2020-02-28
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自相關(guān)與偏自相關(guān)
對(duì)于平穩(wěn)序列yt ,對(duì)于任意整數(shù)h,cov(yt ,yt +h)=E(yt ?E(yt))(yt+h ?E(yt)),則
自相關(guān) p(h) = cov(yt , yt+h ) / cov(yt , yt +0 ) 。不過自相關(guān)系數(shù)可能包含了其他滯后序列間的 影響,因此有必要引入偏自相關(guān)的概念。
偏自相關(guān):在控制了其他序列的影響后,兩個(gè)序列的條件相關(guān)性。






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