橫截面數(shù)據(jù)是在同一時(shí)間，不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)列。橫截面數(shù)據(jù)不要求統(tǒng)計(jì)對(duì)象及其范圍相同，但要求統(tǒng)計(jì)的時(shí)間相同。也就是說(shuō)必須是同一時(shí)間截面上的數(shù)據(jù)。例如，為了研究某一行業(yè)各個(gè)企業(yè)的產(chǎn)出與投入的關(guān)系，我們需要關(guān)于同一時(shí)間截面上各個(gè)企業(yè)的產(chǎn)出Q和勞動(dòng)L、資本投入K的橫截面數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)對(duì)象顯然是不同的，因?yàn)槭遣煌髽I(yè)的數(shù)據(jù)。但是關(guān)于產(chǎn)出Q和投入L、K的解釋、統(tǒng)計(jì)口徑和計(jì)算方法仍然要求相同，即本企業(yè)的Q、L、K在統(tǒng)計(jì)上要求可比。

截面數(shù)據(jù)（cross-section data）是指在同一時(shí)間（時(shí)期或時(shí)點(diǎn)）截面上反映一個(gè)總體的一批（或全部）個(gè)體的同一特征變量的觀測(cè)值 [1] ，是樣本數(shù)據(jù)中的常見(jiàn)類型之一。例如，工業(yè)普查數(shù)據(jù)，人口普查數(shù)據(jù)，家庭收入調(diào)查數(shù)據(jù)。

時(shí)間序列數(shù)據(jù)是指在不同時(shí)間點(diǎn)上收集到的數(shù)據(jù)，這類數(shù)據(jù)反映了某一事物、現(xiàn)象等隨時(shí)間的變化狀態(tài)或程度，如我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值從1949到2009的變化就是時(shí)間序列數(shù)據(jù)。時(shí)間序列數(shù)據(jù)可作季度數(shù)據(jù)、月度數(shù)據(jù)等細(xì)分，其中很有代表性的季度時(shí)間序列模型就是因?yàn)槠鋽?shù)據(jù)具有四季一樣變化規(guī)律，雖然變化周期不盡相同，但是整體的變化趨勢(shì)都是按照周期變化的。

面板數(shù)據(jù)，即Panel Data，也叫“平行數(shù)據(jù)”，是指在時(shí)間序列上取多個(gè)截面，在這些截面上同時(shí)選取樣本觀測(cè)值所構(gòu)成的樣本數(shù)據(jù)?；蛘哒f(shuō)他是一個(gè)m*n的數(shù)據(jù)矩陣，記載的是n個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，m個(gè)對(duì)象的某一數(shù)據(jù)指標(biāo)，如：2000、2001、2002、2003、2004各年的北京市GDP分別為8、9、10、11、12（單位億元）。這就是時(shí)間序列，選一個(gè)城市，看各個(gè)樣本時(shí)間點(diǎn)的不同就是時(shí)間序列。

又如，2000、2001、2002、2003、2004各年中國(guó)所有直轄市的GDP分別為：

北京市分別為8、9、10、11、12；

上海市分別為9、10、11、12、13；

天津市分別為5、6、7、8、9；

重慶市分別為7、8、9、10、11（單位億元）。

這就是面板數(shù)據(jù)。