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面板數(shù)據(jù)回歸需要檢驗多重共線性嗎
2016-12-29
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面板數(shù)據(jù)回歸需要檢驗多重共線性嗎

看到很多文獻在做面板數(shù)據(jù)回歸分析時沒有提到多重共線性的檢驗，有些書上也寫到面板數(shù)據(jù)可以減輕多重共線性，但不知做面板數(shù)據(jù)分析時到底需要檢驗多重共線性不，有人知道么？

我個人的感覺，既然面板數(shù)據(jù)是截面數(shù)據(jù)和時間序列數(shù)據(jù)的組合，那么就不能避免截面數(shù)據(jù)可能出現(xiàn)共線性的問題。文章提不提是一回事，但是作不做檢驗又是一回事。所以不要只看文章的內(nèi)容，很多處理都不會直接體現(xiàn)在文章中。如果你跟作者進行交流可能會獲得這方面的信息。事實上，很多國外的很多實證文獻都很少寫這些處理，因為文章的重點不在這。惜墨呀。。。。。。。。

一般來說，如果模型得出的系數(shù)和我們預(yù)想不太一樣的時候，我們就應(yīng)該講共線性作為一個考慮的指標了。

不過，我們也不能簡單的根據(jù)共線性的檢驗就踢出某一變量，我覺得這是很不明智的，更多的還要其他方面的因素，因為畢竟對于不是太小的樣本，面板數(shù)據(jù)是可以自動處理共線性問題的。

面板數(shù)據(jù)共線性的檢驗我一般采用collin，需要下載，得出的結(jié)果是方差膨脹因子，可以考慮考慮…

贊同，面板數(shù)據(jù)不太需要多重共線性檢驗，因為即使檢驗也是將面板當做polled來檢驗大。

理論上的樣本量與30的數(shù)量關(guān)系，實際上操作中樣本量與100的數(shù)量關(guān)系。

能請教您一下伍德里奇是導論那本書提到嗎，具體是在哪個位置，本人找了很久沒找到，謝謝您！

伍德里奇的導論里也沒明說面板數(shù)據(jù)就不要做共線性檢驗，他覺得經(jīng)濟中變量之間存在相關(guān)關(guān)系很正常。在橫截面數(shù)據(jù)部分，MLR3假定時他就說只要不是完全共線就行，P80。個人覺得，檢驗多重共線性的原因是怕回歸系數(shù)的不一致或者有偏，但如果在回歸全部符合MLR或TS假設(shè)，那么系數(shù)本身就是無偏或一致的，并不需要多重共線性假設(shè)，我覺得伍德里奇應(yīng)該也是這個想法吧。

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