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2020-06-19 閱讀量: 2439
解決多重共線性之嶺回歸分析

嶺回歸

嶺回歸分析(Ridge Regression)是一種改良的最小二乘法,其通過放棄最小二乘法的無偏性,以損失部分信息為代價來尋找效果稍差但回歸系數(shù)更符合實際情況的模型方程。

簡單來說,嶺回歸是通過引入k個單位陣,使回歸系數(shù)可以估計,得到的回歸估計值要比簡單線性回歸系數(shù)更加穩(wěn)定,也更加接近真實情況。雖然引入單位陣會導(dǎo)致信息丟失,但同時也換來回歸模型的合理估計。


分析步驟

嶺回歸分析步驟共為2步:(1)結(jié)合嶺跡圖尋找最佳K值;(2)輸入K值進行回歸建模。

第一步:拖入數(shù)據(jù),生成嶺跡圖,尋找最合適的K值。


K值的選擇原則是各個自變量的標準化回歸系數(shù)趨于穩(wěn)定時的最小K值。K值越小則偏差越小,當K值為0時則為普通線性O(shè)LS回歸;SPSSAU提供K值智能建議,也可通過主觀識別判斷選擇K值。

第二步:對于K值,其越小越好,通常建議小于1;確定好K值后,即可輸入K值,得出嶺回歸模型估計,查看分析結(jié)果。


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