大數(shù)據(jù)時(shí)代全面風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)管理作為商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的重要內(nèi)容和管理行為，是伴隨著商業(yè)銀行的產(chǎn)生而產(chǎn)生的。全面風(fēng)險(xiǎn)管理是把風(fēng)險(xiǎn)管理當(dāng)作一門(mén)科學(xué)，并形成一定的行為模式，進(jìn)而有效地指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐，以提高商業(yè)銀行的安全性。2016年1季度印發(fā)的《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確指出，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立健全與轉(zhuǎn)型發(fā)展進(jìn)程相適應(yīng)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，有效運(yùn)用各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理工具，確保有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各類(lèi)傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和新型風(fēng)險(xiǎn)，其中，核心環(huán)節(jié)是大數(shù)據(jù)應(yīng)用，通過(guò)大數(shù)據(jù)應(yīng)用能夠解決金融領(lǐng)域中的信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題，即“對(duì)價(jià)”問(wèn)題，從而給風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的提升帶來(lái)天翻地覆的變化。

商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容和方法的理解有四個(gè)不同的階段：一是20世紀(jì)60年代以前，資產(chǎn)（風(fēng)險(xiǎn)）管理階段。二是20世紀(jì)60年代，負(fù)債（風(fēng)險(xiǎn)）管理階段。三是20世紀(jì)70年代末，資產(chǎn)負(fù)債綜合（風(fēng)險(xiǎn)）管理階段。四是20世紀(jì)80年代后，全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段?，F(xiàn)代商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論發(fā)起于20世紀(jì)70年代西方國(guó)家，80、90年代在國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)（IASC）、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)（BCBS）和美國(guó)發(fā)起組織委員會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)COSO)三大組織強(qiáng)力推動(dòng)之下獲得迅速發(fā)展，形成以風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)為支撐的全面風(fēng)險(xiǎn)管理。三大組織在本世紀(jì)初不約而同地推出了各自最新的標(biāo)志性成果：IASC發(fā)布一系列有關(guān)金融工具風(fēng)險(xiǎn)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?！栋腿麪枀f(xié)議I》（1988）的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行界相對(duì)完整的風(fēng)險(xiǎn)管理觀念的基本形成。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)于2004年6月26日，發(fā)布《統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際協(xié)議：修訂框架》（即巴塞爾新資本協(xié)議）。2004年9月COSO委員會(huì)發(fā)布了《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理統(tǒng)一框架》（Enterprise-wide Risk Management），表明現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念出現(xiàn)了顯著變化——由對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的全面管理。仔細(xì)比較和分析上述三大標(biāo)志性成果，可以發(fā)現(xiàn)其中蘊(yùn)含著一個(gè)共同特點(diǎn)，那就是表明銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理思想的日趨完善，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理不但包括了三大支柱的第一支柱下信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的管理，還包含了第二支柱下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、集團(tuán)集中度風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)等各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的管理。未來(lái)，三大力量有可能在“全面風(fēng)險(xiǎn)管理”這個(gè)點(diǎn)上形成合力，從而引領(lǐng)未來(lái)國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理的主流發(fā)展方向。新巴塞爾協(xié)議也即巴塞爾協(xié)議II經(jīng)過(guò)近十年的修訂和磨合于2007年在全球范圍內(nèi)實(shí)施，但正是在這一年，爆發(fā)了次貸危機(jī)，這次席卷全球的次貸危機(jī)真正考驗(yàn)了巴塞爾新資本協(xié)議，也暴露出巴塞爾新資本協(xié)議存在順周期效應(yīng)、對(duì)非正態(tài)分布復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)缺乏有效測(cè)量和監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)度量模型有內(nèi)在局限性以及支持性數(shù)據(jù)可得性存在困難等固有問(wèn)題，經(jīng)過(guò)修訂，巴塞爾協(xié)議已顯得更加完善，如為增強(qiáng)銀行非預(yù)期損失的抵御能力，要求銀行增提緩沖資本，并嚴(yán)格監(jiān)管資本抵扣項(xiàng)目，提高資本規(guī)模和質(zhì)量；為防范出現(xiàn)類(lèi)似貝爾斯登的流動(dòng)性危機(jī)，設(shè)置了流動(dòng)性覆蓋率監(jiān)管指標(biāo)；為防范“大而不能倒”的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，從資產(chǎn)規(guī)模、相互關(guān)聯(lián)性和可替代性評(píng)估大型復(fù)雜銀行的資本需求。2010年9月12日，由27個(gè)國(guó)家銀行業(yè)監(jiān)管部門(mén)和中央銀行高級(jí)代表組成的巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)就《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的內(nèi)容達(dá)成一致，全球銀行業(yè)正式步入巴塞爾協(xié)議III時(shí)代，也標(biāo)志著全球銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理思想進(jìn)一步得到了完善和深化。

基于上述背景，堅(jiān)守不發(fā)生系統(tǒng)性和區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)底線，是中央和銀監(jiān)會(huì)的明確要求，也是我國(guó)商業(yè)銀行的基本職責(zé)。以全面風(fēng)險(xiǎn)管理為抓手，積極探索“傳統(tǒng)風(fēng)控+大數(shù)據(jù)”的新型風(fēng)控體系，著力提升風(fēng)險(xiǎn)管理有效性。2015年以來(lái)，國(guó)家的頂層設(shè)計(jì)發(fā)出四份重要文件，給涌現(xiàn)出的大數(shù)據(jù)浪潮掀起波瀾，開(kāi)啟了大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)新格局。金融大數(shù)據(jù)迎來(lái)了爆發(fā)式發(fā)展，尤其是在推動(dòng)商業(yè)銀行傳統(tǒng)盈利模式的轉(zhuǎn)型，以及互聯(lián)網(wǎng)金融的探索方面正發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。金融的核心環(huán)節(jié)是信息生產(chǎn)和運(yùn)用，金融的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于掌握充足的信息以消除信息不對(duì)稱(chēng)。當(dāng)前，銀行經(jīng)營(yíng)管理正在發(fā)生深刻變化。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理而言，最顯著的變化就是由基于企業(yè)靜態(tài)數(shù)據(jù)（財(cái)務(wù)信息）分析向基于企業(yè)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)（行為數(shù)據(jù)等）分析轉(zhuǎn)化；人為判斷向模型分析轉(zhuǎn)化；由零散管理向體系管理轉(zhuǎn)化。全面風(fēng)險(xiǎn)管理是大數(shù)據(jù)時(shí)代中國(guó)商業(yè)銀行必須要實(shí)行的一種管理行為或管理模式，它不但是商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)“新常態(tài)”挑戰(zhàn)的需要,也是中國(guó)商業(yè)銀行管理轉(zhuǎn)型、平衡資本配置與風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、真正提高整體盈利能力的前提和策略手段。

二、大數(shù)據(jù)時(shí)代的全面風(fēng)險(xiǎn)管理的探索與實(shí)踐

大數(shù)據(jù)可以解決傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的一些痛點(diǎn)和難點(diǎn)，在新世界的風(fēng)險(xiǎn)管理中，時(shí)間至關(guān)重要，如果你能更快的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，你就有了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

圖：大數(shù)據(jù)解決傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理的痛點(diǎn)難點(diǎn)

大數(shù)據(jù)可以提升風(fēng)險(xiǎn)管理的效果：首先是提高風(fēng)險(xiǎn)模型的預(yù)測(cè)能力及穩(wěn)定性；實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)智能將解決原有風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)現(xiàn)問(wèn)題滯后的難題；基于重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，風(fēng)險(xiǎn)管理借助大數(shù)據(jù)將有效增強(qiáng)決策能力；同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理的成本將大大降低。大數(shù)據(jù)時(shí)代全面風(fēng)險(xiǎn)管理的探索與實(shí)踐主要有以下內(nèi)容：

首先，實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理體制改革，打造“集中式、矩陣型”的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)體系。全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架所構(gòu)建的全面風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)過(guò)程。這個(gè)過(guò)程與董事會(huì)、管理層和其他人員相互影響，充分體現(xiàn)了大數(shù)據(jù)時(shí)代的業(yè)務(wù)流程之間、人員操作之間的“連接”。這個(gè)過(guò)程從企業(yè)戰(zhàn)略制定一直貫穿到企業(yè)的各項(xiàng)活動(dòng)中，用于識(shí)別那些可能影響企業(yè)的潛在事件并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，使之在企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)偏好之內(nèi)，從而合理確保企業(yè)取得既定的目標(biāo)。在商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的組織中，責(zé)任部門(mén)和決策部門(mén)是銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的后臺(tái)，它包括董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)審核委員會(huì)、高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理層及其支持部門(mén)。它負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)與政策的制定。職能部門(mén)是銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的中臺(tái)，它包括中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理層及其協(xié)助部門(mén)。它負(fù)責(zé)為風(fēng)險(xiǎn)管理的具體操作提供支持，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的組織者。操作部門(mén)是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的前臺(tái)，它是風(fēng)險(xiǎn)管理基層。它是銀行直接與客戶或交易對(duì)手接觸的部門(mén)，處于全面風(fēng)險(xiǎn)管理的最前沿，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施者。

其次，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，打造“橫到邊、縱到底”的八大全面風(fēng)險(xiǎn)管理體制機(jī)制。主要包括：風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度流程體系、授權(quán)管理體系、風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)考核體系、風(fēng)險(xiǎn)獎(jiǎng)懲處罰體系、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任約束體系、風(fēng)險(xiǎn)決策報(bào)告體系、資產(chǎn)質(zhì)量管控體系。通過(guò)大數(shù)據(jù)應(yīng)用來(lái)支撐全面風(fēng)險(xiǎn)管理體制機(jī)制，通過(guò)大數(shù)據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理手段嵌入信用風(fēng)險(xiǎn)全流程管理，通過(guò)事中監(jiān)控平臺(tái)嵌入操作風(fēng)險(xiǎn)和交易監(jiān)控，通過(guò)反欺詐平臺(tái)嵌入網(wǎng)絡(luò)信貸等，通過(guò)大數(shù)據(jù)平臺(tái)獲得風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)考核及報(bào)告，通過(guò)大數(shù)據(jù)決策分析獲得公平獎(jiǎng)懲考核結(jié)果等等。

其中，核心是打造“智能化、全流程”大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)。在大數(shù)據(jù)時(shí)代，一切人為重復(fù)性的工作，都將會(huì)被機(jī)器所取代，大數(shù)據(jù)技術(shù)大大降低了風(fēng)險(xiǎn)管理的成本，并且可以完美的規(guī)避人為因素遺漏或者故意造成的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

圖：“智能化、全流程”大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)

打破信息孤島。主要通過(guò)加強(qiáng)自身數(shù)據(jù)整合、與各類(lèi)機(jī)構(gòu)開(kāi)展大數(shù)據(jù)共享合作、利用新型網(wǎng)絡(luò)爬蟲(chóng)工具和搭建“智多星”大數(shù)據(jù)平臺(tái)來(lái)實(shí)現(xiàn)。（如，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析識(shí)別和化解授信風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，在一社交論壇上監(jiān)測(cè)到一授信企業(yè)在取得貸款后，有意將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至其子女名下，有惡意逃廢銀行債務(wù)嫌疑，同時(shí)其子女參與賭博。在獲取相關(guān)信息后，立刻開(kāi)展調(diào)查，保全了企業(yè)實(shí)際控制人及其子女名下資產(chǎn)并進(jìn)行了司法訴訟，目前，該筆授信正處于法律流程中，預(yù)計(jì)本行授信損失較小。）某行大數(shù)據(jù)平臺(tái)，連接了各類(lèi)數(shù)據(jù)庫(kù)，可實(shí)現(xiàn)各類(lèi)查詢(xún)、下載和數(shù)據(jù)分析的功能，并可對(duì)查詢(xún)和下載數(shù)據(jù)進(jìn)行脫敏脫密。目前大數(shù)據(jù)平臺(tái)定制了幾百?gòu)埞潭▓?bào)表，極大地減輕了制作報(bào)表的工作量，為大數(shù)據(jù)應(yīng)用提供了有力的支撐。

解決信息不對(duì)稱(chēng)。經(jīng)濟(jì)學(xué)中市場(chǎng)失靈理論認(rèn)為，信息不對(duì)稱(chēng)是造成中小企業(yè)融資難、融資貴的根源?？梢酝ㄟ^(guò)各種大數(shù)據(jù)手段解決這一問(wèn)題：一是開(kāi)發(fā)上線客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，運(yùn)用于授信業(yè)務(wù)的貸前、貸中和貸后全流程，實(shí)現(xiàn)了對(duì)公、零售、信用卡、同業(yè)客戶風(fēng)控應(yīng)用的全覆蓋，預(yù)警信息實(shí)時(shí)推送給客戶經(jīng)理電腦、PAD和手機(jī)。二是開(kāi)展關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)分析，挖掘了我行授信客戶的擔(dān)保關(guān)系、投資關(guān)系、高管關(guān)系、資金往來(lái)關(guān)系、實(shí)際控制人等多重關(guān)聯(lián)關(guān)系。三是開(kāi)發(fā)自動(dòng)生成貸前調(diào)查報(bào)告、貸后檢查報(bào)告功能，報(bào)告內(nèi)容涉及人行征信、工商注冊(cè)、法院訴訟、行政處罰、預(yù)警信息以及授信等信息。

實(shí)現(xiàn)智慧化決策。大數(shù)據(jù)的應(yīng)用能夠幫助智慧化決策，有效打破“人定勝天”的主觀判斷。構(gòu)建符合巴塞爾委員會(huì)《新資本協(xié)議》標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)技術(shù)，借助SAS工具建設(shè)非零售評(píng)級(jí)、零售分池、貸款定價(jià)等項(xiàng)目，提高風(fēng)險(xiǎn)管控的決策力。探索建設(shè)機(jī)器學(xué)習(xí)型智能模型管理平臺(tái)，統(tǒng)一管理各類(lèi)模型和策略，提高模型策略開(kāi)發(fā)、監(jiān)測(cè)、維護(hù)和優(yōu)化的效率。

加強(qiáng)自動(dòng)化機(jī)控。大數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)會(huì)顛覆我們以往的經(jīng)營(yíng)方法、技巧和渠道，商業(yè)銀行通過(guò)對(duì)大數(shù)據(jù)的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化機(jī)控，將會(huì)極大地提高風(fēng)險(xiǎn)控制的效率。通過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)內(nèi)控、合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)的集中線上管控和閉環(huán)式管理，具體包括：制度管理、流程管理、檢查管理、整改管理、積分管理、問(wèn)責(zé)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)三大工具和操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量等功能模塊。并與整改管理、違規(guī)積分管理、流程優(yōu)化、現(xiàn)場(chǎng)檢查審計(jì)等系統(tǒng)模塊無(wú)縫對(duì)接，實(shí)現(xiàn)每日排查監(jiān)測(cè)預(yù)警，及時(shí)核查整改處罰，提升合規(guī)管理的有效性和針對(duì)性。

實(shí)施實(shí)時(shí)化掃描。通過(guò)技術(shù)手段可以實(shí)現(xiàn)多維度內(nèi)控名單庫(kù)掃描、立體人臉識(shí)別和大數(shù)據(jù)身份掃描。如某銀行2016年上線了直銷(xiāo)銀行國(guó)內(nèi)首家的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)反欺詐功能，采用了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的實(shí)時(shí)規(guī)則引擎，具有極強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理能力，目前反欺詐規(guī)則庫(kù)有申請(qǐng)類(lèi)規(guī)則99條，交易類(lèi)規(guī)則75條，其中申請(qǐng)類(lèi)規(guī)則部署在決策系統(tǒng)，涵蓋了網(wǎng)貸、信用卡、網(wǎng)上銀行、直銷(xiāo)銀行和手機(jī)銀行等各項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品，并與云服務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，使用設(shè)備指紋、代理檢測(cè)、生物探針等技術(shù)，實(shí)行7×24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保更精確地監(jiān)控防范各種網(wǎng)絡(luò)金融風(fēng)險(xiǎn)。

開(kāi)展大數(shù)據(jù)合作。打造以大數(shù)據(jù)為核心的金融共享合作平臺(tái)，包括貸前、貸后、定價(jià)、反斯詐、預(yù)警、黑名單、精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、行業(yè)分析等多個(gè)共享產(chǎn)品，中小銀行間抱團(tuán)取暖，更好地防范風(fēng)險(xiǎn)。

第三，借助信息技術(shù)構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系架構(gòu)是全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系的重要內(nèi)容，也是大數(shù)據(jù)時(shí)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的必要內(nèi)容。全面風(fēng)險(xiǎn)管理的信息收集與傳遞路線設(shè)計(jì)為兩個(gè)方向相反的過(guò)程：自下而上的信息收集傳遞路線和自上而下的風(fēng)險(xiǎn)管理決策信息傳遞路線。具有靜態(tài)結(jié)構(gòu)和有限交互路徑的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)時(shí)代已經(jīng)過(guò)去。取而代之的是具有可得性的復(fù)雜多樣的來(lái)源，包括社交媒體、電子郵件、傳感器數(shù)據(jù)、商業(yè)應(yīng)用、檔案和文件。同時(shí)，取得和分析數(shù)據(jù)的速度亟需嶄新的方法。現(xiàn)在我們正步入數(shù)據(jù)湖時(shí)代。在數(shù)據(jù)湖時(shí)代中，銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理高度依賴(lài)信息系統(tǒng)的支持，即對(duì)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)信息的收集、儲(chǔ)存、分析、加工、處理和傳遞。完善的信息系統(tǒng)以及蘊(yùn)含在該系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)將成為銀行的隱形資產(chǎn)，成為銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。

圖：大數(shù)據(jù)時(shí)代的4V理論與全面風(fēng)險(xiǎn)管理

三、大數(shù)據(jù)時(shí)代全面風(fēng)險(xiǎn)管理策略——以評(píng)級(jí)評(píng)分應(yīng)用為例

內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)及評(píng)分模型為信貸客戶評(píng)價(jià)提供了統(tǒng)一和規(guī)范的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，解決了傳統(tǒng)授信方式下，授信客戶評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)偏定性、偏寬泛且銀行前中后臺(tái)對(duì)授信客戶衡量標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的問(wèn)題。針對(duì)評(píng)級(jí)評(píng)分的應(yīng)用具體有以下幾個(gè)內(nèi)容：

1、評(píng)級(jí)授信準(zhǔn)入

為了保證授信準(zhǔn)入執(zhí)行的有效性，該行制定下發(fā)了準(zhǔn)入管理辦法，并對(duì)信貸管理系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造，嚴(yán)格按照“先評(píng)級(jí)、再準(zhǔn)入、后審批”的要求進(jìn)行線上準(zhǔn)入審批。

首先，設(shè)定某一評(píng)級(jí)模型下客戶基礎(chǔ)準(zhǔn)入級(jí)別；其次，結(jié)合行業(yè)信貸政策（該行信貸政策指引將主要行業(yè)細(xì)分為優(yōu)先支持、適度支持、審慎介入和壓縮退出四類(lèi)），對(duì)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)加以調(diào)整。優(yōu)先支持類(lèi)行業(yè)客戶準(zhǔn)入級(jí)別為基礎(chǔ)準(zhǔn)入級(jí)別下調(diào)一級(jí)；適度支持類(lèi)行業(yè)客戶準(zhǔn)入級(jí)別為基礎(chǔ)準(zhǔn)入級(jí)別；審慎介入類(lèi)行業(yè)客戶準(zhǔn)入級(jí)別為基礎(chǔ)準(zhǔn)入級(jí)別上調(diào)一級(jí)；壓縮退出類(lèi)行業(yè)客戶準(zhǔn)入級(jí)別為基礎(chǔ)準(zhǔn)入級(jí)別上調(diào)兩級(jí)。

2、審批授權(quán)

在對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、分行風(fēng)險(xiǎn)管理能力以及分行資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，結(jié)合評(píng)級(jí)結(jié)果對(duì)各分行的基礎(chǔ)授權(quán)進(jìn)行細(xì)化調(diào)整。對(duì)于高信用等級(jí)客戶適當(dāng)擴(kuò)大分行審批授權(quán)，提高審批效率，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，搶抓優(yōu)質(zhì)客戶。對(duì)于低信用等級(jí)客戶及準(zhǔn)入級(jí)別以下客戶相應(yīng)減少分行審批授權(quán)，提高準(zhǔn)入審批層級(jí)，嚴(yán)格審批把控，篩選過(guò)濾劣質(zhì)客戶，統(tǒng)一全行風(fēng)險(xiǎn)偏好。

3、單一客戶限額管理

為有效防范授信過(guò)度集中，合理確定客戶承貸量，該行結(jié)合評(píng)級(jí)結(jié)果設(shè)定了單一客戶限額計(jì)算公式。以對(duì)公客戶為例，公式如下：

單一客戶限額 =Min[償債能力代理指標(biāo)×（1+ 行業(yè)平均增長(zhǎng)能力）×行業(yè)基準(zhǔn)杠桿倍數(shù)×客戶評(píng)級(jí)調(diào)整系數(shù)×定性調(diào)整系數(shù)×該行期望占比，單一客戶貸款集中度監(jiān)管要求或具體業(yè)務(wù)要求上線]

該行通過(guò)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)批量計(jì)算客戶限額推送到信管系統(tǒng)進(jìn)行限額控制管理，同時(shí)規(guī)定將客戶表內(nèi)外授信敞口額度全部納入單一客戶限額管理，不得超出限額上限。對(duì)于存量超限客戶，原則上列入壓縮退出類(lèi)管理，控制授信總額。

4、貸款定價(jià)

為適應(yīng)利率市場(chǎng)化的進(jìn)程，推動(dòng)貸款定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的有機(jī)結(jié)合，提高定價(jià)水平及盈利能力，該行結(jié)合評(píng)級(jí)結(jié)果及債項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)（包括借款人/保證人的違約概率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露），逐戶逐筆計(jì)量貸款風(fēng)險(xiǎn)成本，并在綜合考量全行資金成本、運(yùn)營(yíng)成本、稅收成本及資本成本的基礎(chǔ)上，采用風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的客戶風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)策略，對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)程度的客戶制定不同的貸款指導(dǎo)價(jià)格和底線價(jià)格，以定價(jià)優(yōu)勢(shì)吸引優(yōu)質(zhì)客戶，優(yōu)化資源配置，培育戰(zhàn)略客戶，拓展盈利空間，同時(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)客戶定價(jià)，實(shí)現(xiàn)收益覆蓋風(fēng)險(xiǎn)。

5、線上網(wǎng)貸決策

運(yùn)用大數(shù)據(jù)理念和技術(shù)方法開(kāi)發(fā)申請(qǐng)?jiān)u分卡，可以廣泛運(yùn)用于網(wǎng)貸產(chǎn)品，強(qiáng)化客戶準(zhǔn)入，力求打造“智能化、規(guī)范化”的風(fēng)險(xiǎn)管控核心技術(shù)。如，針對(duì)小額標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，可以制定統(tǒng)一的自動(dòng)審批流程，推廣自動(dòng)審批模式。

隨著銀行業(yè)務(wù)體量不斷增大、業(yè)務(wù)種類(lèi)漸趨復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)的控制難度必然加大，單純依靠傳統(tǒng)的風(fēng)控手段已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠了。這就需要我們充分利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)手段，進(jìn)一步豐富全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)涵，不斷提高風(fēng)控的精準(zhǔn)度、靈敏度和有效性。江蘇銀行這幾年在打造風(fēng)控核心技術(shù)、加強(qiáng)流程管控反饋、把內(nèi)規(guī)外規(guī)嵌入系統(tǒng)和流程等方面，進(jìn)行了不懈努力，取得了很好的成效。今后，我們將把自身的風(fēng)控技術(shù)工具和手段進(jìn)一步向中小銀行輸出，在提升城商行整體風(fēng)控能力上作出微薄貢獻(xiàn)。