
多重線性回歸分析的四大紀(jì)律三項(xiàng)注意
鑒于多重線性回歸已經(jīng)到了濫用的程度,特總結(jié)一下在使用線性回歸時(shí)需要注意的問題,總結(jié)為四大紀(jì)律加三項(xiàng)注意。
四大紀(jì)律
四大紀(jì)律之一: 自變量與因變量之間要存在線性關(guān)系,可以通過繪制散點(diǎn)圖矩陣來考察,若不符合,需要進(jìn)行變量的變換予以修正。
四大紀(jì)律之二: 各個(gè)觀測(cè)值y1\y2\y3......要相互獨(dú)立,可通過殘差圖或durbin-watson檢驗(yàn)予以考察。
四大紀(jì)律之三: 殘差服從正態(tài)分布,可以通過標(biāo)準(zhǔn)化殘差圖考察
四大紀(jì)律之四: 方差齊性,也可以通過標(biāo)準(zhǔn)化殘差考察
三項(xiàng)注意
三項(xiàng)注意之一: 樣本量為自變量個(gè)數(shù)的5倍以上,要想效果好一些,最好20倍以上。
三項(xiàng)注意之二: 判斷有誤強(qiáng)影響點(diǎn),如有應(yīng)該改正數(shù)據(jù)或者剔除或采用穩(wěn)健回歸。
三項(xiàng)注意之三: 判斷自變量之間有無強(qiáng)相關(guān)性,如有改用嶺回歸等方法。
例題說明:
某個(gè)公司計(jì)劃在國(guó)內(nèi)在開設(shè)幾家分店,收集了目前分店的銷售數(shù)據(jù)y以及分店所在城市的16歲以下人數(shù)x1,人均可支配收入x2,試進(jìn)行分析(選自張文彤spss統(tǒng)計(jì)分析高級(jí)教程99頁(yè))
1.數(shù)據(jù)
兩個(gè)自變量,21個(gè)樣本含量,符合20倍原則
從圖中可以看出,因變量與每個(gè)自變量都有線性關(guān)系
上圖分別檢查共線性,獨(dú)立性和異常點(diǎn)
做殘差圖,橫坐標(biāo)為因變量,縱坐標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)化殘差
調(diào)整r的平方越近與1,回歸效果越好,0.907效果不錯(cuò),durbin watson值在2左右說明殘差獨(dú)立性較好。
p=0.000小于0.05,線性回歸為顯著
回歸方程為y=-6.886+0.009人均支配收入+1.455人數(shù),vif為方差膨脹因子一般只要不超過10,認(rèn)為不存在共線性
pp圖,點(diǎn)在直線附近分布,近似一條直線,說明殘差服從正態(tài)分布
殘差圖,三點(diǎn)在零的附近均勻分布,而且沒有超過正負(fù)3,認(rèn)為殘差服從正態(tài)分布且方差齊,且沒有強(qiáng)影響點(diǎn)。
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