2019-02-14
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如何搭建量化交易智能系統(tǒng)
RT，小散戶的股指期貨投資還是靠傳統(tǒng)的主觀交易方式，但是交易的量化交易是否可靠？通過AI、大數(shù)據(jù)等手段，有沒有成熟且可投入市場化運作的程序化交易方法？
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評論(1)
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zxq997
2019-02-14
相關文獻非常多了：
例如：神經(jīng)網(wǎng)絡和深度學習在量化投資中的應用、基于LASSO和神經(jīng)網(wǎng)絡的量化交易智能系統(tǒng)構建——以滬深300股指期貨為例等文章。
「立足于我國金融市場的現(xiàn)狀提出了基于LASSO方法和神經(jīng)網(wǎng)絡模型的量化交易智能系統(tǒng)。該系統(tǒng)首先使用LASSO方法從眾多技術指標中選出極少數(shù)最有效的指標作為輸入變量,然后通過神經(jīng)網(wǎng)絡方法來搜索最優(yōu)的交易規(guī)則,并以滬深300股指期貨為例進行回測檢驗。結果顯示:第一,與AIC和BIC回歸模型相比,LASSO選出的變量少、預測高、且穩(wěn)健性強;第二,經(jīng)過神經(jīng)網(wǎng)絡的優(yōu)化,交易系統(tǒng)的收益率和風險控制能力都得到了顯著提高;第三,即使在考慮交易成本的前提下,該系統(tǒng)也可以獲取超額收益?！?
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