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2018-11-21 閱讀量: 825
R里的時間序列函數(shù)

時間序列分析是根據(jù)系統(tǒng)觀測得到的時間序列數(shù)據(jù)， 通過曲線擬合和參

數(shù)估計來建立數(shù)學(xué)模型的理論和方法。 進(jìn)行時間序列分析時， 可以使用

ts（） 函數(shù)將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成時間序列格式； 模型擬合可以通過arima（） 函數(shù)實(shí)

現(xiàn)， 涉及的主要參數(shù)有order（自回歸項數(shù)、 滑動平均項數(shù)及使時間序列成

為平穩(wěn)序列的差分階數(shù)） 、 seasonal（序列表現(xiàn)出季節(jié)性趨勢時需要， 除了

上述order內(nèi)容， 還有季節(jié)周期period） 、 method（參數(shù)估計方法， “CSS”為

條件最小二乘法， “ML”為極大似然法） 等。 R里面有個函數(shù)auto.arima（）

可以自動生成一個最優(yōu)擬合模型。

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