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2019-01-28 閱讀量: 2316
R 語(yǔ)言 plm包 實(shí)現(xiàn)fama mecbeth 回歸問題

問題描述：

在plm包中的pmg函數(shù)可以實(shí)現(xiàn)fama mecbeth 回歸問題，但是對(duì)數(shù)據(jù)的時(shí)間序列設(shè)置似乎有特殊要求

正常的數(shù)據(jù)時(shí)間序列設(shè)置為

H1<- pdata.frame(H,index = c("ID","time"))

上述設(shè)置用在普通 的plm回歸正常，但是用在pmg函數(shù)時(shí)會(huì)報(bào)錯(cuò)：

dmgmod <- pmg(hs ~ log(Size)+ log(Asset)??,data=H1,index = c("fisYear_l","ID"))

Error??: Insufficient number of time periods

解決方法：

不能直接在回歸代碼里加log運(yùn)算，應(yīng)該新建變量

gen lnSize = log(Size)

然后正常運(yùn)行

dmgmod <- pmg(hs ~ lnSize ,data=H1,index = c("fisYear_l","ID"))

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關(guān)注作者
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評(píng)論(1)

發(fā)表評(píng)論
xiaozhou1005
2022-06-30

我想問下您，plm包 實(shí)現(xiàn)fama mecbeth 回歸問題是先橫截面回歸，再時(shí)間平均嗎？


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