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如何在STATA中做格蘭杰因果關系檢驗
2017-01-06
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如何在STATA中做格蘭杰因果關系檢驗

格蘭杰因果檢驗相關的stata命令可以有三種。

方法一：
reg y L.y L.x （滯后1 期）
estat ic （顯示AIC 與BIC 取值，以便選擇最佳滯后期）

reg y L.y L.x L2.y L2.x
estat ic （顯示AIC 與BIC 取值，以便選擇最佳滯后期）
……
根據(jù)信息準則確定p, q 后，檢驗 ；所用的命令就是test

特別說明，此處p和q的取值完全可以不同，而且應該不同，這樣才能獲得最有說服力的結果，這也是該方法與其他兩個方法相比的最大優(yōu)點，該方法缺點是命令過于繁瑣。

方法二：
ssc install gcause （下載格蘭杰因果檢驗程序gcause）

gcause y x,lags(1) （滯后1 期）
estat ic （顯示AIC 與BIC 取值，以便選擇最佳滯后期）

gcause y x,lags(2) （滯后2 期）
estat ic （顯示AIC 與BIC 取值，以便選擇最佳滯后期）

特別說明，在選定滯后期后，對于因果關系檢驗，該方法提供F檢驗和卡方檢驗。如果兩個檢驗結論不一致，原則上用F檢驗更好些。因為卡方檢驗是一個大樣本檢驗，而實證檢驗所能獲得的樣本容量通常并不大，如果采用的是大樣本，則以卡方檢驗結果為準。不過，通常情況下，大樣本下兩個檢驗結論一致，所以不用擔心。綜上，F(xiàn)檢驗適用范圍更廣。

方法三：
var y x （向量自回歸）
vargranger

注意：1、如果實際檢驗過程中AIC和BIC越來越小，直到不能再滯后（時間序列長度所限）。這樣的話，可能數(shù)據(jù)確實存在高階自相關。在這種情況下，可以限制p的取值，比如取最大的 或 ，  。
2、回歸結果中各期系數(shù)顯著性不同，有的不顯著有的顯著，如實匯報就可以。最好全部匯報。不顯著的期數(shù)可能意味著那一期的自相關很弱。


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') } function initGt() { var handler = function (captchaObj) { captchaObj.appendTo('#captcha'); captchaObj.onReady(function () { $("#wait").hide(); }).onSuccess(function(){ $('.getcheckcode').removeClass('dis'); $('.getcheckcode').trigger('click'); }); window.captchaObj = captchaObj; }; $('#captcha').show(); $.ajax({ url: "/login/gtstart?t=" + (new Date()).getTime(), // 加隨機數(shù)防止緩存 type: "get", dataType: "json", success: function (data) { $('#text').hide(); $('#wait').show(); // 調用 initGeetest 進行初始化 // 參數(shù)1：配置參數(shù) // 參數(shù)2：回調，回調的第一個參數(shù)驗證碼對象，之后可以使用它調用相應的接口 initGeetest({ // 以下 4 個配置參數(shù)為必須，不能缺少 gt: data.gt, challenge: data.challenge, offline: !data.success, // 表示用戶后臺檢測極驗服務器是否宕機 new_captcha: data.new_captcha, // 用于宕機時表示是新驗證碼的宕機 product: "float", // 產(chǎn)品形式，包括：float，popup width: "280px", https: true // 更多配置參數(shù)說明請參見：http://docs.geetest.com/install/client/web-front/ }, handler); } }); } function codeCutdown() { if(_wait == 0){ //倒計時完成 $(".getcheckcode").removeClass('dis').html("重新獲取"); }else{ $(".getcheckcode").addClass('dis').html("重新獲取("+_wait+"s)"); _wait--; setTimeout(function () { codeCutdown(); },1000); } } function inputValidate(ele,telInput) { var oInput = ele; var inputVal = oInput.val(); var oType = ele.attr('data-type'); var oEtag = $('#etag').val(); var oErr = oInput.closest('.form_box').next('.err_txt'); var empTxt = '請輸入'+oInput.attr('placeholder')+'！'; var errTxt = '請輸入正確的'+oInput.attr('placeholder')+'！'; var pattern; if(inputVal==""){ if(!telInput){ errFun(oErr,empTxt); } return false; }else { switch (oType){ case 'login_mobile': pattern = /^1[3456789]\d{9}$/; if(inputVal.length==11) { $.ajax({ url: '/login/checkmobile', type: "post", dataType: "json", data: { mobile: inputVal, etag: oEtag, page_ur: window.location.href, page_referer: document.referrer }, success: function (data) { } }); } break; case 'login_yzm': pattern = /^\d{6}$/; break; } if(oType=='login_mobile'){ } if(!!validateFun(pattern,inputVal)){ errFun(oErr,'') if(telInput){ $('.getcheckcode').removeClass('dis'); } }else { if(!telInput) { errFun(oErr, errTxt); }else { $('.getcheckcode').addClass('dis'); } return false; } } return true; } function errFun(obj,msg) { obj.html(msg); if(msg==''){ $('.login_submit').removeClass('dis'); }else { $('.login_submit').addClass('dis'); } } function validateFun(pat,val) { return pat.test(val); }