大數(shù)據(jù),銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的金鑰匙_數(shù)據(jù)分析師考試

銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營依托于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，以及對(duì)評(píng)估結(jié)果加以利用。理論上，數(shù)據(jù)越豐富則分析結(jié)果會(huì)越強(qiáng)大，這也是為什么大數(shù)據(jù)分析及相關(guān)分析數(shù)據(jù)終于迎來了黃金期。

隨著數(shù)據(jù)量的增大以及數(shù)據(jù)多樣性的增強(qiáng)，如何駕馭好這些數(shù)據(jù)讓它更好的為決策服務(wù)、減少損失以及增加收益變得越來越重要。這也對(duì)當(dāng)下的銀行管理者提出更高的要求，包括分析獲取可信的數(shù)據(jù)以及與公司員工分享得到的結(jié)果。

風(fēng)險(xiǎn)一直在增長

正如最近一些頭條所指出的，風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜性在增加，這種復(fù)雜性遍布于銀行業(yè)的各個(gè)角落。銀行業(yè)的集中度越來越高—更多的大型機(jī)構(gòu)要協(xié)調(diào)不同層級(jí)和維度的關(guān)系，包括產(chǎn)品、流程、技術(shù)、組織架構(gòu)以及合同等。金融創(chuàng)新帶來了新的工具，不同市場之間的關(guān)聯(lián)性增強(qiáng)業(yè)帶來更頻繁的跨界信息流動(dòng)。由此帶來的問題就是，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的時(shí)候，市場的波動(dòng)率會(huì)瞬時(shí)增加，從而造成會(huì)帶來巨大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“波動(dòng)聚類(Volatility Clustering)”，就像2007-2009年的金融危機(jī)以及2001年的互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂那樣。

顯然，銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)非常廣泛?！拔覀円呀?jīng)定義了13種系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)：網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)、高頻交易風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等等”，Mike Leibrock說，Mike是美國存款信托清算公司(DTCC)負(fù)責(zé)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的副總裁(DTCC為所有的大型銀行提供清結(jié)算服務(wù))。他也說：“同時(shí)我們也從如此多的大型銀行的清算和結(jié)算活動(dòng)中總結(jié)出一整類的關(guān)聯(lián)性風(fēng)險(xiǎn)定義”。

作為監(jiān)管者，當(dāng)然也包括他們監(jiān)管的機(jī)構(gòu)，還是像之前一樣關(guān)注與識(shí)別和管理金融系統(tǒng)中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)數(shù)據(jù)的管理實(shí)踐也在不斷變化。

大數(shù)據(jù)的潛力

銀行在處理儲(chǔ)存在他們數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)方面都是專家。他們能夠從把每天發(fā)生的數(shù)據(jù)整理成報(bào)告提供給中臺(tái)和前臺(tái)人員，供他們研究最新的市場趨勢。

大數(shù)據(jù)是不同的。它數(shù)量巨大、形式多樣并具有瞬時(shí)性，它可以從移動(dòng)設(shè)備、社交應(yīng)用、網(wǎng)頁訪問以及第三方獲取，包括信用消費(fèi)等方面的數(shù)據(jù)。它可以幫人們揭示那些連專家都不易察覺到的潛在消費(fèi)習(xí)慣。大數(shù)據(jù)能夠幫助銀行從更細(xì)致的層面上發(fā)掘潛在的風(fēng)險(xiǎn)，可以細(xì)致到單一客戶、產(chǎn)品以及投資組合水平，有些甚至可以更細(xì)致，達(dá)到信用審批以及定價(jià)層面。

為了了解更多關(guān)于大數(shù)據(jù)和銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系，EIU調(diào)查了6大洲55個(gè)國家的208位風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)管理上的高管，涵蓋了零售銀行(29%)、商業(yè)銀行(43%)、投資銀行(28%)。結(jié)果顯示越來越多的銀行界開始傾向于使用大數(shù)據(jù)，但他們?nèi)匀幻媾R著一些挑戰(zhàn)，主要是將分析結(jié)果應(yīng)用在更高級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理中，尤其是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。

調(diào)查要求高管們?yōu)樗麄冏约旱臋C(jī)構(gòu)打分，主要在控制以及緩解風(fēng)險(xiǎn)方面。結(jié)果顯示了如下的一些相同點(diǎn)，包括：

· 基本的大數(shù)據(jù)工具來進(jìn)行整理和獲取那些有序及無序的數(shù)據(jù)(有35%高于平均分及7%低于平均分的高管選擇了此項(xiàng))

· 更高級(jí)的大數(shù)據(jù)工具來進(jìn)行預(yù)測和視覺化分析(有33%高于平均分及8%低于平均分的高管選擇了此項(xiàng))

換句話說，那些表現(xiàn)更好的銀行更喜歡使用多種不同的方法來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，包括基礎(chǔ)的和高級(jí)的分析工具。更進(jìn)一步說，他們也更喜歡靠大量的數(shù)據(jù)解決風(fēng)控問題。

支持風(fēng)險(xiǎn)管理的大數(shù)據(jù)投資

除了來自四個(gè)區(qū)域，受訪者還來自三類機(jī)構(gòu)：43%的商業(yè)銀行，剩下的一半來自零售銀行，一半來自于投資銀行。相較于其他類型的風(fēng)險(xiǎn)，三類機(jī)構(gòu)的受訪者均更加關(guān)注流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，隨著行業(yè)和地區(qū)的不同，他們賦予不同風(fēng)險(xiǎn)的重要性不同。

零售銀行更加關(guān)注信用風(fēng)險(xiǎn)(53% VS商業(yè)銀行和投資銀行的43%)。

商業(yè)銀行趨向于略微關(guān)注市場風(fēng)險(xiǎn)(28% VS投資銀行和零售銀行的23%)。

與此同時(shí)，投資銀行趨向于更加關(guān)注操作風(fēng)險(xiǎn)(29% VS 19%)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)(20% VS 14%)。

從區(qū)域角度，亞太地區(qū)和新興市場增加了對(duì)暴露于市場風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂，而歐洲則有更多的對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。

在所有地區(qū)和行業(yè)中，絕大部分銀行已經(jīng)或者希望很快在支持風(fēng)險(xiǎn)管理中投資大數(shù)據(jù)。五分之四的銀行(81%)定期向高級(jí)管理人員提供關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的綜合報(bào)告，另外有15%的銀行打算在未來三年內(nèi)也這樣做。幾乎所有銀行都在致力于推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理信息至銀行高級(jí)決策者。

“最常見的需求類型是和沃爾克規(guī)則相關(guān)的變量，它們表明我們的流動(dòng)性、平衡性、風(fēng)險(xiǎn)比率和曝光度。”—富國銀行首席數(shù)據(jù)官查爾斯·托馬斯。

但問題是：他們是否獲取到了正確的大數(shù)據(jù)工具并且真正有效?

僅僅過了十分之四(42%)的受訪者創(chuàng)建風(fēng)險(xiǎn)概況時(shí)，擁有整合、操作和質(zhì)疑大數(shù)據(jù)的能力。近半數(shù)(47%)的受訪者在未來三年有計(jì)劃在這些工具上進(jìn)行投資。

先進(jìn)的大數(shù)據(jù)工具的占比稍微有些低。例如，預(yù)測分析和數(shù)據(jù)可視化：41%的正在使用它們，44%的預(yù)計(jì)在未來三年內(nèi)獲取它們。

盡管如此，來自各大洲的絕大多數(shù)的零售銀行、商業(yè)銀行和投資銀行都致力于利用大數(shù)據(jù)的力量。

解決兩個(gè)最大風(fēng)險(xiǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

接受調(diào)查的銀行家認(rèn)為，在未來三年內(nèi)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)是他們機(jī)構(gòu)面臨的最大挑戰(zhàn)。他們也表示，這兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域反映了大數(shù)據(jù)及其相關(guān)工具在提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平中的最大潛力。

為什么要密切關(guān)注信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢?銀行以買賣流動(dòng)性資金為生，對(duì)利益的追逐必然導(dǎo)致資本弱化和錯(cuò)誤余量減小?！般y行、券商、對(duì)沖基金等金融服務(wù)行業(yè)的共同特征是股權(quán)很少，而由融資來支持公司的資產(chǎn)。”富達(dá)投資公司的前首席財(cái)務(wù)官、現(xiàn)紐約佩斯大學(xué)金融教授Robert Chersi這樣說?！敖鹑诜?wù)公司依靠其他人來資助他們，大部分資金是短期的，可以瞬間消失?！?/span>

對(duì)同一種現(xiàn)象，信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)出兩張面孔。銀行通過借入短期融資工具來資助他們賣給客戶的長期工具。隨著資金撤回，這種杠桿作用也會(huì)立即消失。最好的狀態(tài)是銀行沒有產(chǎn)品可銷售;最壞的狀態(tài)是銀行被流動(dòng)性資金短缺而摧毀，就像雷曼兄弟和霸菱發(fā)生的事件一樣，。但這種災(zāi)難場景通常是由預(yù)期銀行債權(quán)人違約引起的。

迄今為止，預(yù)測流動(dòng)性危機(jī)面臨的問題是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)很難建模?！八挥性跇O端情況下能物化，是非常的二進(jìn)制風(fēng)險(xiǎn)?！扁诧L(fēng)險(xiǎn)解決方案的常務(wù)董事Michael O’Connell這樣說。但據(jù)受訪者的說法，利用大數(shù)據(jù)可以承諾實(shí)時(shí)鏈接看似毫無關(guān)聯(lián)的外部事件，例如在流動(dòng)性危機(jī)之前的信用利差上升和安全投資轉(zhuǎn)移等外部事件。緊隨其后的能力是：在緊張的市場狀況中，預(yù)測所需要資本成本數(shù)量。