SPSS時(shí)間序列：應(yīng)用時(shí)間序列模型

一、應(yīng)用時(shí)間序列模型（分析-預(yù)測-應(yīng)用模型）

   “應(yīng)用時(shí)間序列模型”過程從外部文件加載現(xiàn)有的時(shí)間序列模型，并將它們應(yīng)用于活動(dòng)數(shù)據(jù)集。使用此過程，可以在不重新建立模型的情況下獲得其新數(shù)據(jù)或修訂數(shù)據(jù)可用的序列的預(yù)測值。模型是使用時(shí)間序列建模器過程生成的。

1、示例。假定您是一家大型零售店的庫存經(jīng)理，您負(fù)責(zé)管理5,000種產(chǎn)品。您曾使用專家建模器創(chuàng)建了一些模型，用來預(yù)測每種產(chǎn)品在未來三個(gè)月的銷售情況。您的數(shù)據(jù)倉庫每個(gè)月都會(huì)使用實(shí)際銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行刷新，您希望使用這些數(shù)據(jù)來生成每月更新預(yù)測值。通過?應(yīng)用時(shí)間序列模型?過程，您可以使用原有模型，然后只需重新估計(jì)模型參數(shù)以說明新數(shù)據(jù)即可實(shí)現(xiàn)此預(yù)測。

2、統(tǒng)計(jì)量。擬合優(yōu)度測量：平穩(wěn)的R方、R方(R2)、均方根誤差(RMSE)、平均絕對誤差(MAE)、平均絕對誤差百分比(MAPE)、最大絕對誤差(MaxAE)、最大絕對誤差百分比(MaxAPE)、標(biāo)準(zhǔn)化BIC準(zhǔn)則。殘差：自相關(guān)函數(shù)、偏自相關(guān)函數(shù)、Ljung-Box Q。圖?？缢心Ｐ偷恼獔D：平穩(wěn)的R方、R方(R2)、均方根誤差(RMSE)、平均絕對誤差(MAE)、平均絕對誤差百分比(MAPE)、最大絕對誤差(MaxAE)、最大絕對誤差百分比(MaxAPE)、標(biāo)準(zhǔn)化BIC準(zhǔn)則的直方圖；殘差自相關(guān)和偏自相關(guān)的箱圖。單個(gè)模型的結(jié)果：預(yù)測值、擬合值、觀察值、置信區(qū)間的上限和下限、殘差自相關(guān)和偏自相關(guān)。

二、統(tǒng)計(jì)量（分析-預(yù)測-應(yīng)用模型-統(tǒng)計(jì)量）

1、比較模型的統(tǒng)計(jì)量。這組選項(xiàng)控制如何顯示包含所有模型的統(tǒng)計(jì)量的表。每個(gè)選項(xiàng)分別生成單獨(dú)的表。可以選擇以下選項(xiàng)中的一個(gè)或多個(gè)：

1.1、擬合優(yōu)度。固定的R方、R方、均方根誤差、平均絕對誤差百分比、平均絕對誤差、最大絕對誤差百分比、最大絕對誤差以及標(biāo)準(zhǔn)化的BIC準(zhǔn)則的摘要統(tǒng)計(jì)量和百分位數(shù)表。

1.2、殘差自相關(guān)函數(shù)(ACF)。所有估計(jì)模型中殘差的自相關(guān)摘要統(tǒng)計(jì)和百分位表。此表只在重新估計(jì)模型參數(shù)時(shí)可用（?模型?選項(xiàng)卡上的根據(jù)數(shù)據(jù)重新估計(jì)）。

1.3、殘差部分自相關(guān)函數(shù)(PACF)。所有估計(jì)模型中殘差的部分自相關(guān)摘要統(tǒng)計(jì)和百分位表。此表只在重新估計(jì)模型參數(shù)時(shí)可用（?模型?選項(xiàng)卡上的根據(jù)數(shù)據(jù)重新估計(jì)）。

2、個(gè)別模型的統(tǒng)計(jì)量。這組選項(xiàng)控制如何顯示包含每個(gè)模型的詳細(xì)信息的表。每個(gè)選項(xiàng)分別生成單獨(dú)的表?？梢赃x擇以下選項(xiàng)中的一個(gè)或多個(gè)：

2.1、參數(shù)估計(jì)。顯示每個(gè)模型的參數(shù)估計(jì)值的表。為指數(shù)平滑法和ARIMA模型顯示不同的表。如果存在離群值，則它們的參數(shù)估計(jì)值也將在單獨(dú)的表中顯示。

2.2、殘差自相關(guān)函數(shù)(ACF)。按每個(gè)估計(jì)模型的延遲顯示殘差自相關(guān)表。該表包含自相關(guān)的置信區(qū)間。此表只在重新估計(jì)模型參數(shù)時(shí)可用（?模型?選項(xiàng)卡上的根據(jù)數(shù)據(jù)重新估計(jì)）。

1.3、殘差部分自相關(guān)函數(shù)(PACF)。按每個(gè)估計(jì)模型的延遲顯示殘差部分自相關(guān)表。該表包含部分自相關(guān)的置信區(qū)間。此表只在重新估計(jì)模型參數(shù)時(shí)可用（?模型?選項(xiàng)卡上的根據(jù)數(shù)據(jù)重新估計(jì)）。

3、顯示預(yù)測值。顯示每個(gè)模型的模型預(yù)測值和置信區(qū)間的表。

三、圖表（分析-預(yù)測-應(yīng)用模型-圖表）

序列。選擇（選中）此選項(xiàng)可獲取每個(gè)模型的預(yù)測值的圖。只有在重新估計(jì)模型參數(shù)時(shí)（?模型?選項(xiàng)卡上的根據(jù)數(shù)據(jù)重新估計(jì)），觀察值、擬合值、擬合值的置信區(qū)間以及自相關(guān)才可用。可以選擇在圖中包含以下一項(xiàng)或多項(xiàng)：

◎觀察值。相依序列的觀察值。

◎預(yù)測值。預(yù)測期的模型預(yù)測值。

◎擬合值。估計(jì)期的模型預(yù)測值。

◎預(yù)測值的置信區(qū)間。預(yù)測期的置信區(qū)間。

◎擬合值的置信區(qū)間。估計(jì)期的置信區(qū)間。

殘差自相關(guān)函數(shù)(ACF)。顯示每個(gè)估計(jì)模型的殘差自相關(guān)圖。

殘差部分自相關(guān)函數(shù)(PACF)。顯示每個(gè)估計(jì)模型的殘差部分自相關(guān)圖。

四、輸出過濾（分析-預(yù)測-應(yīng)用模型-輸出過濾）

1、最佳擬合模型。選擇（選中）此選項(xiàng)將在輸出中包含最佳擬合模型。選擇擬合優(yōu)度測量并指定要包含的模型數(shù)。選擇此選項(xiàng)不妨礙同時(shí)選擇最差擬合模型。如果同時(shí)選擇兩者，則輸出將由最差擬合模型和最佳擬合模型組成。

1.1、模型的固定數(shù)量。指定為n個(gè)最佳擬合模型顯示結(jié)果。如果指定的數(shù)量超過模型的總數(shù)，則顯示所有模型。

1.2、占模型總數(shù)的百分比。指定為其擬合優(yōu)度值在所有模型的前n個(gè)百分比范圍內(nèi)的模型顯示結(jié)果。

2、最差擬合模型。選擇（選中）此選項(xiàng)將在輸出中包含最差擬合模型。選擇擬合優(yōu)度測量并指定要包含的模型數(shù)。選擇此選項(xiàng)不妨礙同時(shí)選擇最佳擬合模型。如果同時(shí)選擇兩者，輸出將由最佳擬合模型和最差擬合模型組成。

2.1、模型的固定數(shù)量。指定為n個(gè)最差擬合模型顯示結(jié)果。如果指定的數(shù)量超過模型的總數(shù)，則顯示所有模型。

2.2、占模型總數(shù)的百分比。指定為其擬合優(yōu)度值在所有模型的后n個(gè)百分比范圍內(nèi)的模型顯示結(jié)果。