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2021-02-18 閱讀量: 944
WOE如果是這樣的非線性分布是不是不太適合拿來做邏輯回歸模型

建立評分卡模型時需要跨數(shù)據(jù)集檢驗WOE分箱的單調(diào)性。如果在訓(xùn)練集上保持單調(diào)，但在驗證集和測試集上發(fā)生翻轉(zhuǎn)而不單調(diào)，那么說明分箱并不合理，需要再次調(diào)整。


如果自變量x與因變量y之間存在非線性關(guān)系，也就是說x越大，不能保證預(yù)測為好人/壞人的概率也越大。比如：隨著x增大，P(Y=1|X)先增大，后變小。

此時可通過WOE變換，同時保持WOE曲線具備單調(diào)性，那么帶來的好處在于：

1. 若WOE中Odds定義為好壞比（good/bad），那么woe(x)越大，y預(yù)測為好人的概率越高；

2. 若WOE中Odds定義為壞好比（bad/good），那么woe(x)越大，y預(yù)測為壞人的概率越高；

這就保證新的自變量x' = woe(x)與y之間具備正（負(fù)）相關(guān)，更加符合我們的習(xí)慣——隨著x'增大，P(Y=1|X')也單調(diào)增大。

另一方面，LR這些線性模型的基本假設(shè)是x與y之間存在線性關(guān)系。


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