信用風險管理急需大數(shù)據(jù)分析

受宏觀經(jīng)濟下行壓力影響，實體經(jīng)濟困難向金融領(lǐng)域傳導，當前我國商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量正面臨新一輪劣變壓力，這體現(xiàn)了銀行資產(chǎn)質(zhì)量順周期演變規(guī)律。但我國商業(yè)銀行信用風險管理模式尚未經(jīng)歷全經(jīng)濟周期考驗，也無法對越來越龐雜的客戶信用風險數(shù)據(jù)及時進行分析監(jiān)測，存在變革的內(nèi)在需要。而利用大數(shù)據(jù)分析監(jiān)測客戶信用風險，可能會是未來信用風險管理一個不可阻擋的趨勢。

當前信用風險管理

存在的主要不足

一是專家管理有限與規(guī)模急劇擴張存在矛盾。2003年至今，我國銀行貸款規(guī)模增長了近10倍。貸款客戶數(shù)量的急劇增長，與商業(yè)銀行信用風險管理專家所能覆蓋客戶數(shù)量局限存在嚴重沖突。貸前調(diào)查形式要求大量占據(jù)客戶經(jīng)理的有效工作時間，深入現(xiàn)場調(diào)查企業(yè)和項目實際情況的時間縮短、頻率下降。過去客戶信用風險沒有充分暴露，并非銀行真實信用風險管理能力有效提升的原因，只不過是處在持續(xù)增長的宏觀景氣周期，且銀行更加看重借款企業(yè)抵押擔保等第二還款來源，現(xiàn)場深入調(diào)查必要性并不充分。

二是企業(yè)經(jīng)營形態(tài)復雜與客戶信用監(jiān)測手段單一有限存在矛盾。無論是大型企業(yè)，還是中小型企業(yè)，近年來經(jīng)營形態(tài)均呈現(xiàn)出復雜化態(tài)勢。大型企業(yè)多元化經(jīng)營，投資渠道豐富，資金多向流動，交易對手龐雜。中小型企業(yè)雖然主業(yè)單一，但企業(yè)大股東自主投資范圍較寬，且自有資金與企業(yè)資金混用，個人投資風險往往轉(zhuǎn)化為企業(yè)經(jīng)營風險，企業(yè)經(jīng)營風險也可能會向個人財務風險傳導。而銀行客戶信用風險監(jiān)測手段總體有限。雖然各行均建立了貸款風險管理體制，但貸后風險管理主要依賴于前臺客戶經(jīng)理將借款企業(yè)財務數(shù)據(jù)的錄入，以及對媒體和網(wǎng)絡借款企業(yè)突發(fā)風險的跟蹤處置。通常財務數(shù)據(jù)存在滯后性，且很多中小企業(yè)財務數(shù)據(jù)真實性存疑，客觀上導致銀行信用風險監(jiān)測明顯滯后，基本上無法做到實時預警。而網(wǎng)絡或媒體上傳播的企業(yè)突發(fā)風險，實際上是企業(yè)經(jīng)營風險的充分暴露，銀行“亡羊補牢”式的風險處置，并未真正達到實時監(jiān)測貸款風險的初衷。

三是企業(yè)信息高度統(tǒng)一與銀行信貸前中后信息傳遞割裂存在矛盾。借款企業(yè)信息覆蓋從貸前調(diào)查到貸款到期收回的全過程，具備高度統(tǒng)一性。但銀行信貸經(jīng)營前中后臺的劃分，使得企業(yè)信息的傳遞被人為割裂。對企業(yè)授信，是基于客戶經(jīng)理貸前調(diào)查的信息；而在貸款審批時借款企業(yè)信息已經(jīng)發(fā)生動態(tài)變化，但授信往往未實時調(diào)整；在貸后到貸款到期這段時間內(nèi)，貸后風險監(jiān)測信息往往無法及時傳遞給授信部門，對前臺貸款營銷的支撐與指導作用存在斷裂。銀行貸款經(jīng)營重授信輕貸后、重營銷輕風險、重審批輕持續(xù)管理的問題較為突出，很難全面把控借款企業(yè)的經(jīng)營風險。

四是企業(yè)經(jīng)營風險動態(tài)變化和銀行貸后風險監(jiān)測理念落后存在矛盾。企業(yè)經(jīng)營面臨內(nèi)外部沖擊，經(jīng)營風險動態(tài)變化?；谫J前調(diào)查信息對借款企業(yè)經(jīng)營風險的綜合判斷，客觀上需要隨著時間進行不斷校正。雖然各銀行也建立了信貸管理部門，但與真正的貸后風險監(jiān)測相去甚遠，所謂信貸管理大多涉及貸后檢查、突發(fā)風險應對、不良貸款處置、信貸政策指導等方面，真正需要對借款企業(yè)信用風險、行業(yè)投向風險監(jiān)測功能沒有，或無法有效發(fā)揮作用。這些問題的存在，主要歸結(jié)于銀行貸后風險管理理念的落后，貸后管理僅具備形式要求，卻無實質(zhì)功能。

五是貸款全過程管理與銀行貸后介入處置功能基本缺失存在矛盾。貸款從發(fā)放到收回或處置，需要進行貸款生命周期管理。在貸款生命周期的任何時點，一旦發(fā)現(xiàn)威脅到貸款到期償還的重大風險隱患，就需要銀行及時介入或處置，以維護銀行信貸資金安全。但銀行因為貸后風險監(jiān)測功能缺失，或無法有效發(fā)揮作用，無法及時對貸款生命周期進行干預，進而造成風險累積爆發(fā)，影響到銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量。即使銀行貸后管理部門依據(jù)自身經(jīng)驗和技術(shù)前瞻性監(jiān)測到企業(yè)經(jīng)營風險，但企業(yè)表面經(jīng)營仍屬正常，要求抽貸、退出將遇到前臺極大阻力。

利用大數(shù)據(jù)

分析信用風險是趨勢

大數(shù)據(jù)是指無法在可承受的時間范圍內(nèi)用常規(guī)軟件工具進行捕捉、管理和處理的數(shù)據(jù)集合。銀行在長期經(jīng)營過程中，已經(jīng)積累了有關(guān)客戶資金及交易行為的海量信息數(shù)據(jù)，為銀行信用風險管理變革開啟了一扇全新的大門。

一是真正實現(xiàn)貸后風險監(jiān)測與預警。對借款企業(yè)賬戶信息、資金流向、關(guān)聯(lián)方信息、網(wǎng)絡信息、政府部門公開信息的深度挖掘，可以接近還原企業(yè)經(jīng)營風險狀態(tài)，為前瞻性動態(tài)監(jiān)測借款企業(yè)風險提供了可探索的路徑。

二是實現(xiàn)銀行信貸前中后臺信息的貫通。大數(shù)據(jù)分析需要處理有關(guān)借款企業(yè)的海量信息數(shù)據(jù)，將原本分割的銀行前中后臺信息進行有效整合貫通，吸納在信貸業(yè)務條線之外的其他碎片化信息，運用先進技術(shù)手段進行過濾與整合，進而分析預測借款企業(yè)的信用風險。

三是為貸款前臺營銷和授信審批提供有效指導。經(jīng)過大數(shù)據(jù)分析處理后的結(jié)果，可以為前臺營銷提供指導?；跀?shù)據(jù)之間的顯著性分析，企業(yè)具備相同特征的信息，發(fā)生違約風險的可能性就越大。這樣一來，前臺營銷可以對借款企業(yè)進行更為有效的篩選。也基于相同原理，在對借款企業(yè)授信過程中，可以更有效地把控企業(yè)風險總額，而非不切實際的授信。

四是有效提升信貸經(jīng)營與風險控制的效率?；?/span>大數(shù)據(jù)分析，可以有效提升貸前調(diào)查的效率。原本對貸款風險評估具備重大影響的信息，可以部分通過對借款企業(yè)過去賬戶信息、征信信息、網(wǎng)絡信息等而獲得，從而減少了貸前調(diào)查的時間，促使客戶經(jīng)理有針對性地開展現(xiàn)場調(diào)查。通過機器和大數(shù)法則來替代人工經(jīng)驗判斷，可以進一步精簡從事貸款授信審批人員。而在貸后管理過程中，廣泛采用模型進行數(shù)據(jù)分析，可以有效提升風險監(jiān)測的效率和前瞻性，并為前臺營銷提供方向性指導。