利用數(shù)據(jù)分析推進(jìn)銀行IT風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化

如何利用數(shù)據(jù)這一商業(yè)銀行最重要的資產(chǎn)之一，來(lái)開展有效的數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)挖掘，從而促進(jìn)管理并提升企業(yè)價(jià)值，是目前大多數(shù)商業(yè)銀行所面臨的重要挑戰(zhàn)之一。本文將從數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理及數(shù)據(jù)分析的角度，闡述如何建立科學(xué)的數(shù)據(jù)管理體系和如何通過(guò)數(shù)據(jù)分析實(shí)現(xiàn)IT風(fēng)險(xiǎn)管理的標(biāo)準(zhǔn)化。

數(shù)據(jù)是銀行IT風(fēng)險(xiǎn)管理的重要資產(chǎn)

近二十年來(lái)，以數(shù)據(jù)大集中為標(biāo)志的信息化變革席卷了整個(gè)銀行業(yè)，中國(guó)銀行業(yè)邁入了信息化時(shí)代，逐步實(shí)現(xiàn)了運(yùn)營(yíng)的集約化、管理的現(xiàn)代化和服務(wù)的電子化。在銀行業(yè)高度信息化的同時(shí)，盈利水平和發(fā)展規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，積累的客戶數(shù)據(jù)、交易記錄、管理數(shù)據(jù)等呈爆炸性增長(zhǎng)，海量數(shù)據(jù)席卷而來(lái)，同時(shí)與之相關(guān)的IT風(fēng)險(xiǎn)也逐漸暴露。銀行IT風(fēng)險(xiǎn)的管理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理或不可缺的內(nèi)容，由于IT風(fēng)險(xiǎn)的成因多樣，銀行信息系統(tǒng)的多樣化，造成了IT風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、度量和監(jiān)測(cè)的難點(diǎn)，往往在IT風(fēng)險(xiǎn)事件真正爆發(fā)時(shí)，通過(guò)事后原因分析才能發(fā)現(xiàn)和定位IT薄弱環(huán)節(jié)。銀行亟需認(rèn)識(shí)到海量數(shù)據(jù)中蘊(yùn)藏的金礦，將數(shù)據(jù)提升到銀行的重要資產(chǎn)地位，通過(guò)數(shù)據(jù)來(lái)發(fā)掘和定位自身的IT風(fēng)險(xiǎn)源，推進(jìn)IT風(fēng)險(xiǎn)管理的標(biāo)準(zhǔn)化。

用數(shù)據(jù)提升IT風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)度。隨著銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型及精細(xì)化管理的推進(jìn)和深化，涉及資產(chǎn)、負(fù)債、客戶、交易對(duì)手及業(yè)務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的各種數(shù)據(jù)資產(chǎn)在風(fēng)險(xiǎn)控制、成本核算、資本管理、績(jī)效考核等方面發(fā)揮著重要的作用。銀行傳統(tǒng)的IT風(fēng)險(xiǎn)管理往往通過(guò)信息科技治理、信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理、開發(fā)管理、運(yùn)維管理、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理和外包管理的框架來(lái)識(shí)別相關(guān)的IT風(fēng)險(xiǎn)和控制措施，監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)薄弱環(huán)節(jié)，通過(guò)數(shù)據(jù)積累和數(shù)據(jù)分析，銀行可以在分析本行客戶和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上確定最合適的目標(biāo)系統(tǒng)的客戶交易習(xí)慣及系統(tǒng)平均交易量和交易峰值、系統(tǒng)狀態(tài)，進(jìn)而監(jiān)控相關(guān)業(yè)務(wù)條線的IT風(fēng)險(xiǎn)。因此，數(shù)據(jù)資產(chǎn)直接關(guān)系IT風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化水平，也是銀行開展業(yè)務(wù)多元化、多方面分析的基礎(chǔ)。

用數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)真正的全面IT風(fēng)險(xiǎn)管理。國(guó)際上，新巴塞爾協(xié)議對(duì)銀行數(shù)據(jù)的廣度、深度以及數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性等方面提出了明確具體的要求，并將數(shù)據(jù)質(zhì)量納入操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量范圍之內(nèi)。在國(guó)內(nèi)，各大監(jiān)管機(jī)構(gòu)也對(duì)銀行提出了信息披露的要求，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)管理資料等。數(shù)據(jù)資產(chǎn)不僅是滿足外部日趨嚴(yán)格的監(jiān)管要求的客觀需要，更是銀行有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)的必然要求，只有掌握全面的、權(quán)威的、合規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，才能準(zhǔn)確地計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)模型、及時(shí)了解業(yè)務(wù)非正常變動(dòng)、了解IT相關(guān)的非正常波動(dòng)，跟蹤影響因子情況，將IT風(fēng)險(xiǎn)的影響程度最低化，從而更有效地防范IT風(fēng)險(xiǎn)。

在國(guó)內(nèi)銀行業(yè)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的今天，如何最大化數(shù)據(jù)戰(zhàn)略性資產(chǎn)的價(jià)值，已成為各家銀行能否搶占先機(jī)、贏得優(yōu)勢(shì)地位的重要因素。具有前瞻性思維的領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)著手積極打造其海量數(shù)據(jù)在IT領(lǐng)域的運(yùn)用能力，通過(guò)數(shù)據(jù)開辟IT風(fēng)險(xiǎn)管理的科學(xué)領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)管理是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值的基石

數(shù)據(jù)作為現(xiàn)代銀行的戰(zhàn)略性資產(chǎn)，如何管理好數(shù)據(jù)、應(yīng)用好數(shù)據(jù)、挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值等數(shù)據(jù)管理工作，已成為銀行提高科學(xué)決策水平、實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理、促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和滿足監(jiān)管要求的重要基礎(chǔ)工作。但是，目前國(guó)內(nèi)銀行普遍面臨數(shù)據(jù)質(zhì)量不高和數(shù)據(jù)支持決策的能力不強(qiáng)等問(wèn)題，導(dǎo)致數(shù)據(jù)遠(yuǎn)未發(fā)揮其應(yīng)有的價(jià)值。因此，數(shù)據(jù)問(wèn)題已經(jīng)成為銀行提高競(jìng)爭(zhēng)力的巨大障礙，主要表現(xiàn)在五個(gè)方面：數(shù)據(jù)管理職責(zé)不清、數(shù)據(jù)需求難以滿足、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、數(shù)據(jù)質(zhì)量不高、數(shù)據(jù)安全性不高。

監(jiān)管部門一直高度重視對(duì)銀行業(yè)數(shù)據(jù)管理工作的監(jiān)管力度。在“十一五”期間，銀行的數(shù)據(jù)管理工作重點(diǎn)是數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的建設(shè)和數(shù)據(jù)集中，到了“十二五”期間，銀行的數(shù)據(jù)管理工作重心應(yīng)轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)的治理和數(shù)據(jù)的價(jià)值。此外針對(duì)數(shù)據(jù)治理管理，銀監(jiān)會(huì)還專門出臺(tái)了《銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理良好標(biāo)準(zhǔn)（試行）》及實(shí)施方案，對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和內(nèi)容提出了明確要求。借此契機(jī)，目前大中型商業(yè)銀行已實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的集中化，通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)一管控平臺(tái)和數(shù)據(jù)治理在銀行內(nèi)部實(shí)現(xiàn)了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化和數(shù)據(jù)質(zhì)量的提高，正在通過(guò)建設(shè)多樣化的數(shù)據(jù)應(yīng)用加快對(duì)數(shù)據(jù)的應(yīng)用。2015年10月最新頒布的“十三五”規(guī)劃建議中也提出：“實(shí)施國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，推進(jìn)數(shù)據(jù)資源開放共享?！?a href='/map/shujubiaozhunhua/' style='color:#000;font-size:inherit;'>數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)資源的開發(fā)共享、數(shù)據(jù)的深化應(yīng)用將是未來(lái)商業(yè)銀行數(shù)據(jù)管理的趨勢(shì)。

為了有效解決數(shù)據(jù)問(wèn)題，滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，銀行需要大力加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理體系建設(shè)，著力解決業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)、技術(shù)三方面的分工與協(xié)作體系，為管理決策、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、信息披露提供準(zhǔn)確、快捷、全方位的信息服務(wù)，從而促進(jìn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值最大化，推動(dòng)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)提升，為銀行的IT風(fēng)險(xiǎn)管理提供良好的數(shù)據(jù)質(zhì)量。數(shù)據(jù)管理體系的實(shí)施過(guò)程應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下五大任務(wù)。

建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)規(guī)劃目標(biāo)。數(shù)據(jù)規(guī)劃是數(shù)據(jù)管理體系的“指南針”。它是根據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)數(shù)據(jù)產(chǎn)生的需求，對(duì)滿足業(yè)務(wù)應(yīng)用的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，對(duì)現(xiàn)有數(shù)據(jù)和未來(lái)計(jì)劃需求的數(shù)據(jù)進(jìn)行前瞻性的管理工作，使數(shù)據(jù)能夠適時(shí)地滿足外部監(jiān)管和信息披露以及內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理、分析和發(fā)展目標(biāo)的需求。數(shù)據(jù)規(guī)劃的核心工作是針對(duì)數(shù)據(jù)生命周期的各個(gè)環(huán)節(jié)，提出相應(yīng)的管理策略和原則，用以指導(dǎo)數(shù)據(jù)需求管理成果的落實(shí)。數(shù)據(jù)生命周期規(guī)劃既需要針對(duì)數(shù)據(jù)應(yīng)用制定方向性的策略，也需要為每個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)指明對(duì)應(yīng)的處理方法。

建立科學(xué)的數(shù)據(jù)管理工作機(jī)制。數(shù)據(jù)管理工作機(jī)制是數(shù)據(jù)管理體系的“奠基石”。數(shù)據(jù)管理工作機(jī)制的建設(shè)依賴于銀行高層管理人員的重視和不斷推動(dòng)，同時(shí)也需要建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)管理機(jī)制的決策和控制機(jī)制。有效的數(shù)據(jù)管理需要明確專門的部門或組織承擔(dān)整個(gè)銀行的數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用職責(zé)。該組織負(fù)責(zé)從戰(zhàn)略的角度進(jìn)行統(tǒng)籌和規(guī)劃，確定數(shù)據(jù)管理的范圍，明確數(shù)據(jù)資產(chǎn)的歸屬、使用和管理等流程，明確數(shù)據(jù)管理的組織、功能、角色和職責(zé)，以及確定數(shù)據(jù)管理的工具、技術(shù)和平臺(tái)等內(nèi)容，切實(shí)有效促進(jìn)數(shù)據(jù)共享、提高數(shù)據(jù)價(jià)值。國(guó)內(nèi)大型商業(yè)銀行已開始成立隸屬于總行一級(jí)部門的信息中心或數(shù)據(jù)管理部，號(hào)召用數(shù)據(jù)來(lái)引領(lǐng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是數(shù)據(jù)管理體系的“粘合劑”。它是改進(jìn)、保障和提高數(shù)據(jù)質(zhì)量的依據(jù)，也是數(shù)據(jù)管理工作成敗的關(guān)鍵。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化指為促成數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的形成和使用而進(jìn)行的與之相關(guān)的一整套數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，即制定和實(shí)施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、提高數(shù)據(jù)管理水平的過(guò)程。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的制定需要參考行業(yè)監(jiān)管和標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)制定的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也應(yīng)參考各個(gè)部門內(nèi)部使用的特定數(shù)據(jù)的定義，制定出數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系框架，可以分為基礎(chǔ)類數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)類數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用類數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等，并在此標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上進(jìn)行細(xì)分。在數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系框架下，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的梳理工作，以在業(yè)務(wù)屬性和技術(shù)屬性層面實(shí)現(xiàn)全行的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化。近年來(lái)，很多商業(yè)銀行也通過(guò)建設(shè)統(tǒng)一數(shù)據(jù)管控平臺(tái)，進(jìn)行了數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系，建立了元數(shù)據(jù)管理、通過(guò)數(shù)據(jù)血緣分析工具保障了基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

建立持續(xù)的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理規(guī)范。數(shù)據(jù)質(zhì)量管理是數(shù)據(jù)管理體系的“助推器”。它是對(duì)支持業(yè)務(wù)需求的數(shù)據(jù)進(jìn)行全面的質(zhì)量管理，保障各項(xiàng)數(shù)據(jù)管理工作能夠得到有效落實(shí)，達(dá)到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整的目標(biāo)，并能夠提供有效的增值服務(wù)的重要基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)質(zhì)量管理包括數(shù)據(jù)質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度建設(shè)、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程建設(shè)以及數(shù)據(jù)質(zhì)量管理監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)等，其中，數(shù)據(jù)質(zhì)量管理監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)至關(guān)重要。在數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理的框架下，銀行需要依據(jù)數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)生命周期的各個(gè)階段的特性，建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理監(jiān)控平臺(tái)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題，不斷改善數(shù)據(jù)的使用質(zhì)量，降低數(shù)據(jù)質(zhì)量導(dǎo)致的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)更大的應(yīng)用價(jià)值，滿足業(yè)務(wù)分析和管理決策的需要。近年來(lái)，伴隨銀監(jiān)局發(fā)起的“夯實(shí)統(tǒng)計(jì)信息基礎(chǔ)，提升銀行業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量”的競(jìng)賽活動(dòng)和良好數(shù)據(jù)質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，諸多銀行從制度到流程啟動(dòng)數(shù)據(jù)質(zhì)量的全面梳理核查，初步建立了符合監(jiān)管要求的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系。

建立完善的數(shù)據(jù)安全防范規(guī)范。數(shù)據(jù)安全防范是數(shù)據(jù)管理體系的“防護(hù)罩”。近年來(lái)，銀行業(yè)有關(guān)數(shù)據(jù)泄露的事件時(shí)有發(fā)生，如何保障數(shù)據(jù)不被泄露和非法訪問(wèn)，已經(jīng)成為數(shù)據(jù)安全管理非常迫切的問(wèn)題。隨著云平臺(tái)在商業(yè)銀行IT架構(gòu)的廣泛推廣和應(yīng)用，未來(lái)云平臺(tái)數(shù)據(jù)的安全性將是未來(lái)商業(yè)銀行面臨的難點(diǎn)之一，需要商業(yè)銀行通過(guò)加強(qiáng)數(shù)據(jù)全生命周期的管理、增加數(shù)據(jù)防泄露措施、強(qiáng)化數(shù)據(jù)的災(zāi)備建設(shè)，建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)安全審計(jì)工具來(lái)保障云平臺(tái)的數(shù)據(jù)安全性。

數(shù)據(jù)分析是實(shí)現(xiàn)IT風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化和資產(chǎn)增值的重要手段

數(shù)據(jù)分析是指一整套技術(shù)、流程與應(yīng)用工具，通過(guò)建立分析模型對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)、檢查、復(fù)算、判斷等操作，將樣本數(shù)據(jù)的現(xiàn)實(shí)狀態(tài)與理想狀態(tài)進(jìn)行比較，從而發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)線索并搜集證據(jù)的過(guò)程。在實(shí)際應(yīng)用中，數(shù)據(jù)分析可幫助銀行做出判斷，以便采取適當(dāng)行動(dòng)。因此，數(shù)據(jù)分析的過(guò)程就是組織有目的地收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)，最終使數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。

數(shù)據(jù)分析的目的是通過(guò)透視海量表面看似雜亂無(wú)章的數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、定量分析、解釋與模型預(yù)測(cè)，并通過(guò)基于事實(shí)的管理，找出隱藏在數(shù)據(jù)背后的內(nèi)在規(guī)律和風(fēng)險(xiǎn)意義，最終推動(dòng)整體抉擇。目前，數(shù)據(jù)分析在通訊業(yè)、零售業(yè)和制造業(yè)等行業(yè)中已經(jīng)得到廣泛運(yùn)用，而不少銀行也已經(jīng)建立了用于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析的數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)。數(shù)據(jù)作為銀行重要戰(zhàn)略資產(chǎn)，在實(shí)現(xiàn)完善管理后，實(shí)施有效的數(shù)據(jù)分析是使數(shù)據(jù)資產(chǎn)增值的最佳方式，也是唯一方式。

數(shù)據(jù)分析工作流程

一個(gè)基于風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的銀行數(shù)據(jù)分析工作可以分為五個(gè)步驟進(jìn)行，包括確定分析目標(biāo)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，數(shù)據(jù)挖掘與分析，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)跟蹤，數(shù)據(jù)指標(biāo)固化。其中，數(shù)據(jù)挖掘與分析是整個(gè)工作流程中的核心關(guān)節(jié)。

確定分析目標(biāo)。明確的分析目標(biāo)是確保數(shù)據(jù)分析過(guò)程有效性的首要條件。執(zhí)行分析的負(fù)責(zé)人需要明確具體的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和相應(yīng)的分析目標(biāo)，并據(jù)此制定整體分析項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃、資源配置和結(jié)果評(píng)審等事項(xiàng)。

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集。有目的的收集數(shù)據(jù)，是確保數(shù)據(jù)分析過(guò)程有效的基礎(chǔ)。分析負(fù)責(zé)人需要對(duì)收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容、渠道、方法進(jìn)行策劃，根據(jù)分析目標(biāo)確定需要獲取的具體數(shù)據(jù)字段和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，將識(shí)別的需求轉(zhuǎn)化為具體的要求。

數(shù)據(jù)挖掘與分析。完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集工作后，便可以展開相應(yīng)的分析工作。目前主要可以應(yīng)用的數(shù)據(jù)分析方式有：數(shù)據(jù)質(zhì)量復(fù)核；異常特征分析；探索性挖掘分析等。

問(wèn)題跟蹤。在通過(guò)分析得出結(jié)果后，需要對(duì)結(jié)果說(shuō)揭示的問(wèn)題進(jìn)行進(jìn)一步跟蹤調(diào)查。這同樣也是將數(shù)據(jù)分析結(jié)果與客觀事實(shí)情況進(jìn)行結(jié)合的過(guò)程，通過(guò)將空洞的數(shù)字指標(biāo)落實(shí)為實(shí)際的業(yè)務(wù)問(wèn)題行為來(lái)進(jìn)一步拓展數(shù)據(jù)的價(jià)值。

數(shù)據(jù)指標(biāo)固化。最后對(duì)已經(jīng)確認(rèn)存在風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)特征進(jìn)行系統(tǒng)固化，通過(guò)在數(shù)據(jù)集市或數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中設(shè)置監(jiān)控閥值，由信息系統(tǒng)對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行持續(xù)的指標(biāo)性監(jiān)控，以確保在第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)新增類似風(fēng)險(xiǎn)事件，或者更進(jìn)一步，將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果作為持續(xù)IT風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控或非現(xiàn)場(chǎng)IT風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控平臺(tái)的指標(biāo)。

數(shù)據(jù)分析方法

目前銀行業(yè)數(shù)據(jù)分析比較典型的數(shù)據(jù)分析方法主要為有以下幾種。

數(shù)據(jù)質(zhì)量復(fù)核。復(fù)核分析即以通過(guò)重計(jì)算和核對(duì)的方法對(duì)銀行數(shù)據(jù)進(jìn)行二次校驗(yàn)，以確保數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性，識(shí)別IT系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)。此類數(shù)據(jù)分析一般存在固定的分析計(jì)算方式；數(shù)據(jù)分析范圍也以抽取樣本的方式確定；對(duì)于分析工具的要求也可以根據(jù)需要計(jì)算的樣本量選擇電子表格或者小型數(shù)據(jù)庫(kù)。是銀行數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)類型。

異常特征分析。即根據(jù)數(shù)據(jù)中特定字段的相應(yīng)特征，分析和篩選存在異常和風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容，識(shí)別IT的閾值，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行進(jìn)一步的跟進(jìn)。分析對(duì)象主要包括異常計(jì)結(jié)息、異常大額交易、存貸款賬戶異常波動(dòng)、系統(tǒng)間處理的交易峰值等。此類數(shù)據(jù)分析主要建立在確認(rèn)存在風(fēng)險(xiǎn)的特定數(shù)據(jù)字段的基礎(chǔ)上。數(shù)據(jù)分析范圍一般根據(jù)測(cè)試期間的要求，選擇一季度或一整年的全量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。而數(shù)據(jù)分析工具則需要隨著數(shù)據(jù)量增長(zhǎng)的需要引入大型數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)容載分析數(shù)據(jù)。該類分析可以有效識(shí)別出正常IT架構(gòu)下系統(tǒng)可容忍的閾值，通過(guò)分析已發(fā)信息科技風(fēng)險(xiǎn)事件，尋找引發(fā)信息科技風(fēng)險(xiǎn)事件的IT風(fēng)險(xiǎn)源。

探索性數(shù)據(jù)挖掘。探索性數(shù)據(jù)挖掘分析側(cè)重于在數(shù)據(jù)之中發(fā)現(xiàn)新的特征，作為特征型數(shù)據(jù)分析的延伸，幫助分析者從看似無(wú)關(guān)的數(shù)據(jù)中挖掘出有意義的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。在這種分析中，除了數(shù)據(jù)本身，還需要引入成熟有效的數(shù)據(jù)分析模型，結(jié)合分析者自身的統(tǒng)計(jì)分析知識(shí)，綜合運(yùn)用，從而達(dá)到“發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)背后的業(yè)務(wù)規(guī)律和IT風(fēng)險(xiǎn)源”這一目的。這里簡(jiǎn)要的列示一些常用的數(shù)據(jù)分析模型，并給出模型適用的具體測(cè)試應(yīng)用項(xiàng)目（表1）。

此類數(shù)據(jù)分析主要依靠數(shù)學(xué)模型對(duì)數(shù)據(jù)本身進(jìn)行規(guī)則歸納，并根據(jù)獲得的規(guī)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)判斷。數(shù)據(jù)分析的范圍除了測(cè)試期間的全量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以外，還需要進(jìn)一步獲取前幾個(gè)期間的數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)建模元數(shù)據(jù)；而執(zhí)行此類分析，所需要的工具除了數(shù)據(jù)庫(kù)之外，還需要引入專業(yè)的統(tǒng)計(jì)分析工具進(jìn)行數(shù)學(xué)建模。

通常的數(shù)據(jù)挖掘分析步驟為：第一，獲取歷史違約數(shù)據(jù)并混合正常樣本作為訓(xùn)練集；第二，選擇合適的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘，并生成預(yù)測(cè)規(guī)則；第三，使用預(yù)測(cè)規(guī)則對(duì)目標(biāo)測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；第四，更新訓(xùn)練集對(duì)預(yù)測(cè)規(guī)則進(jìn)行完善。

基于數(shù)據(jù)推進(jìn)IT風(fēng)險(xiǎn)管理的標(biāo)準(zhǔn)化

根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理指引》（簡(jiǎn)稱“指引”）的定義，信息科技風(fēng)險(xiǎn)是指信息科技業(yè)務(wù)在商業(yè)銀行應(yīng)用過(guò)程中，由于自然因素、人為因素、技術(shù)漏洞和管理缺陷產(chǎn)生的操作、法律和聲譽(yù)等風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)明確了商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理覆蓋了信息科技治理、信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理、信息安全、信息系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試與維護(hù)、信息科技運(yùn)行、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理等內(nèi)容。傳統(tǒng)的商業(yè)銀行IT風(fēng)險(xiǎn)管理基本基于此框架進(jìn)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理，但是有效的IT風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)商業(yè)銀行實(shí)踐證明，目前仍較多依賴于技術(shù)規(guī)范的事前約束和事后信息科技風(fēng)險(xiǎn)事件的分析與查漏補(bǔ)缺。真正科學(xué)的IT風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、度量和監(jiān)測(cè)仍是目前IT風(fēng)險(xiǎn)管理的難點(diǎn)。

商業(yè)銀行可通過(guò)數(shù)據(jù)管控體系的提升、利用數(shù)據(jù)分析的手段挖掘自身的IT風(fēng)險(xiǎn)源，基于自身的IT架構(gòu)，定位高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，通過(guò)分析客戶使用習(xí)慣、系統(tǒng)平均交易量、系統(tǒng)峰值和異常交易特征等定位風(fēng)險(xiǎn)閾值，進(jìn)而推進(jìn)銀行建立符合自身的IT風(fēng)險(xiǎn)管理體系，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)的IT風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)化的工具。

隨著對(duì)數(shù)據(jù)的管理從僅局限在信息系統(tǒng)層面，擴(kuò)展到整個(gè)銀行的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理流程；對(duì)數(shù)據(jù)的認(rèn)識(shí)，從單純信息轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行的重要資產(chǎn)；數(shù)據(jù)的作用，從支持業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的大后臺(tái)，走向引領(lǐng)業(yè)務(wù)發(fā)展的最前臺(tái)。筆者相信：數(shù)據(jù)，通過(guò)對(duì)其有效的管理與分析，將會(huì)成為銀行完善自身、實(shí)現(xiàn)增值的重要助推器，同時(shí)，也將為銀行日常的IT風(fēng)險(xiǎn)管理提供豐富的數(shù)據(jù)視圖，通過(guò)數(shù)據(jù)分析，商業(yè)銀行可以總結(jié)和尋找出適用于自身IT系統(tǒng)架構(gòu)的IT風(fēng)險(xiǎn)源，建立科學(xué)的IT風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、度量、監(jiān)測(cè)和管控體系和方法，促進(jìn)商業(yè)銀行安全、持續(xù)、穩(wěn)健運(yùn)行，推動(dòng)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展。