具變量回歸（兩階段最小二乘）由AER包中的ivreg()提供，其另外一個實(shí)現(xiàn)sem包中的tsls()。

微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Microeconometrics）

?   許多微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型屬于廣義線形模型，可由stats包的glm()函數(shù)擬合。包括用于選擇類數(shù)據(jù)（choice data）的Logit和probit模型，用于計數(shù)類數(shù)據(jù)（count data）的poisson模型。這些模型回歸元的值可用effects獲得并可視化。

?   負(fù)二項(xiàng)廣義線形模型可由MASS包的glm.nb()實(shí)現(xiàn)。aod包提供了負(fù)二項(xiàng)模型的另一個實(shí)現(xiàn)，并包含過度分散數(shù)據(jù)的其它模型。

?   邊緣（zero-inflated）和hurdle計數(shù)模型可由pscl包提供。

?   多項(xiàng)響應(yīng)（Multinomial response）：特定個體協(xié)變量（individual-specific covariates）多項(xiàng)模型只能由nnet包中multinom()函數(shù)提供。mlogit包實(shí)現(xiàn)包括特定個體和特定選擇（choice-specific）變量。多項(xiàng)響應(yīng)的廣義可加模型可由VGAM包擬合。針對多項(xiàng)probit模型的貝葉斯方法由MNP包提供，各種貝葉斯多項(xiàng)模型（包括logit和probit）在bayesm包中可得。

?   順序響應(yīng)（Ordered response）：順序響應(yīng)的比例優(yōu)勢回歸由MASS包中polr()函數(shù)實(shí)現(xiàn)。包ordinal為順序數(shù)據(jù)（ordered data）提供包括比例優(yōu)勢模型（propotional odds models）以及更一般規(guī)范的累積鏈接模型（cumulative link models）。貝葉斯順序probit模型由包bayesm提供。

?   刪失響應(yīng)（Censored response）：基本刪失回歸模型（比如，tobit模型）可以由survival包中的suevreg()函數(shù)擬合，一個便利的接口tobit()在AER包中。更深入的刪失回歸模型，包括面板數(shù)據(jù)的模型，由censReg包提供，樣本選擇的模型在sampleSelection包中可得。

?   雜項(xiàng)：有關(guān)微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)得進(jìn)一步精細(xì)工具由micEcon族包提供：Cobb-Douglas分析、translog、二次函數(shù)在micEcon里；規(guī)模彈性不變（Constant Elasticity of Scale，CES）函數(shù)在micEconCES里；對稱歸一二次利潤（Symmetric Normalized Quadratic Profit，SNQP）函數(shù)在micEconSNQP里；幾乎理想的需求函數(shù)模型系統(tǒng)（Almost Ideal Demand System ，AIDS）函數(shù)在micEconAids包里；隨機(jī)前沿分析（Stochastic Frontier Analysis）在frontier包中；bayesm包執(zhí)行微觀計量濟(jì)學(xué)和營銷學(xué)（marketing）中的貝葉斯方法；相對分布推斷在包reldist里。

其它的回歸模型（Further regression models）

?   非線性最小二乘回歸建模可用stats包里的nls()實(shí)現(xiàn)。

?   分位數(shù)回歸（Quantile Regression）：quantreg（包括線性、非線性、刪失、局部多項(xiàng)和可加分位數(shù)回歸）。

?   面板數(shù)據(jù)的線性模型：plm。一個空間面板模型的包（splm）正在R-Forge開發(fā)。

?   廣義動量方法（Generalized method of moments，GMM）和廣義實(shí)證似然（generalized empirical likelihood，GEL）：gmm。

?   線性結(jié)構(gòu)方程模型：sem，包括兩階段最小二乘。

?   聯(lián)立方程估計：systemfit。

?   非參核方法：np。

?   Beta回歸：betareg和gamlss

?   截位（高斯）回歸：truncreg。

?   非線性混合效應(yīng)模型：nlme和lme4。

?   廣義可加模型：mgcv、gam、gamlss和VGAM。

?   雜項(xiàng)：包VGAM、Design和Hmisc包提供了若干（廣義）線性模型處理的擴(kuò)展工具，Zelig是一個針對很多種回歸模型的易于使用的統(tǒng)一接口。

基本的時間序列架構(gòu)（Basic time series infrastructure）

?   stats包的“ts” 類是R的規(guī)則間隔時間序列的標(biāo)準(zhǔn)類（尤其是年度、季度和月度數(shù)據(jù)）。

?   “ts”格式的時間序列可以與zoo包中的“zooreg” 強(qiáng)制互換，而不丟失信息。zoo包規(guī)則和不規(guī)則間隔時間序列的架構(gòu)（后者通過類“zoo”），其中時間信息可以是任意類。這包括日間序列（典型地，以“Date”時間索引）或日內(nèi)序列（例如，以“POSIXct”時間索引）。

?   建立在“POSIXt”時間-日期類上的its、tseries和timeSeries（前fSeries）包也提供不規(guī)則間隔時間序列的架構(gòu)，特別用于金融分析。

時間序列建模（Time series modelling）

?   stats包里有經(jīng)典的時間序列建模工具，arima()函數(shù)做ARIMA建模和Box-Jenkins-type分析。

?   stats包還提供StructTS()函數(shù)擬合結(jié)構(gòu)時間序列。

?   可以用nlme包中的gls()函數(shù)經(jīng)由OLS擬合含AR誤差項(xiàng)的線性回歸模型。

?   時間序列的濾波和分解可以用stats 包的decompose() 和HoltWinters() 函數(shù)。

?   這些方法的擴(kuò)展，尤其是預(yù)測和模型選擇，在forecast 包里。

?   mFilter 里有各種各樣的時序?yàn)V波方法。

?   估計向量自回歸（VAR）模型，有若干方法可用：簡單模型可用stats 包里ar()擬合，vars 包提供更精巧的模型，dse 中的estVARXls()和貝葉斯方法在MSBVAR 中。dynlm包有一個經(jīng)由OLS擬合動態(tài)回歸模型的方便接口，dyn實(shí)現(xiàn)了一個用于其它回歸函數(shù)的不同方法。

?   可以用dse擬合更高級的動態(tài)方程組。

?   tsDyn 提供各種非線性自回歸時序模型。

?   高斯線性狀態(tài)空間模型可用dlm 擬合（通過最大似然、卡爾曼濾波/平滑和貝葉斯方法）。

?   包urca、tseries和CADFtest提供了單位根和協(xié)整技術(shù)。

?   時間序列因子分析在tsfa 包里。

?   包sde提供隨機(jī)微分方程的模擬和推斷。

?   非對稱價格傳導(dǎo)建模在apt包中。

雜項(xiàng)

?   矩陣操作（Matrix manipulations）。作為一個向量和矩陣語言，R有許多基本函數(shù)處理矩陣，與Matrix和SparseM包互補(bǔ)。

?   放回再抽樣（Bootstrap）。除了推薦的boot包，bootstrap或simpleboot包里有一些其它的常規(guī)bootstrapping技術(shù)；還有些函數(shù)專門為時間序列數(shù)據(jù)而設(shè)計，如：meboot包里的最大熵bootstrap，tseries包里的tsbootstrap()函數(shù)。

?   不平等（Inequality）。為了測量不平等（inequality），集中（concentration）和貧窮（poverty），ineq包提供了一些基本的工具，如：勞倫茨曲線（Lorenz curves），Pen's parade，基尼系數(shù)(Gini coefficient)。

?   結(jié)構(gòu)變化（Structural change）。R有很強(qiáng)的處理參數(shù)模型的結(jié)構(gòu)變化和變化點(diǎn)的能力，可參考strucchange和segmented包。

數(shù)據(jù)集（Data sets）

?   Packages AER和Ecdat包含許多來自計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書和雜志（應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，商業(yè)/經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計）的數(shù)據(jù)集。

?   AER另外提供大量例子再現(xiàn)來自教材和文獻(xiàn)的分析，演示各種計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法。

?   FinTS 是Tsay的《Analysis of Financial Time Series》（2nd ed., 2005, Wiley）一書的R參考，包含運(yùn)行其中一些例子所需的數(shù)據(jù)集、函數(shù)和腳本。

?   DNmoney包提供加拿大貨幣流通額。

?   pwt包提供佩恩世界表(Penn World Table)。

?   包expsmooth、fma和Mcomp分別是《Forecasting with Exponential Smoothing: The State Space Approach》（Hyndman, Koehler, Ord, Snyder, 2008, Springer）、《Forecasting: Methods and Applications》（Makridakis, Wheelwright, Hyndman, 3rd ed., 1998, Wiley）和《the M-competitions》的時間序列數(shù)據(jù)包

?   包erer包含《Empirical Research in Economics: Growing up with R》（Sun, forthcoming）一書中的函數(shù)和數(shù)據(jù)集。