現(xiàn)在的大數(shù)據(jù)風(fēng)控還只是個(gè)寶寶

現(xiàn)在搞金融行業(yè)，開口閉口不談大數(shù)據(jù)，簡(jiǎn)直就像是出門沒穿衣服一樣丟人。老貓雖然礙于情面，有時(shí)也不免對(duì)大數(shù)據(jù)高談闊論，不過靜下心來(lái)，卻還是覺得現(xiàn)在的大數(shù)據(jù)風(fēng)控有諸多不足之處，套用網(wǎng)絡(luò)俗語(yǔ)來(lái)看，還只是個(gè)寶寶。

1、 我們沒有經(jīng)歷過一個(gè)完整的信貸周期

美國(guó)的征信行業(yè)從創(chuàng)始至今已經(jīng)走過了超過100年的時(shí)間，涉及到資本市場(chǎng)信用機(jī)構(gòu)有Standard and Poor’s（標(biāo)準(zhǔn)普爾）、Moody’s（穆迪）、Fitch（惠譽(yù)），普通企業(yè)信用機(jī)構(gòu)有Dun&Bradstreet（鄧白氏），個(gè)人征信方面則有Experian（益博睿）、Equifax（艾可菲）、Trans Union（全聯(lián)）。可以看出美國(guó)的征信機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)集中且覆蓋市場(chǎng)的方方面面，其中的數(shù)據(jù)更是長(zhǎng)達(dá)了幾代人的時(shí)間，經(jīng)歷過數(shù)次遍及全球的金融危機(jī)，這樣的數(shù)據(jù)是經(jīng)得起市場(chǎng)和時(shí)間的檢驗(yàn)的，個(gè)人信用記錄涉及到的每個(gè)人美國(guó)人生活的方方面面。

而中國(guó)人民銀行的個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)最早始于1999年，2005年8月底才完成與聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行，算到2017年，可能其中大部分人連商品房的房貸都沒有還完，更不必說(shuō)小額消費(fèi)貸款這樣最近幾年伴隨著網(wǎng)購(gòu)才在中國(guó)發(fā)展起來(lái)的新生事物，不少新近成立的消費(fèi)金融公司的種子客戶都還在第一輪的還款當(dāng)中。而且個(gè)人征信還遠(yuǎn)未到影響到我們生活的地步，很多人對(duì)此不重視也造成了信用記錄的缺失。在數(shù)據(jù)本身都存疑的情況下，與之相匹配的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、貸款額度、逾期率等都沒有經(jīng)過檢驗(yàn)，這是目前大數(shù)據(jù)風(fēng)控所被人詬病的最主要的方面。

不要忘了中國(guó)到目前為止始終處于一個(gè)上升的經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)，倘若未來(lái)處于經(jīng)濟(jì)下行階段，目前積累的數(shù)據(jù)和模型還是否有效，是一個(gè)很大的未知數(shù)。

2、 積累的樣本離“大”數(shù)據(jù)還差的很遠(yuǎn)

我們老說(shuō)大數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)，但對(duì)于什么樣的數(shù)據(jù)可以稱之為“大”，恐怕很少有人能得出概念。一個(gè)經(jīng)營(yíng)的很好的P2P平臺(tái)有著幾萬(wàn)到幾十萬(wàn)用戶的投資數(shù)據(jù)，而一些搞征信企業(yè)擁有百萬(wàn)級(jí)的用戶數(shù)據(jù)就可以稱自己是“大數(shù)據(jù)”了，即使是央行，也僅僅擁有3.8億人的信貸記錄。

這樣的數(shù)據(jù)規(guī)模，應(yīng)用到擁有十三億人國(guó)家的市場(chǎng)中，可以說(shuō)遠(yuǎn)遠(yuǎn)的不夠。中國(guó)的貧富差距之大，地區(qū)和地區(qū)間發(fā)展的極不均衡，讓單一的數(shù)據(jù)模型很難適用于每個(gè)消費(fèi)群體。而且不少企業(yè)都把自己積累的消費(fèi)數(shù)據(jù)作為企業(yè)的“秘密”，生怕競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲取到這些信息，這更加劇了信息之間的不流通，使得數(shù)據(jù)樣本與實(shí)際產(chǎn)生偏差，惡意套現(xiàn)的組織也利用這一漏洞，用同樣的資料在不同平臺(tái)之間進(jìn)行套現(xiàn)。現(xiàn)在許多消費(fèi)金融公司組建起了生態(tài)聯(lián)盟，在聯(lián)盟內(nèi)共享黑名單，就是希望依靠聯(lián)盟來(lái)擴(kuò)充數(shù)據(jù)容量以增強(qiáng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

老貓甚至有一個(gè)“狹隘”的觀點(diǎn)，我認(rèn)為只有基本覆蓋到每個(gè)公民的數(shù)據(jù)才稱得上是“大數(shù)據(jù)”。在存在一定邊界條件控制的情況下，比如春運(yùn)、集會(huì)這樣的指向性很強(qiáng)的活動(dòng)中，有著一定量的數(shù)據(jù)就可以得出可信的趨勢(shì)。而在信用貸款中，每個(gè)個(gè)體都存在著不可控的因素，這些因素的來(lái)源是方方面面的，是否僅僅依靠大數(shù)據(jù)就可以推算出來(lái)，我個(gè)人是表示存疑的。

3、 人為操作可以讓大數(shù)據(jù)形同虛設(shè)

我們看到了美國(guó)征信行業(yè)的生機(jī)勃勃，但經(jīng)常被我們忽視的是，美國(guó)同時(shí)擁有著一整套與之匹配的法律體系和監(jiān)管機(jī)制，包括《公平信用報(bào)告法》在內(nèi)共有17部法律，在信息的收集、使用、發(fā)布、準(zhǔn)確性上有著詳盡的規(guī)定，支撐著美國(guó)整個(gè)征信行業(yè)的規(guī)范性發(fā)展。

這些法律，讓美國(guó)的征信數(shù)據(jù)是公開公平，真實(shí)可信的。而我國(guó)關(guān)于征信方面主要的法規(guī)是2013年1月國(guó)務(wù)院頒布的《征信管理?xiàng)l例》，單從“條例”一詞就可以看出，我國(guó)在征信方面還未上升到國(guó)家法律的層面。并且我國(guó)采用的是政府征信與企業(yè)征信的雙軌制結(jié)構(gòu)，雙方在數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)庫(kù)上并不完全互通，這就導(dǎo)致了數(shù)據(jù)的不一致，存在人為進(jìn)行篡改的可能性。還有關(guān)于個(gè)人隱私方面的問題，《征信管理?xiàng)l例》也有許多語(yǔ)焉不詳之處，在實(shí)踐過程中有可能出現(xiàn)個(gè)人隱私暴露的問題。

從前段時(shí)間電影票房的虛假繁榮，到電商平臺(tái)上可以說(shuō)是習(xí)以為常的刷單現(xiàn)象。連吃瓜群眾都可以看到大數(shù)據(jù)經(jīng)常反映不了真實(shí)的情況，有問題的數(shù)據(jù)應(yīng)用到風(fēng)控中，還會(huì)造成更多的隱患。限于金融自身的周期規(guī)律，這些隱患造成的后果不會(huì)像電影票房那樣立刻顯現(xiàn)，但很有可能在將來(lái)集中爆發(fā)。

不僅是數(shù)據(jù)本身，如何運(yùn)用數(shù)據(jù)也是左右風(fēng)控的關(guān)鍵因素。在缺乏法律監(jiān)管的情況下，許多平臺(tái)人為的降低風(fēng)控要求，從而增大了風(fēng)險(xiǎn)敞口，造成了有“大數(shù)據(jù)”而無(wú)“風(fēng)控”的情況，從近段時(shí)間大批平臺(tái)因經(jīng)營(yíng)不善紛紛“暴雷”來(lái)看，大數(shù)據(jù)風(fēng)控的核心還是在于人，只有監(jiān)管者從嚴(yán)監(jiān)管，從業(yè)者合規(guī)經(jīng)營(yíng)，大數(shù)據(jù)風(fēng)控才能真正“長(zhǎng)大成人”。