SPSS分析技術(shù):二元logistic回歸

今天我們介紹另外一種應(yīng)用范圍更加廣泛的回歸分析方法：二元logistic回歸。

應(yīng)用背景

數(shù)據(jù)分析技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中，大量的研究都需要對(duì)只有“是”和“否”兩種選擇的結(jié)論給予解釋，即研究中的因變量并不是常用的定距變量和定序變量，而是僅有兩種狀態(tài)的二分變量。針對(duì)這種變量的回歸分析稱為二元Logistic回歸分析技術(shù)。二元Logistic回歸分析是一種多元回歸分析，這里的二元不是自變量個(gè)數(shù)，而是指因變量的取值范圍，與多元回歸分析中的多元代表自變量個(gè)數(shù)截然不同。

例如，作為汽車銷售商，其最關(guān)心的問(wèn)題是顧客是否會(huì)購(gòu)買(mǎi)某種品牌小汽車，為了預(yù)測(cè)未來(lái)顧客的購(gòu)車可能性，汽車銷售商可以采集半年來(lái)咨詢?cè)摲N小汽車的顧客的基本信息，以這些顧客最終是否購(gòu)買(mǎi)了小汽車作為因變量，以顧客的職業(yè)、文化程度、收入情況、民族、宗教、喜好等因素作為自變量、借助二元Logistic回歸分析技術(shù)，構(gòu)造顧客購(gòu)買(mǎi)此品牌小汽車的回歸方程。然后，汽車銷售商就可以以此回歸方程式為依據(jù)，對(duì)前來(lái)咨詢的顧客做出初步判定。這就是二元Logistic回歸分析的主要目的。

理論基礎(chǔ)

在因變量取值只能是0和1時(shí)，雖然從理論上講無(wú)法直接使用一般多元線性回歸模型建模，但是如果借助普通多元線性回歸模型研究該問(wèn)題，則在大量個(gè)案的情況下，所獲得的因變量的均值將是因變量取“真”值時(shí)的概率。由此，可以得到初步想法：把因變量取值為1的概率作為新的因變量，把二元回歸分析轉(zhuǎn)化為針對(duì)新因變量的普通多元線性回歸。

由于在二元回歸模型中，因變量取值為1的概率P的值應(yīng)在0~1之間。在借助普通多元線性回歸模型解釋二元回歸中的概率P時(shí)，模型中的因變量與概率值之間的關(guān)系是線性的，然而在實(shí)際應(yīng)用中，這個(gè)概率值與因變量之間往往是一種非線性關(guān)系。例如，在一定的條件范圍內(nèi)，購(gòu)買(mǎi)新型手機(jī)的概率與收入增長(zhǎng)情況呈正比，但這種情況并不穩(wěn)定，經(jīng)常是在收入增長(zhǎng)初期，購(gòu)買(mǎi)新手機(jī)的概率增長(zhǎng)得比較緩慢，當(dāng)收入增長(zhǎng)到一定水平后，購(gòu)買(mǎi)新手機(jī)的概率會(huì)快速增長(zhǎng)，但當(dāng)收入增長(zhǎng)到某個(gè)數(shù)額后，購(gòu)買(mǎi)新手機(jī)的概率人會(huì)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度已經(jīng)逐漸變緩，對(duì)這樣的概率P進(jìn)行必要的轉(zhuǎn)化，使之符合常規(guī)線性模型，例如下式：

上式就是Logistic函數(shù)，它是在增長(zhǎng)函數(shù)的基礎(chǔ)上，針對(duì)二元回歸中的概率P值所做的專門(mén)變形。如果將上式推廣到多元線性回歸公式，就形成了針對(duì)二分變量的多元回歸分析。

參數(shù)求解

二元Logistic回歸方程的參數(shù)求解采用極大似然估計(jì)法。極大似然估計(jì)是一種在總體分布密度函數(shù)和樣本信息的基礎(chǔ)上，求解模型中未知參數(shù)估計(jì)值的方法，它基于總體的分布密度函數(shù)來(lái)構(gòu)造一個(gè)包含未知參數(shù)的似然函數(shù)，并求解在似然函數(shù)值最大情況下的未知參數(shù)的估計(jì)值。在這一原則下得到的模型，其產(chǎn)生的樣本數(shù)據(jù)的分布與總體分布相近的可能性最大。因此，似然函數(shù)的函數(shù)值實(shí)際上也是一種概率值，它反映了在所確定擬合模型為真時(shí)，該模型能夠較好的擬合樣本數(shù)據(jù)的可能性，所以似然函數(shù)的取值也是0~1。

Logistic回歸系數(shù)顯著性檢驗(yàn)的目的是逐個(gè)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭懈鱾€(gè)自變量是否與LogitP有顯著的線性關(guān)系，對(duì)于解釋LogitP是否有重要貢獻(xiàn)。在二元Logistic回歸分析中，對(duì)回歸系數(shù)的判定統(tǒng)計(jì)量是Wald統(tǒng)計(jì)量。Wald統(tǒng)計(jì)量的原理與普通線性回歸分析中的T值的概念相似。Wald值越大，表示回歸系數(shù)的影響力越顯著。

二元Logistic回歸分析也是一種多元回歸分析，在面臨多個(gè)自變量時(shí)，同樣存在著自變量的篩選標(biāo)準(zhǔn)和自變量進(jìn)入方程的順序問(wèn)題。

自變量篩選方法

極大似然估計(jì)的方法；極大似然估計(jì)方法，即基于極大似然估計(jì)算法對(duì)每個(gè)待選自變量進(jìn)行評(píng)價(jià)，以便確定該自變量是否進(jìn)入方程。似然比檢驗(yàn)的原理是通過(guò)分析模型中自變量的變化對(duì)似然比的影響來(lái)檢驗(yàn)增加或減少自變量的值是否對(duì)因變量有統(tǒng)計(jì)學(xué)上的顯著意義。

采用Wald檢驗(yàn)方法；這是一種類似T檢驗(yàn)的自變量篩選方法，根據(jù)二元數(shù)據(jù)處理的特點(diǎn)，人們對(duì)T檢驗(yàn)的算法進(jìn)行了擴(kuò)展，剔提出了Wald統(tǒng)計(jì)量，通過(guò)檢查Wald統(tǒng)計(jì)量的強(qiáng)度，以確定相對(duì)應(yīng)的自變量能否進(jìn)入方程。

采取比分檢驗(yàn)方式；在已經(jīng)設(shè)計(jì)好的回歸模型的基礎(chǔ)上增加一個(gè)變量，并假設(shè)新變量的回歸系數(shù)為0,。此時(shí)以似然函數(shù)的一階偏導(dǎo)和信息矩陣的乘積作為比分檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量S。在樣本量較大時(shí)，S服從自由度為檢驗(yàn)參數(shù)個(gè)數(shù)的卡方分布。然后借助卡方分布的原理對(duì)自變量實(shí)施判定。

自變量進(jìn)入方程順序

直接進(jìn)入方式；所謂直接進(jìn)入，就是所有給定自變量都進(jìn)入到回歸方程中。在最終的回歸方程中，應(yīng)該包含全部自變量。直接進(jìn)入方式的最大缺點(diǎn)是需要用戶根據(jù)回歸分析的輸出表格，人工判定回歸方程的質(zhì)量和各個(gè)回歸系數(shù)的質(zhì)量。

逐個(gè)進(jìn)入法；逐個(gè)進(jìn)入發(fā)，也叫向前法。其思路是對(duì)于給定自變量，按照其檢驗(yàn)概率的顯著性程度選擇最優(yōu)的自變量，把它依次加入到方程中，然后按照選定的篩選技術(shù)進(jìn)行自變量的判定。在SPSS的二元Logistic回歸分析中，對(duì)于自變量的篩選，在向前方式下，分別有條件、似然和Wald三種篩選方法。

向后，逐漸剔除法；逐個(gè)剔除法的基本思路是對(duì)于給定自變量，先全部進(jìn)入方程，按照其檢驗(yàn)概率P的顯著性水平一次選擇最差的自變量，從方程中剔除。在SPSS的二元Logistic回歸分析中，對(duì)于自變量的剔除，在向后方式下，也分別有條件、LR和Wald三種篩選技術(shù)。

回歸方程質(zhì)量評(píng)價(jià)

二元Logistic回歸分析也提供了類似于線性回歸的判定系數(shù)R方，F(xiàn)值和Sig值的專門(mén)數(shù)據(jù)指標(biāo)。

判定系數(shù)；在二元Logistic回歸分析中，衡量其擬合程度高低的指標(biāo)是二元回歸分析的判定系數(shù)，它叫“Cox&Snell R方”統(tǒng)計(jì)量，這是一個(gè)與普通線性回歸中的判定系數(shù)R方作用相似的統(tǒng)計(jì)量。但是，由于它的取值范圍不易確定，因此在使用時(shí)并不方便。為了解決這個(gè)問(wèn)題，SPSS引入了NagelkerteR方統(tǒng)計(jì)量，它是對(duì)CS R方的修正，取值范圍為0~1。它的值越接近1，越好。

回歸系數(shù)顯著性及其檢驗(yàn)概率；在二元Logistic回歸分析中，對(duì)于納入方程的每個(gè)自變量，都可以計(jì)算其Wald值（相當(dāng)于線性回歸中的T值）。利用Wald值，可以判定該自變量對(duì)回歸方程的影響力，通常Walds值應(yīng)大于2。另外，與Walds值配套的檢驗(yàn)概率Sig值也能發(fā)揮同樣的作用。

錯(cuò)判矩陣；錯(cuò)判矩陣是一個(gè)二維表格，用于直觀的顯示出二元Logistic回歸中原始觀測(cè)數(shù)據(jù)與預(yù)測(cè)值之間的吻合程度。由于二元Logistic回歸的因變量只有2個(gè)取值，所以錯(cuò)判矩陣的結(jié)構(gòu)很簡(jiǎn)單。如下表：

在錯(cuò)判矩陣中，A+D的值占總數(shù)的比例越大，說(shuō)明二元回歸的吻合程度越高，回歸方程的質(zhì)量越高。

Hosmer-Lemeshow擬合度檢驗(yàn)；對(duì)于自變量較多且多為定距型數(shù)據(jù)的二元回歸分析，通常在執(zhí)行回歸分析時(shí)把選項(xiàng)對(duì)話框中的【Hosmer-Lemeshow擬合度】復(fù)選框選中，以便使系統(tǒng)自動(dòng)輸出其統(tǒng)計(jì)量。在擬合度表格中，檢驗(yàn)概率值越大，表示回歸方程與觀測(cè)值的差異性越小，回歸方差的你和程度越高。

案例分析

現(xiàn)在有一份某個(gè)大學(xué)的學(xué)生資料，請(qǐng)以是否喜歡數(shù)學(xué)為因變量，以性別、愛(ài)好、專業(yè)和數(shù)學(xué)成績(jī)?yōu)樽宰兞块_(kāi)展回歸分析，并解釋回歸分析結(jié)果。

SPSS分析步驟

1、利用菜單【轉(zhuǎn)換】-【重新編碼為不同變量】，將性別、專業(yè)和愛(ài)好進(jìn)行數(shù)值化編碼。

2、利用菜單【分析】-【回歸】-【二元Logistic】命令，啟動(dòng)Logistic回歸對(duì)話框；如下圖所示，將變量選入不同方框；同時(shí)在【方法】欄選擇“向前 LR”；

3、選中【分類】菜單，將定類變量Sex、zy和ah選中，選中的作用是使這些變量在計(jì)算過(guò)程中成為不被關(guān)注大小值的啞元，這些變量的每一項(xiàng)都會(huì)獨(dú)立參與到回歸分析當(dāng)中。所有變量中，只有數(shù)學(xué)成績(jī)是定距變量。

4、點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)行二元Logistic回歸分析，獲得回歸結(jié)果。

結(jié)果解讀

由于選擇的是向前LR，所以分析首先是對(duì)每一個(gè)變量進(jìn)行檢驗(yàn)，得出Wald值和檢驗(yàn)概率Sig。然后根據(jù)檢驗(yàn)概率從低到高逐個(gè)代入回歸方程進(jìn)行迭代運(yùn)算，迭代運(yùn)算最高為20次。我們接下來(lái)直接分析迭代運(yùn)算的最終結(jié)果：

第一個(gè)表格顯示最后產(chǎn)生兩個(gè)回歸模型，顯著性都為0.000，小于0.05，表示模型有效，但是還不能說(shuō)明模型的質(zhì)量好壞。第二個(gè)表格包含了NagelkerkeR方結(jié)果，兩個(gè)值都大于0.4，表示質(zhì)量可以接受，但是第二個(gè)模型的R方值為0.820，很接近1，說(shuō)明模型二的質(zhì)量高于模型一。

上圖是錯(cuò)判矩陣，從結(jié)果來(lái)看，模型1的判斷正確率為80%，而模型2的為91.7%。因此，模型1的判定率明顯優(yōu)于模型2。

最后這個(gè)表格顯示進(jìn)入到方程中的自變量。B列是回歸方程的系數(shù)。Wald是各自變量對(duì)應(yīng)的Wald值，相當(dāng)于線性回歸中的t值，反映該自變量在方程中的價(jià)值。顯著性水平小于0.05，代表影響力大，但是使用極大似然法時(shí)會(huì)出現(xiàn)顯著性大于0.05的情況，需要謹(jǐn)慎對(duì)待。

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