現(xiàn)在的大數(shù)據(jù)風控還只是個寶寶

現(xiàn)在搞金融行業(yè)，開口閉口不談大數(shù)據(jù)，簡直就像是出門沒穿衣服一樣丟人。老貓雖然礙于情面，有時也不免對大數(shù)據(jù)高談闊論，不過靜下心來，卻還是覺得現(xiàn)在的大數(shù)據(jù)風控有諸多不足之處，套用網(wǎng)絡(luò)俗語來看，還只是個寶寶。

1、 我們沒有經(jīng)歷過一個完整的信貸周期

美國的征信行業(yè)從創(chuàng)始至今已經(jīng)走過了超過100年的時間，涉及到資本市場信用機構(gòu)有Standard and Poor’s（標準普爾）、Moody’s（穆迪）、Fitch（惠譽），普通企業(yè)信用機構(gòu)有Dun&Bradstreet（鄧白氏），個人征信方面則有Experian（益博睿）、Equifax（艾可菲）、Trans Union（全聯(lián)）?？梢钥闯雒绹恼餍艡C構(gòu)業(yè)務(wù)集中且覆蓋市場的方方面面，其中的數(shù)據(jù)更是長達了幾代人的時間，經(jīng)歷過數(shù)次遍及全球的金融危機，這樣的數(shù)據(jù)是經(jīng)得起市場和時間的檢驗的，個人信用記錄涉及到的每個人美國人生活的方方面面。

而中國人民銀行的個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)最早始于1999年，2005年8月底才完成與聯(lián)網(wǎng)運行，算到2017年，可能其中大部分人連商品房的房貸都沒有還完，更不必說小額消費貸款這樣最近幾年伴隨著網(wǎng)購才在中國發(fā)展起來的新生事物，不少新近成立的消費金融公司的種子客戶都還在第一輪的還款當中。而且個人征信還遠未到影響到我們生活的地步，很多人對此不重視也造成了信用記錄的缺失。在數(shù)據(jù)本身都存疑的情況下，與之相匹配的評分標準、貸款額度、逾期率等都沒有經(jīng)過檢驗，這是目前大數(shù)據(jù)風控所被人詬病的最主要的方面。

不要忘了中國到目前為止始終處于一個上升的經(jīng)濟周期內(nèi)，倘若未來處于經(jīng)濟下行階段，目前積累的數(shù)據(jù)和模型還是否有效，是一個很大的未知數(shù)。

2、 積累的樣本離“大”數(shù)據(jù)還差的很遠

我們老說大數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)，但對于什么樣的數(shù)據(jù)可以稱之為“大”，恐怕很少有人能得出概念。一個經(jīng)營的很好的P2P平臺有著幾萬到幾十萬用戶的投資數(shù)據(jù)，而一些搞征信企業(yè)擁有百萬級的用戶數(shù)據(jù)就可以稱自己是“大數(shù)據(jù)”了，即使是央行，也僅僅擁有3.8億人的信貸記錄。

這樣的數(shù)據(jù)規(guī)模，應(yīng)用到擁有十三億人國家的市場中，可以說遠遠的不夠。中國的貧富差距之大，地區(qū)和地區(qū)間發(fā)展的極不均衡，讓單一的數(shù)據(jù)模型很難適用于每個消費群體。而且不少企業(yè)都把自己積累的消費數(shù)據(jù)作為企業(yè)的“秘密”，生怕競爭對手獲取到這些信息，這更加劇了信息之間的不流通，使得數(shù)據(jù)樣本與實際產(chǎn)生偏差，惡意套現(xiàn)的組織也利用這一漏洞，用同樣的資料在不同平臺之間進行套現(xiàn)?，F(xiàn)在許多消費金融公司組建起了生態(tài)聯(lián)盟，在聯(lián)盟內(nèi)共享黑名單，就是希望依靠聯(lián)盟來擴充數(shù)據(jù)容量以增強數(shù)據(jù)的準確性。

老貓甚至有一個“狹隘”的觀點，我認為只有基本覆蓋到每個公民的數(shù)據(jù)才稱得上是“大數(shù)據(jù)”。在存在一定邊界條件控制的情況下，比如春運、集會這樣的指向性很強的活動中，有著一定量的數(shù)據(jù)就可以得出可信的趨勢。而在信用貸款中，每個個體都存在著不可控的因素，這些因素的來源是方方面面的，是否僅僅依靠大數(shù)據(jù)就可以推算出來，我個人是表示存疑的。

3、 人為操作可以讓大數(shù)據(jù)形同虛設(shè)

我們看到了美國征信行業(yè)的生機勃勃，但經(jīng)常被我們忽視的是，美國同時擁有著一整套與之匹配的法律體系和監(jiān)管機制，包括《公平信用報告法》在內(nèi)共有17部法律，在信息的收集、使用、發(fā)布、準確性上有著詳盡的規(guī)定，支撐著美國整個征信行業(yè)的規(guī)范性發(fā)展。

這些法律，讓美國的征信數(shù)據(jù)是公開公平，真實可信的。而我國關(guān)于征信方面主要的法規(guī)是2013年1月國務(wù)院頒布的《征信管理條例》，單從“條例”一詞就可以看出，我國在征信方面還未上升到國家法律的層面。并且我國采用的是政府征信與企業(yè)征信的雙軌制結(jié)構(gòu)，雙方在數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)庫上并不完全互通，這就導致了數(shù)據(jù)的不一致，存在人為進行篡改的可能性。還有關(guān)于個人隱私方面的問題，《征信管理條例》也有許多語焉不詳之處，在實踐過程中有可能出現(xiàn)個人隱私暴露的問題。

從前段時間電影票房的虛假繁榮，到電商平臺上可以說是習以為常的刷單現(xiàn)象。連吃瓜群眾都可以看到大數(shù)據(jù)經(jīng)常反映不了真實的情況，有問題的數(shù)據(jù)應(yīng)用到風控中，還會造成更多的隱患。限于金融自身的周期規(guī)律，這些隱患造成的后果不會像電影票房那樣立刻顯現(xiàn)，但很有可能在將來集中爆發(fā)。

不僅是數(shù)據(jù)本身，如何運用數(shù)據(jù)也是左右風控的關(guān)鍵因素。在缺乏法律監(jiān)管的情況下，許多平臺人為的降低風控要求，從而增大了風險敞口，造成了有“大數(shù)據(jù)”而無“風控”的情況，從近段時間大批平臺因經(jīng)營不善紛紛“暴雷”來看，大數(shù)據(jù)風控的核心還是在于人，只有監(jiān)管者從嚴監(jiān)管，從業(yè)者合規(guī)經(jīng)營，大數(shù)據(jù)風控才能真正“長大成人”。